Screener de range

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  • 11/04/2018 at 1:17 PM #84120
    christ571

    Bonjour

    Je cherche à créer un screener pour combiné la détection de bas ou haut de range et des chandeliers de retournement en utilisant Ichimoku et au moins 1 twist de nuage dans les 10 derniers jours en daily

     

    J’ai déjà cette base pour la détection de range mais je n’arrive pas intégrer la détection des prix à l’approche des bornes hautes ou basses en combinaison à un chandelier comme un marteau par exemple.

     

    Pouvez vous m’aider sur cette programmation avec quelques pistes de travail svp

     

    Merci d’avance

     

     

    11/05/2018 at 8:20 AM #84146
    Nicolas

    Selon ce code, la zone de range est connu entre les variables hh et ll (bornes hautes et basses). L’approche de ces niveaux seraient facile à trouver en exprimant le pourcentage de la valeur du prix vis à vis de celles-ci, y as-tu pensé ?

    Pour la détection des figures de chandeliers, il y a plusieurs indicateurs dans la bibliothèque de codes qui devraient t’intéresser :

    Candlestick patterns recognition

    Candlesticks patterns indicator

     

    11/05/2018 at 12:16 PM #84163
    philippeB

    Le problème que je vois avec ton code est que la détection de range et les valeurs hh, ll sont très en retard par rapport a l’action. J’ai mis sur le graphique des cours les courbes hh et ll et en dessous du graphique les indicateurs de twist et de zone de range. Il y a aussi sur le graphique des points vert et rouge qui sont les bougies avec petit corps et longue mèche.

    Il est difficile de bâtir une stratégie avec des marteaux qui se rapprochent de la limite hh ou ll car lors de la détection du range le cours est déjà sorti du range. 120 jours c’est long et le cours en daily ne reste pas en range pendant 120 jours.

    Pour la detection des marteaux (point rouge et vert) voici le code utilise

     

    // MARTEAU

    Bearishpin = close<open and (close-low)<=1*(open-close) and (high-open)>=3*(open-close)
    IF Bearishpin THEN
    drawtext(“●”,barindex+1,close-150,Dialog,Bold,20) coloured(255,0,0)
    ENDIF

    Bullishpin = close>open and (high-close)<=1*(close-open) and (open-low)>=3*(close-open)
    IF Bullishpin THEN
    drawtext(“●”,barindex+1,close+150,Dialog,Bold,20) coloured(0,155,0)
    ENDIF

    RETURN

    11/05/2018 at 2:45 PM #84174
    christ571

    Bonjour

    Merci de vos réponses

    je vais effectuer quelques tests et je reviendrai mettre les résultats

     

    Bonne journée

    06/01/2020 at 9:37 PM #134118
    Henchey

    Bonjour Philippe, je ne sais pas si vous surveillez toujours ce fil mais sur la possibilité que vous le soyez, puis-je vous demander si vous pourriez fournir une aide supplémentaire avec l’indicateur de zone de plage? J’essaie de créer un filtre de cassure qui se déclenchera lorsque le prix se fermera au-dessus du haut de la fourchette, mais j’utilise également la profondeur de la boîte de fourchette (le haut – bas) comme distance cible de profit. J’espère que cela a du sens des excuses pour mon français Merci Pete

    06/02/2020 at 3:58 AM #134129
    philippeB

    Bonjour Pete,

    Il y a deux sujets dans cette file de discussion, le premier sur la détection des ranges pour lequel j’ai mis un code permettant de détecter des boites de range avec leur prolongation jusqu’à la sortie du range. Un deuxième sujet dans la dernière partie de la file avec ichimoku, le twist et le range pour lequel j’ai poste un graphique avec la visualisation dans le temps des signaux et leur pertinence.

    Ce que tu décris est une stratégie de breakout de range avec comme objectif/Target la largeur du range. Cela existe dans la littérature, sur les forum et sur les exemples de code mais si tu le programmes et le backtest tu verras que cela ne fonctionne pas. Le pourcentage de trades perdants est trop important. Pour réussir a monter une stratégie gagnante avec le range breakout il faut étudier le Price Action et coder tous les scénarios possibles et prendre la bonne décision pour chacun d’entre eux en terme d’entrée, stop et objectif.

    Tres souvent il y a des “excès de prix” ou “false breakout”. Les market maker vont faire bouger le prix en dehors du range pour avoir un meilleur prix d’entrée pour un mouvement dans le sens inverse. Ils vont chercher tous les stop des retails trader qui jouent dans le même sens qu’eux. Avant que le mouvement prennent vraiment une tendance il y aura 0, 1, 2, 3, 4 ou plus de false breakout. A chaque fois c’est un trade perdant. Avec la stratégie de range breakout nous ne gagnons de l’argent que lorsque le cours est en tendance et s’éloigne fortement du range. L’objectif 1 fois la taille du range est trop petit et ne permet pas de rattraper les pertes des false breakout.

    La stratégie gagnante consiste a attendre que le cours sorte du range, fasse un sommet et vienne rebondir sur le haut du range (résistance qui devient support) et reparte a la hausse. Le point d’entrée est juste après le rebond avec un stop (risk) très court proche du niveau de rebond. “The last kiss” dans la littérature de trading Anglophone.

     

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    avatar Henchey
    06/03/2020 at 10:14 PM #134487
    Henchey

    Merci pour la réponse rapide Philippe et aussi les conseils. Très appréciée.

    Oui, j’avais backtesté un système d’évasion qui avait un objectif de profit de 10x le prix d’ouverture moins l’arrêt «Elder Safe Zone». Cela a eu un rendement global respectable sur de nombreux titres, mais comme vous l’avez mentionné, il y avait souvent un nombre élevé de transactions perdantes (même dans des backtests rentables).

    Je voulais essayer de définir une résistance comme objectif de profit ou même le prochain volume élevé au niveau des prix, mais essayer de définir cela dans un système qui est systématique et non discrétionnaire afin de convenir au backtesting s’avère difficile!

    06/04/2020 at 6:45 AM #134509
    philippeB

    Prendre une résistance ou un volume élevé comme objectif de sortie pose un problème. Lorsque la tendance est longue cela arrête le trade a la première résistance ou au premier range de consolidation avant de reprendre le mouvement. Ce que nous faisons dans le trading discrétionnaire ou aussi en automatic c’est de sortir en plusieurs fois, un premier lot sur le premier niveau puis un deuxième au suivant et laisser courir les lots restants jusqu’à la fin de tendance. A chaque fois que nous sortons un lot nous montons le stop pour les lots restants.

    Dans prorealtime il est possible de gérer les lots multiples pour les backtest sur le compte demos.

    Dans un programme tu peux ajouter une condition qui calcule le potentiel de gain pour la prochaine résistance cela permet de prendre une décision pour entrer en position. Pour les support/résistances tu peux prendre les niveaux rond, les points pivots et les niveaux travailles dans le passe. Il y a sur le forum toutes les routines pour calculer ces points et les mettre dans ton programme.

    Si tu veux prendre le gros volume comme signal de sortie c’est le même problème que pour un niveau de support/résistance, tu auras un volume important échange sur ce niveau mais ce n’est pas le plus haut de la tendance. Pour utiliser l’information de volume il faut d’abord identifier la zone d’accumulation (long range avant le départ d’une tendance), fais la somme de tout les volumes durant cette période. Ensuite a chaque support/résistance tu regardes le volume échange si c’est une faible proportion en considération du volume de la zone d’accumulation cela veut dire que les grosses mains n’ont pas encore finis leur mouvement soit ils reviennent dans la zone de départ pour accumuler encore plus ou ils continuent jusqu’au niveau suivant. Lorsque tu as un volume échange important et en rapport avec le volume de départ il y a forte probabilité que tu soit en fin de tendance et il vaut mieux sortir. Cela fonctionne très bien sur les indices futures et les actions pas sur le forex ou les CFD. Dans une stratégie le signal d’entrée peut être en échelle de temps 1, 10, 15 minute ou plus mais pour le volume il faut aller chercher le plus bas possible sur le graphique en tick pour que cela fonctionne avec un fort pourcentage de fiabilité.

    06/05/2020 at 8:13 PM #134797
    Henchey

    Merci Philippe. Vous y avez donné quelques éléments à considérer. J’étais passé à la boîte de gamme pour tenter de trouver une stratégie à court terme qui pourrait être acceptable dans un marché agité.

    La stratégie initiale utilisant une distance cible de répartition et de profit de 10 x r semblait bien sur un marché haussier à long terme et en supposant également que je serais heureux d’absorber plusieurs pertes avant d’attraper un mouvement important.

    J’ai donc cherché à utiliser la distance de la zone de plage comme objectif de profit pour trouver une option à plus court terme.

    Je devrai améliorer mes connaissances pour coder avec compétence les facteurs que vous avez mentionnés dans un backtest. J’essaie d’éviter les échanges discrétionnaires, mais je dois admettre que c’est le défi. Merci pour le conseil.

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