Screener Détection Figure Tasse et Anse
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Bonjour à Tous,
Je cherche en vain un screener qui permette de repérer cette figure chartiste : Tasse et Anse aka Cup and Handle ;
Quelqu’un aurait-il une solution ?
Cela pourrait-il intéresser Nicolas à développer ?
J’ai trouvé ces ressources
- code dans un autre langage ci-dessous sur Quantopian mais que je n’arrive pas à déchiffrer. (ci-dessous)
- une modélisation de cette figure sur https://www.haikulabs.com/CwH_SearchAlg.htm
Bien à vous,
Christophe
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https://www.quantopian.com/posts/anyone-know-how-to-code-for-cup-and-handle-pattern
a = 10% // fluctuating toleration
ß = 33% //cup depth criteria ? = 10% //RH,LH d = 15% //handle depth
obsPoint = t, high = t // t > 26, suggest 52 weeks or longer
//start from time t, trace back to find Righ High Point While (a[t-1] >= a[t] || a[t-1] < a[t]&a[t-1]>=(1- a )*high
{ If(a[t-1]>=a[t], then high=t-1; t–; }
Right_High_Point = t; //found Right High
If( |a[Right_High]-a[obsPoint] | > ? * a[Right_High])
Return false; //rule 3
//start from Right High, trace back to find Dip Point low = t
While (a[t-1] <= a[t] || a[t-1] > a[t]&a[t-1]<=(1+ a )*low
{ If(a[t-1]<=a[t], then low=t-1; t–; }
Dip_Point = t; //found Dip PointIf(Right_High-Dip_point < 2 || Right_High-Dip_point > 8
Return false;
//shakeout handle is too long or too short (rule 5) If(a[Right_High]-a[Dip_point]> ß * a[Right_High])
Return false; //because too dip (rule 2)
//start from Dip, trace back to find Left High Point While (a[t-1] >= a[t] || a[t-1] < a[t]&a[t-1]>=(1- a )*high
{ If(a[t-1]>=a[t], then high=t-1; t–; }
Left_High = t; //found Left High
If(Right_High-Left_High <12&&Right_High-Left_High >26)
Return false; //because cup is too narrow or too wide (rule 4)
If(|a[Right_High]-a[Left_High]|> d*a[Right_High])
Return false; //rule 1——————————————————————-
Haiku labs avait une dll il y a quelques années, mais ils sont injoignables désormais.
Les codes que l’on trouve sur le site, et sur le net, sont issu de l’approche de Giorgios Siligardos, et de Rick Martinelli & Barry Hyman.
Plusieurs articles différents sont consacrés au sujet, mais à titre de contrainte, la programmation d’un screener pour détecter la figure complète envisage un nombre de combinaisons par actif de l’ordre d’1 à 2 millions en associant les paramètres de taille des parties de la figure (intervalles définis par les points rouges de la figure plus haut).
Une compilation de codes figure en : http://traders.com/documentation/feedbk_docs/2011/04/TradersTips.html.
J’ai déjà passé quelques heures à tenter une programmation sur PRT, mais je n’avance guère, aussi par manque de temps.
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J’oubliais https://www.sta-uk.org/download/1400%20Giorgos%20Siligardos.pdf pour le résumé de l’article de G.Siligardos.
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Je suis en train de regarder ce que je peux faire à partir du code Amibroker, c’est le seul qui n’utilise ni les fonctions, ni les tableaux de données .. Il utilise cependant des instructions propres à Amibroker que je dois recréer “ValueWhen” ..
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Bonjour ou bonsoir, selon.
Superbe effort de Nicolas, que je remercie au passage.
S’agissant de la ‘tasse’ avec ou sans hanse comme l’écrivait Giorgios Siligardos, ce dernier avait préconisé une approche de détection résumée dans un article payant (3$95…) uniquement disponible sur Traders.com, 026SILI.pdf. J’ai mentionné plus haut le lien vers une résumé (pdf de ppt) de son approche (‘matrice’).
En ce qui concerne le code transposé, il s’agit d’une autre approche du même auteur, mais avec l’idée d’anticiper la formation de la tasse.
Pour info, il est toujours possible de downloader le fichier Excel qui traduit cette approche également (fichier ICFE.xls), qui est l’un des codes auxquels je faisais référence plus haut. J’avoue cependant qu’il est assez rébarbatif de tenter de comprendre comment s’articule cette approche ! J’ai jeté l’éponge…
Perso, j’avais essayé de reprogrammer la dll du Haiku labs, en VB, pour pouvoir la compiler, mais comme indiqué plus haut j’ai également abandonné par manque de temps.
Je crois que ce qui correspond le mieux à votre vision, est l’approche de Rick Martinelli & Barry Hyman. On trouve sur le net quelques traces, différant par quelques nuances mathématiques, voire omissions suite à copies, mais qui procèdent différemment, approche que j’avais évoquée en notant le nombre élevé de tests à effectuer selon le nombre élevé de combinaisons possibles des paramètres (d’où l’idée de compiler une fonction / dll).
Pour les soirées d’hiver, http://www.haikulabs.com/mh.htm, et http://www.haikulabs.com/mh2.htm, et un peu de ‘googling’ vous donnerons de quoi nous fournir une excellente synthèse.
Merci déjà pour cette confrontation d’idée et les contributions respectives.
Maurice
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Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? 😉
Merci pour le document de Giorgos Siligardos, il est synthétique et vulgarise vraiment comment procéder pour la détection de figures chartistes. Une figure de tasse avec anse n’a pas de coordonnées précises (sauf erreur de ma part), comme pour une figure harmonique et ses retracements en pourcentage par exemple, donc chacun verra midi à sa porte quand à sa détection ou non dans le bruit du marché.. C’est souvent le cas pour la détection de figure purement visuelle..
En s’inspirant de ces principes et sans aller dans une programmation trop “lourde” avec trop de boucles (puisque pas de arrays), on pourrait peut être arriver à en sortir quelque-chose.
Un grand merci Nicolas pour ce code qui reste intéressant pour une pré-détection pour une stratégie de Recovery ;
Mais je crois aussi que nous avons aussi besoin d’un code qui détecte toute la figure Tasse et Anse car c’est dans la formation de cette figure que les chances d’explosion du cours deviennent significatives ; (suis preneur de stats pour étayer ce propos mais cela correspond à un sentiment de marché connu) ;
Sans pouvoir directement vous aider sur le code, cette ressource donnée dans mon post initial semble donner les étapes de cette recherche ; elle est inexploitable ?
https://www.haikulabs.com/CwH_SearchAlg.htm
Merci de votre aide
Pour faire court et recadrer les alternatives, il y a l’approche qu’a bien résumée Nicolas, celle de Giorgos Siligardos, différente de celle de Rick Martinelli & Barry Hyman, qui elle, est à l’origine des publications du Haikulabs. S’y ajoute la détection précoce d’une tasse (figure ‘incomplète’ en quelque sorte, comme l’avait perçu Sophia).
Algorithmiquement, les approches différent significativement. En partant des conditions définies dans l’article cité par Kris75, il faudrait boucler sur chacun des paramètres ‘frame length’ y indiqués, ce qui est particulièrement pénalisant en temps d’exécution. J’avais indiqué de Haikulabs avait développé une dll pour ce faire, mais la référence est trop ancienne et il m’a été impossible de retrouver cet outil.
S’agissant des considérations de trading proprement dites, les articles – tant de Siligardos que de Martinelli et Hyman – se terminent tous par des considérations y relatives, soulignant que la détection des figures reste un outil dans un contexte plus global, en particulier ici axé sur la méthode CANSLIM.
Quant au backtests, il y a pléthore d’articles sur le Net qui en traite, sur CANSLIM (R) et sur le ‘breakoutwatch’… Ils reprennent des conditions / critères supplémentaires utilisables pour programmer l’une ou l’autre stratégie.
Ceci dit, pour la détection d’une tasse avec ou sans hanse à proprement parler, il est clair que les possibilités de ProRealCode doivent être prises en compte dans le choix de l’algo. C’est pourquoi j’avais cité ce que j’appelle l’approche ‘Matrice’ plus haut, simple et pas trop compliquée (comparée à des méthodes bien plus complexes citées par Siligardos d’ailleurs).
Atteindre l’objectif avec un minimum d’efforts…
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