scalping ichimoku m1

• 10/21/2017 at 9:32 AM #50009
  myw932

  Petite question, est il possible dans le code de limiter la taille du trade en pourcentage de son capital ? J’aimerais par exemple trader au maximum 2% de mon capital. Merci.

  Ma stratégie est de checker sur plusieurs UT si le nuage (kumo) est haussier

  Screener :

  Tenkansen = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijunsen = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSpanA = (tenkansen[26]+kijunsen[26])/2 SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2 //Chikou = close[26] averageInt = 30 averageClose = 52 TIMEFRAME(4 hours) kumoHighH4 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose]) TIMEFRAME(1 hours) kumoHighH1 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose]) TIMEFRAME(30 minutes) kumoHighM30 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose]) TIMEFRAME(5 minutes) kumoHighM5 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose]) TIMEFRAME(1 minutes) kumoHighM1 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose]) SCREENER[kumoHighH4 or kumoHighH1 and kumoHighM30 and kumoHighM5 and kumoHighM1]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Tenkansen = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijunsen = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSpanA = (tenkansen[26]+kijunsen[26])/2 SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2 //Chikou = close[26]   averageInt = 30 averageClose = 52   TIMEFRAME(4 hours) kumoHighH4 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose])   TIMEFRAME(1 hours) kumoHighH1 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose])   TIMEFRAME(30 minutes) kumoHighM30 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose])   TIMEFRAME(5 minutes) kumoHighM5 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose])   TIMEFRAME(1 minutes) kumoHighM1 = (average[averageInt](SSpanA) > average[averageInt](SSpanB)) and average[averageInt](high) > average[averageInt](SSpanA) and average[averageInt](close) > average[averageInt](close[averageClose])   SCREENER[kumoHighH4 or kumoHighH1 and kumoHighM30 and kumoHighM5 and kumoHighM1]

   

  Stratégie :

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé DEFPARAM Preloadbars = 5000 // backtest sur 5000 barres Tenkansen = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijunsen = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSpanA = (tenkansen[26]+kijunsen[26])/2 SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2 //Chikou = close[26] // Conditions pour ouvrir une position acheteuse kumoHighM5 = (SSpanA > SSpanB) and high > SSpanA indicator1 = Stochastic[14,3](close) indicator2 = Average[5](indicator1) c1 = (indicator1[1] CROSSES OVER indicator2[1]) and indicator1[1] < 40 //lastHigh = high > high[1] IF c1 and kumoHighM5 THEN BUY 25 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position vendeuse //kumoCrossM5 = close <= close[26] indicator3 = Stochastic[14,3](close) indicator4 = Average[5](indicator3) c2 = (indicator3[1] CROSSES UNDER indicator4[1]) IF c2 and (SSpanA > SSpanB) and high < SSpanA THEN SELL AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs // SET STOP %TRAILING 0.01 SET STOP %LOSS 0.005 SET TARGET %PROFIT 0.015

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé DEFPARAM Preloadbars = 5000 // backtest sur 5000 barres   Tenkansen = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2 Kijunsen = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2 SSpanA = (tenkansen[26]+kijunsen[26])/2 SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2 //Chikou = close[26]   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse kumoHighM5 = (SSpanA > SSpanB) and high > SSpanA indicator1 = Stochastic[14,3](close) indicator2 = Average[5](indicator1) c1 = (indicator1[1] CROSSES OVER indicator2[1]) and indicator1[1] < 40 //lastHigh = high > high[1]   IF c1 and kumoHighM5 THEN BUY 25 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position vendeuse //kumoCrossM5 = close <= close[26] indicator3 = Stochastic[14,3](close) indicator4 = Average[5](indicator3) c2 = (indicator3[1] CROSSES UNDER indicator4[1])   IF c2 and (SSpanA > SSpanB) and high < SSpanA THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs // SET STOP %TRAILING 0.01 SET STOP %LOSS 0.005 SET TARGET %PROFIT 0.015

   

  

  myw932

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  10/21/2017 at 9:38 AM #50105
  Nicolas

  Sujet déplacé dans le forum ProOrder pour répondre à la question.

  myw932 wrote:

  trader au maximum 2% de mon capital. Merci.

   

  Oui cela est possible, tu peux utiliser le code de money management que tu trouveras dans cet article du blog: https://www.prorealcode.com/blog/learning/money-management-prorealtime-code/

  Je pense que tu arriveras sans peine à l’incorporer au code de ta stratégie de trading automatique, tu sembles bien maîtriser la programmation prorealtime 🙂 Merci pour le partage !

  

  Nicolas

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  10/21/2017 at 12:28 PM #50116
  myw932

  Bonjour Nicolas,

  Merci beaucoup pour ton retour, je me tracassais par rapport à ça.

  Oui j’ai regardé tes vidéo et la documentation, d’ailleurs j’ai modifié la stratégie ci-dessus pour du scalping, j’ai de bon résultat en backtest mais sans spread ni commission lorsque je touche à ça je suis en constante perte, est ce que tu as une piste pour moi ?

  J’aimerais backtester en condition réel avec les spread et commission d’un vrai broker mais je m’y connais pas trop à ce niveau là.

  

  myw932

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  10/21/2017 at 4:31 PM #50135
  Nicolas

  Ah!!! Si on pouvait battre le spread à coup sûr .. mais non, il faut faire avec !

  Tu sembles avoir tester tes stratégies sur des contrats Futures ? Je te conseillerai d’utiliser les CFD via PRT-CFD, où les spreads sont fixés par le courtier, et où le trading automatique est possible également via PRT.

  

  Nicolas

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  10/21/2017 at 4:43 PM #50140
  myw932

  Haha oui c’est dommage, je testais sur un peu tout les indicateurs (les plus populaires, forex et matière première). D’accord merci je ne connaissais pas, je m’inscris dessus pour découvrir ça.

  Détails (sans spread, ni commission) :

  gain moyen : ? / trade

  % de positions gagnantes : +80%

  Ratio Gains/Pertes : +10

  plus gros gain : 10

  plus grosse perte : 10

  // Définition des paramètres du code

  DEFPARAM CumulateOrders = false // Cumul des positions désactivé

  DEFPARAM Preloadbars = 5000 // backtest sur 5000 barre, c’est le max

  //DEFPARAM NoCashUpdate = true // à false il réinvesti les bénéfice (uniquement en backtest)

  Tenkansen = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2

  Kijunsen = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2

  SSpanA = (tenkansen[26]+kijunsen[26])/2

  SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2

  //Chikou = close[26]

  // TENDANCE HAUSSIÈRE

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse

  kumoHigh = (SSpanA > SSpanB) and high > SSpanA

  indicator1 = Stochastic[14,3](close)

  indicator2 = Average[5](indicator1)

  c1 = (indicator1[1] CROSSES OVER indicator2[1]) and indicator1[1] < 40

  IF c1 and kumoHigh THEN

  BUY 10 SHARE AT MARKET // jusqu’à 50

  ENDIF

  // Conditions pour fermer une position acheteuse

  indicator3 = Stochastic[14,3](close)

  indicator4 = Average[5](indicator3)

  c2 = (indicator3[1] CROSSES UNDER indicator4[1])and indicator3[1] > 95

  IF c2 and (SSpanA > SSpanB) and high < SSpanA THEN

  SELL AT MARKET

  ENDIF

  // Stops et objectifs

  SET STOP %LOSS 0.001

  SET TARGET $PROFIT 1

  // TENDANCE BAISSIÈRE

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse

  kumoLow = (SSpanA < SSpanB) and low < SSpanA

  indicator5 = Stochastic[14,3](close)

  indicator6 = Average[5](indicator5)

  c3 = (indicator5[1] CROSSES UNDER indicator6[1]) and indicator5[1] < 95

  IF c3 and kumoLow THEN

  SELL AT MARKET

  //BUY 1 SHARE AT MARKET

  ENDIF

  // Conditions pour fermer une position acheteuse

  indicator7 = Stochastic[14,3](close)

  indicator8 = Average[5](indicator7)

  c4 = (indicator7[1] CROSSES OVER indicator8[1])and indicator7[1] > 40

  IF c4 and (SSpanA < SSpanB) and low > SSpanA THEN

  //SELL AT MARKET

  BUY 10 SHARE AT MARKET // jusqu’à 50

  ENDIF

  // Stops et objectifs

  SET STOP $LOSS 0.001

  SET TARGET $PROFIT 1

  

  myw932

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