Screener con risultati errati

• 10/17/2018 at 4:22 PM #82990
  SAM

  Buonasera, ho creato questo semplice screener che si basa su un filtro di J. Ehlers “super smoother” copiato da un post di Nicolas,

  Period = 10 Data = Close PI = 3.14159 f = (1.414*PI) / Period a = exp(-f) c2 = 2*a*cos(f) c3 = -a*a c1 = 1 - c2 - c3 if barindex>Period then S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2] endif Up= close CROSSES OVER s Dw= close CROSSES UNDER s If up then Dir =1 endif if Dw then Dir =-1 endif Screener [Up or Dw](dir)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

  Period = 10 Data = Close PI = 3.14159 f = (1.414*PI) / Period a = exp(-f) c2 = 2*a*cos(f) c3 = -a*a c1 = 1 - c2 - c3 if barindex>Period then S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2] endif   Up= close CROSSES OVER s Dw= close CROSSES UNDER s     If up then Dir =1 endif if Dw then Dir =-1 endif   Screener [Up or Dw](dir)

  Sto facendo dei test sul grafico a 15 min… e se uso il periodo 10 nessun problema, ma se aumento il periodo da 10 a  80 o a 100 o anche 160 periodi mi da dei risultati errati…. nel senso che quando faccio la verifica  visiva sul grafico la condizione che richiedo (crosses over / crosses under) di molti risultati che compaiono nello screener non è verificata nel grafico dei prezzi…
  Cosa stò sbagliando?
  Grazie mille

  

  SAM

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  10/17/2018 at 4:47 PM #82992
  SAM

  Dimenticavo la maggior parte dei risultati errati mi viene se faccio la scansione su Forex…

  

  SAM

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  10/17/2018 at 7:21 PM #82998
  robertogozzi

  ProScreener ha un limite di 254 barre/candele, se non le superi non dovrebbero esserci problemi.

  Puoi postare il link da dove l’hai preso?

  

  robertogozzi

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  10/17/2018 at 9:09 PM #83008
  SAM

  https://www.prorealcode.com/blog/learning/signal-filtering-and-smoothing-functions/

  ho copiato la formula qui…

  

  SAM

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  10/18/2018 at 12:58 AM #83019
  robertogozzi

  L’ho provato ed effettivamente a me funziona fino a 85, da 90 in poi non più.

  Può darsi che sia dovuto al modo di calcolo, non saprei, servirà @nicolas per un chiarimento.

  

  robertogozzi

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  10/18/2018 at 7:06 AM #83036
  Nicolas

  Usando questo codice di screener, vedrai che se il periodo è grande, la differenza tra la curva calcolata e quella che applichi sulla tabella dei prezzi è diversa, è per questo che non ottieni lo stesso risultato di quelli che puoi vedere sul grafico.
  Più grande è il periodo, più la differenza è. A causa della limitazione delle 254 barre della storia ..

  Period = 100 Data = Close PI = 3.14159 f = (1.414*PI) / Period a = exp(-f) c2 = 2*a*cos(f) c3 = -a*a c1 = 1 - c2 - c3 if barindex>Period then S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2] endif //Up= close CROSSES OVER s //Dw= close CROSSES UNDER s // // //If up then //Dir =1 //endif //if Dw then //Dir =-1 //endif //Screener [Up or Dw](dir) screener(s)

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Period = 100 Data = Close PI = 3.14159 f = (1.414*PI) / Period a = exp(-f) c2 = 2*a*cos(f) c3 = -a*a c1 = 1 - c2 - c3 if barindex>Period then S = c1*(Data[0]+Data[1])*0.5 + c2*S[1] + c3*S[2] endif   //Up= close CROSSES OVER s //Dw= close CROSSES UNDER s // // //If up then //Dir =1 //endif //if Dw then //Dir =-1 //endif   //Screener [Up or Dw](dir) screener(s)

   

  

  Nicolas

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  10/18/2018 at 12:53 PM #83087
  SAM

  Ciao Nicolas, grazie mille per la tua risposta, esiste un modo per evitare questa differenza ?
  Si può calcolare in maniera diversa lo smoother di Helrs?
  se il filtro di Helrs su lunghi periodo da questa differenza…. qual’è lo smooting migliore che lo può sostituire?
  Grazie mille

  SAM

  

  SAM

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  10/18/2018 at 12:54 PM #83088
  SAM

  Grazie mille anche a tè Roberto per il tuo supporto!!

  

  SAM

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  10/18/2018 at 1:25 PM #83096
  Nicolas

  Ci sono tanti modi per appianare un segnale, puoi dare un’occhiata a questo indicatore, ad esempio, ha più di abbastanza per giocare 🙂

  Average Filter Regression

  

  Nicolas

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  10/18/2018 at 1:53 PM #83099
  SAM

  Wow!! Grazie mille Nicolas… ho trovato il modo per passare il tempo questo inverno davanti al camino … 😉

  Ti faccio una domanda personale se posso… so che non esiste il filtro ottimo…. tutto dipende dall’obbiettivo che uno ha…
  Ma in base alla tua esperienza qual’è il filtro migliore ?

  SAM

  

  SAM

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  10/19/2018 at 7:10 AM #83149
  Nicolas

  Volúmenes y / o adaptativos.

  

  Nicolas

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