Ciao Roberto,
quanto alla volatilità implicita pare non ci sia in Prorealtime (trattandosi di volatilità prezzata dal mercato nei premi delle opzioni quotate e rilevabile nelle piattaforme dedicate alle opzioni), pertanto non consideriamo più l’ultimo punto di ogni screener.
L’esame della volatilità implicita la farò successivamente quando esaminerò le opzioni relative alle azioni candidate dallo screener…
Quindi puoi eliminare, credo, i righi 17 e 20.
Quanto all’analisi della volatilità storica a 20 giorni, puoi considerare “meglio se taglia dal basso verso l’alto la volatilità a 100 giorni” con l’incrocio della “HV20 crosses over HV100” , come condizione alternativa (credo OR anzichè AND) alla condizione volatilità storica a 20 giorni sui minimi. Infatti come condizione alternativa, credo, aggiunga nuovi candidati anzichè creare un filtro ulteriore.
Quanto all’analisi del prezzo, la selezione può essere migliorata aggiungendo al ritracciamento del prezzo con la sfondamento della EMA 20 una ripartenza del prezzo verso l’alto anzichè con una semplice candela “bull” (così mi pare di aver capito…), con un pattern di inversione rialzista espresso come l’Engulfing bullish, l’hammer rialzista e il swing point low (ponendoli nello screener con la congiunzione OR).
Ho trovato su un articolo i seguenti codici (non so se sono giusti..):
engulfing rialzista=
C1 = range[0]>=range[1] AND close[1]<open[1] AND close[0]>open[0] AND open[0]<=close[1] AND close [0]>=open[1]
hammer rialzista=
C1 = close[1]<open[1] AND open[0]>low[0]+(range*0.66) AND close[0]>low[0] + (range*0.66) AND range[0]>abs(open-close)*4 AND low[0]<low[1]
swing point low + one white soldier (rialzista)
C1 = close[2]>open[2] AND high[2]<high[1] AND high[0]<high[1] AND close[0]<open[0] AND close[0]<low[1] AND low[2]<low[1] AND low[0]<low[1] AND low[0]<low[2] AND close[0]<open[2] AND close[0]<=high[0]-(range[1]*0.50)
Resto in attesa e spero di essere stato propositivo…
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