screener con filtro kalman

• 07/05/2024 at 11:42 AM #234814
  jesus1975

  Pretendo construir un screener con el indicador filtro de kalman, presente en la biblioteca de prorealcode.

  El screener calcula el número de giros(el inverso al número de giros) que se han producido en el anterior indicador en las últimas 250 barras(es lo que me permite la versión completa), con objeto de buscar los valores que menos giros tengan, es decir, valores en los que la tendencia sea más constante en el tiempo. Esto es lo que he construido, pero el resultado del screener no es el esperado y no sé por qué, a ver si alguien ayudar.

  Saludos

  REM TIMEFRAME(1 hour) Series = TotalPrice ONCE Pred = Series IF BarIndex = 0 THEN KF = Series ELSE Smooth = Pred + (Series - Pred) * SQRT((K / 10000) * 2) Velo = Velo + ((K / 10000) * (Series - Pred)) Pred = Smooth + Velo KF = Pred ENDIF once nintervalos=0 FOR i=0 TO 250 DO cambioup=kf[i]> kf[i+1] and kf[i+1]<kf[i+2] cambiodw=kf[i]< kf[i+1] and kf[i+1]>kf[i+2] if cambioup or cambiodw then nintervalos=nintervalos + 1 else endif NEXT //c1=volume>4000000 c2=barindex>253 SCREENER[c2](1/nintervalos*1000 as " menor numero giros")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  REM TIMEFRAME(1 hour)   Series = TotalPrice   ONCE Pred = Series   IF BarIndex = 0 THEN KF = Series ELSE Smooth = Pred + (Series - Pred) * SQRT((K / 10000) * 2) Velo = Velo + ((K / 10000) * (Series - Pred)) Pred = Smooth + Velo KF = Pred ENDIF   once nintervalos=0 FOR i=0 TO 250 DO cambioup=kf[i]> kf[i+1] and kf[i+1]<kf[i+2] cambiodw=kf[i]< kf[i+1] and kf[i+1]>kf[i+2] if cambioup or cambiodw then nintervalos=nintervalos + 1 else endif   NEXT     //c1=volume>4000000 c2=barindex>253 SCREENER[c2](1/nintervalos*1000 as " menor numero giros")

   

  

  jesus1975

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  07/05/2024 at 12:18 PM #234815
  Iván

  ¡Hola! Prueba utilizando islastbarupdate

  once nintervalos=0 if islastbarupdate then FOR i=0 TO 250 DO cambioup=kf[i]> kf[i+1] and kf[i+1]<kf[i+2] cambiodw=kf[i]< kf[i+1] and kf[i+1]>kf[i+2] if cambioup or cambiodw then nintervalos=nintervalos + 1 else endif NEXT endif //c1=volume>4000000 c2=barindex>253 SCREENER[c2](nintervalos as " menor numero giros")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  once nintervalos=0   if islastbarupdate then FOR i=0 TO 250 DO cambioup=kf[i]> kf[i+1] and kf[i+1]<kf[i+2] cambiodw=kf[i]< kf[i+1] and kf[i+1]>kf[i+2] if cambioup or cambiodw then nintervalos=nintervalos + 1 else endif NEXT endif   //c1=volume>4000000 c2=barindex>253 SCREENER[c2](nintervalos as " menor numero giros")

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  jesus1975, robertogozzi

  

  Iván

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  07/05/2024 at 12:21 PM #234817
  robertogozzi

  Creo que es la variable K (no la incluiste en el código que publicaste).
  No debe exceder los 250.

   

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  jesus1975

  

  robertogozzi

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  07/05/2024 at 12:25 PM #234818
  robertogozzi

  No, lo siento, me equivoqué, K no es el número de unidades, así que ese no puede ser el problema.

   

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  jesus1975

  

  robertogozzi

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  07/05/2024 at 1:15 PM #234822
  jesus1975

  Sí señor, muchas gracias Iván, ahora funciona perfectamente. Gran trabajo el tuyo en el foro, muchas gracias.

  

  jesus1975

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  07/05/2024 at 1:21 PM #234823
  jesus1975

  REM TIMEFRAME(1 hour) k=4//valores entre 1 y 100 Series = TotalPrice ONCE Pred = Series IF BarIndex = 0 THEN KF = Series ELSE Smooth = Pred + (Series - Pred) * SQRT((K / 10000) * 2) Velo = Velo + ((K / 10000) * (Series - Pred)) Pred = Smooth + Velo KF = Pred ENDIF once nintervalos=0 if islastbarupdate then FOR i=0 TO 250 DO cambioup=kf[i]> kf[i+1] and kf[i+1]<kf[i+2] cambiodw=kf[i]< kf[i+1] and kf[i+1]>kf[i+2] if cambioup or cambiodw then nintervalos=nintervalos + 1 else endif NEXT endif //c1=volume>4000000 c2=barindex>253 SCREENER[c2](1/nintervalos as "inverso número giros")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  REM TIMEFRAME(1 hour) k=4//valores entre 1 y 100 Series = TotalPrice   ONCE Pred = Series   IF BarIndex = 0 THEN KF = Series ELSE Smooth = Pred + (Series - Pred) * SQRT((K / 10000) * 2) Velo = Velo + ((K / 10000) * (Series - Pred)) Pred = Smooth + Velo KF = Pred ENDIF   once nintervalos=0 if islastbarupdate then FOR i=0 TO 250 DO cambioup=kf[i]> kf[i+1] and kf[i+1]<kf[i+2] cambiodw=kf[i]< kf[i+1] and kf[i+1]>kf[i+2] if cambioup or cambiodw then nintervalos=nintervalos + 1 else endif NEXT endif   //c1=volume>4000000 c2=barindex>253 SCREENER[c2](1/nintervalos as "inverso número giros")

  Quedaría así, por si alguien lo quiere usar. Saludos

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  Iván

  

  jesus1975

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