Screener chgmt de tendance Vwap

• 02/19/2021 at 9:59 AM #161976
  AK27

  Bonjour je recherche un screener qui m’indique les croisement recent entre le vwap et la m20 daily (ds l’h par exemple) qqn est possible de mettre ça en place ? Merci d’avance.

  

  AK27

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  02/19/2021 at 12:19 PM #161979
  AK27

  Le vwap journalier aussi 🙂

  

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  02/19/2021 at 3:12 PM #162001
  JC_Bywan

  Bonjour, via moteur de recherche intégré du site, on trouve celui-ci entre close et vwap par exemple (en tenant compte des améliorations de Roberto dans les réponses en-dessous pour lignes 19-20), comme base de départ que tu peux modifier pour y greffer ta ma20:

  https://www.prorealcode.com/topic/price-cross-vwap-intraday/

  

  JC_Bywan

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  02/19/2021 at 4:07 PM #162015
  AK27

  Merci noobywan mais zero zero notion de code.. C’est du chinois pour moi.. hehe

  

  AK27

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  02/19/2021 at 9:42 PM #162059
  AK27

  VWAP

  // VWAP DID m = 150 vw = volume*close vwsum = SUMMATION[m](vw) volsum = SUMMATION[m](volume) vwap = vwsum/volsum //stv= STD[m] ( vwap ) //(close) //upline = vwap + stv //dnline = vwap - stv // /////////////////////// //upline1 = vwap + stv * 2 //dnline1 = vwap - stv * 2 //upline2 = vwap + stv * 3 //dnline2 = vwap - stv * 3 //cc = customclose Screener (close crosses under vwap as "VWA") //RETURN vwap AS "VWAP" , upline AS "upper band" , dnline AS "lower band" , cc as " customclose " , upline1 AS "upper band 1" , dnline1 AS "lower band 1" , upline2 AS "upper band 2" , dnline2 AS "lower band 2"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  // VWAP DID m = 150   vw = volume*close vwsum = SUMMATION[m](vw) volsum = SUMMATION[m](volume) vwap = vwsum/volsum //stv= STD[m] ( vwap ) //(close) //upline = vwap + stv //dnline = vwap - stv // ///////////////////////   //upline1 = vwap + stv * 2 //dnline1 = vwap - stv * 2 //upline2 = vwap + stv * 3 //dnline2 = vwap - stv * 3 //cc = customclose   Screener (close crosses under vwap as "VWA")   //RETURN vwap AS "VWAP" , upline AS "upper band" , dnline AS "lower band" , cc as " customclose " , upline1 AS "upper band 1" , dnline1 AS "lower band 1" , upline2 AS "upper band 2" , dnline2 AS "lower band 2"

  Bonjour à tous, ce screener m’a été envoyé par noobywan, je cherche un screener qui m’alerte d’un croisement récent entre M20 daily et VWAP daily. Qqn peut il m’aider ? 🙂

  Merci d’avance !

  

  AK27

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  02/20/2021 at 12:31 PM #162094
  JC_Bywan

  Nǐ hǎo

  Petit point de modération: même si on ne sait pas coder ni s’intéresse à apprendre, je veux bien filer des coups de main pour des petits codes tout faits par-ci par là, mais ça serait sympa a minima de respecter les règles de publication décrites dans le cadre jaune en bas de page. Ton 2e message a été refusionné dans celui-ci à cause de la règle de ne pas doubler les posts. Aussi, le premier message était dans probuilder français au lieu de proscreener, et le 2e message dans proscreener anglais au lieu de français, j’ai déplacé le tout fusionné dans le bon forum: proscreener français. Pas de souci à publier dans proscreener anglais, mais à condition que ce soit un post écrit en anglais (et pas un double post déjà publié dans un autre langage).

  Code ci-après à tester pour le daily en choisissant sa période p glissante, et en tenant compte du fait que ce n’est sans doute pas la même formule de vwap que celle intégrée de la plateforme pour l’intraday, si besoin de vérifier les cross il faut visualiser le même code dans probuilder (donc avec return et sans screener en dernière ligne)

  ma20=average[20](close) p = 150//choisir sa période vw = volume*typicalprice//choisir close,typicalprice,medianprice,autre... vwsum = SUMMATION[p](vw) volsum = SUMMATION[p](volume) vwap = vwsum/volsum cdt = vwap crosses over ma20 Screener[cdt](cdt as "VWAPcrossover")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ma20=average[20](close)   p = 150//choisir sa période vw = volume*typicalprice//choisir close,typicalprice,medianprice,autre... vwsum = SUMMATION[p](vw) volsum = SUMMATION[p](volume) vwap = vwsum/volsum cdt = vwap crosses over ma20   Screener[cdt](cdt as "VWAPcrossover")

   

   

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  AK27

  

  JC_Bywan

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  02/20/2021 at 6:14 PM #162115
  AK27

  Merci noobywan, dsl je ne savais mm pas qu’il y avait une partie en anglais et une FR.

  Pour le screener merci, j’ai fais les modif mais il n’y a rien qui apparait ds la liste à voir lundi en live si ca fonctionne..

  VWAP

  ma20=average[20](close) p = 1440 vw = volume*typicalprice vwsum = SUMMATION[p](vw) volsum = SUMMATION[p](volume) vwap = vwsum/volsum cdt = vwap crosses over ma20 Screener[cdt](cdt as "VWAPcrossover")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  ma20=average[20](close)   p = 1440 vw = volume*typicalprice vwsum = SUMMATION[p](vw) volsum = SUMMATION[p](volume) vwap = vwsum/volsum cdt = vwap crosses over ma20   Screener[cdt](cdt as "VWAPcrossover")

   

  

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  02/20/2021 at 10:01 PM #162142
  JC_Bywan

  Bonsoir, ça ne marchera pas avec ton changement de p de 150  à 1440, je suppose que tu as voulu faire 60 minutes x 24 heures = 1440 comme si on était en petite ut intraday, mais proscreener n’a que 254 bougies d’historique. Ce code est à faire tourner en UT jour pour faire la ma20 daily. Et p correspond au nombre de jours glissants… pour ça que je prévenais qu’on n’était pas dans un vwap intraday classique. Si tu veux un vwap intraday ancré en petite ut et s’étalant sur plusieurs jours, il faudra attendre une éventuelle évolution de proscreener pour avoir beaucoup plus que 254 barres d’historique.

  

  JC_Bywan

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  02/20/2021 at 11:09 PM #162143
  AK27

  Ah mince oui voilà j’ai mis 1440minutes , car l’idée c’est d’avoir un screener qui m’indique les croisements VWAP Journalier et M20 Daily, donc pas possible… Dommage Merci quand même noobywan 🙂

  

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  02/21/2021 at 12:30 AM #162146
  AK27

  Si je change le vwap par un autre indicateur ca règle le probleme ? Si je met une moyenne mobile adaptative réglée en 2(MM) et 30( sc)

  

  AK27

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  02/21/2021 at 10:32 AM #162164
  AK27

  Ou par une EMA 2, en backtestant sur le graph elle très proche de la courbe du VWAP encore plus proche que le moyenne mobile adaptative

  

  AK27

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