Scalping frenetico
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03/08/2019 at 10:55 AM #93151
Gent.mi vi chiedo aiuto per cercare di concretizzare un’idea di trading che sto maturando da un pò di tempo. La mia idea è quella di cercare di fare tantissime operazioni con piccoli stop e target da verificare e fare un pò di backtest. L’idea di base da cui vorrei partire è cercare di aprire una posizione ad ogni candela (sia essa 1 minuto, o 5 non importa, poi con i backtest verificherò il time frame migliore).
Vorrei partire da qui: se candela verde, allora compra altrimenti vendi e così per ogni candela. Idea di partenza, che poi può essere perfezionata. Quindi per il momento trade chiuso ad ogni candela senza inserire nè stop nè target (poi ovviamente da perfezionare).
Ma anzitutto si serve capire come fare per aprire sempre un’operazione a candela, e per questo chiedo il vostro aiuto. Su questo punto non so proprio dove cominciare.
Riguardo poi le ulteriori condizioni per aprire un trade o stop e profit non dovrei avere grossi problemi a codificare.
Vi ringrazio.
Saluti.
Vi ho allegato un esempio: dax time frame 1 minuto: si entra ad ogni candela, la prima freccia rossa indica short perchè la candela precedente era rossa, con la freccia verde si va long e così via. Poi una volta avute le basi si potrà filtrare il tutto anche per orario in modo da operare solo quando c’è maggior volatilità: ma tutti casi da perfezionare solo dopo. Prima bisogna capire come aprire un’operazione ad ogni candela.
03/08/2019 at 11:48 AM #93169Gent.mi forse il codice era più semplice di quello che pensassi. Ve lo allego, rimane però fermo il fatto che non mi fa aprire le operazioni ad ogni candela.
Codice12345678910111213141516// Definizione dei parametri del codiceDEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate// Condizioni per entrare su posizioni longc1 = (close[0] > open[0])IF c1 THENBUY 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// Condizioni per entrare su posizioni shortc2 = (close[0] < open[0])IF c2 THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIFVi allego la schermata del backtest in cui ad esempio l’ultima operazione la apre alle 11:30 e la chiude alle 11:35 per poi dopo aprirne un’altra. Il problema è che deve aprirmela ad ogni candela.
03/08/2019 at 11:56 AM #93173Eccolo:
1234567SELL AT MARKETEXITSHORT AT MARKETIF close > open THENBUY AT MARKETELSIF close < open THENSELLSHORT AT MARKETENDIF03/08/2019 at 12:13 PM #9317803/08/2019 at 12:17 PM #93182Ho provato questo codice che mi apre ad ogni candela ma chiude subito la posizione.
123456789101112131415161718192021222324252627282930// Definizione dei parametri del codiceDEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate// Condizioni per entrare su posizioni longc1 = (close[0] > open[0])IF c1 THENBUY 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// Condizioni per uscire da posizioni longc2 = (close = close)IF c2 THENSELL AT MARKETENDIF// Condizioni per entrare su posizioni shortc3 = (close[0] < open[0])IF c3 THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETENDIF// Condizioni per uscire da posizioni shortc4 = (close = close)IF c4 THENEXITSHORT AT MARKETENDIF03/08/2019 at 1:35 PM #93195Non entra quando close=open (sono pochi casi, ma tra le 10:00 e le 10:59 di stamani, sul DAX a 1 minuto ci sono stati ben 2 casi!).
Inoltre è mglio non precaricare barre, quindi questo dovrebbe entrare ogni volta:
12345678defparam preloadbars=0SELL AT MARKETEXITSHORT AT MARKETIF close > open THENBUY AT MARKETELSE//IF close < open THENSELLSHORT AT MARKETENDIF03/08/2019 at 9:59 PM #93236Roberto grazie, però purtroppo ancora non fa quello che vorrei io. Ho notato che se ci sono candele dello stesso colore consecutive, apre le posizioni una volta si e una volta no, mentre le apre ogni minuto se si alternano (verde alle 21:46, rossa alle 21:47, verde alle 21:48 ad esempio).
03/08/2019 at 11:38 PM #93241Grazie Roberto, ma facendo delle prove a mano candela per candela e considerando anche lo spread non risulta essere una strategia profittevole: aprendo un’operazione a candela sul minuto arriva a fare talmente tante operazioni che solo di spread si spende una marea.
Continuerò a cercare un sistema che dia dei risultati.
03/09/2019 at 5:24 AM #93244L’esempio mio apre OGNI barra.
03/09/2019 at 5:31 AM #93246Il tuo ti salta quelle dove CHIUSURA=APERTURA, cambia la linea 19 con:
1c3 = (close[0] <= open[0])03/11/2019 at 9:57 AM #93314Si Roberto, grazie, il tuo codice è giusto. Mi devi scusare. Ora ho provato. A questo punto cercherò di mettere qualche filtro per vedere di migliorare la strategia. Ti terrò aggiornato. Intanto lo già filtrato per farlo partire nelle ore di maggior volatilità. Sempre sul minuto o comunque su time frame piccoli.
03/12/2019 at 10:22 AM #93439Sto cercando di aggiungere ulteriori filtri al metodo e a tal proposito ho aggiunto l’indicatore trovato nella library PRC_CumulativeDeltaWithPeriods.
Quindi vorrei che il sistema aprisse la posizione long solo se anche il cumulativedeltaperiod è positivo, e viceversa per lo short.
Ho modificato il codice originale come segue, però c’è qualche imperfezione. Ho allegato una schermata di errore: ad esempio la prima freccia blu delle 9:57 non doveva aprire la posizione long perchè alla candela precedente anche se la candela era verde il cumulativevolume era negativo; la seconda freccia blu delle 10:00 è giusta [poi in teoria avrebbe dovuto far entrare ad ogni candela fino alla seconda rossa (anche se con un’unica operazione ha fatto quello che doveva fare in 5 operazioni, e quindi il risultato dovrebbe essere lo stesso) e poi doveva entrare alla terza candela rossa quella delle 10:07 in quanto la precedente era rossa e il cumulativedelta era rosso ma non lo ha fatto, anzi lo ha fatto alla successiva verde].
Come dovrei fare?
Vi ringrazio.
12345678910111213141516171819202122defparam flatbefore = 090000defparam flatafter = 173000defparam preloadbars=0// Condizioni per entrare su posizioni longignored, ignored, indicator1 = CALL "PRC_CumulativeDeltaWithPeriods"[4]c1 = (indicator1 > 0)// Condizioni per entrare su posizioni shortignored, ignored, indicator2 = CALL "PRC_CumulativeDeltaWithPeriods"[4]c2 = (indicator2 < 0)SELL AT MARKETEXITSHORT AT MARKETIF close > open and c1 THENBUY AT MARKETendifif close < open and c2 THENSELLSHORT AT MARKETENDIF03/12/2019 at 1:12 PM #93462Leggi attentamente la pagina (usa Google translator, eventualmente) e scoprirai che, purtroppo, funziona solo con i grafici a TICK, non a tempo.
I grafici a tick, però puoi usarli solo per il trading manuale, non per le strategie automatizzate.
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