Screener point bas + breakout OBV

• 10/19/2019 at 8:28 PM #110601
  Yannick

  Bonjour

  Je suis à la recherche de startup ayant fait leur point bas et avec lesquels des investisseurs semblent accumuler des titres (utulisation de l’indicateur OBV , qui renvoie un chiffre de cumul des volumes).

  Ce type de stratégie est inspirée des stratégies de Stan Wenstein et de la logique de Wyckoff, qui visualisent des ranges d’accumulation de titres par des grosses mains avant de partir en tendance.

  Je cherche à trouver les conditions suivants

  Prix cloture < 2 All time Low

  ET

  OBV > Bolup (OBV)

   

  Le code devrait renvoyer 2 criteres max et le screener me renvoir beaucoup plus de valeurs dans des conditions qui ne sont pas respectées par le screener

  Quelqu’un a une idée?

  ATL et break bolup OBV

  //ATL All time low identification If low<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif myOBV = OBV(close) avgOBV=average[20](myOBV) stdevOBV=2*std[20](myOBV) BollUp = avgOBV+stdevOBV c1=close<2*ATL c2=myOBV>BollUP screener[ c1 and c2 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  //ATL All time low identification If low<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif     myOBV = OBV(close) avgOBV=average[20](myOBV) stdevOBV=2*std[20](myOBV) BollUp = avgOBV+stdevOBV   c1=close<2*ATL c2=myOBV>BollUP   screener[ c1 and c2 ]

   

  

  Yannick

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  10/19/2019 at 9:26 PM #110604
  robertogozzi

  La ligne 14 est toujours vraie, considérons DAX dont le niveau le plus bas est environ 12600. Multipliez par 2, 25200 est obtenu; CLOSE sera toujours vrai. Pour ce qui est de l’autre condition, je ne le sais pas car je ne suis pas devant mon PC, mais j’imagine qu’elle est facile à remplir.

  

  robertogozzi

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  10/20/2019 at 9:49 AM #110620
  Yannick

  Merci Roberto

  En fait le ATL est le plus bas historique , je ne trouve pas que cette condition est toujour remplie ,

  est ce que je dois modifier en

  ATL et OBV breakout

  //ATL All time low identification If low<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif myOBV = OBV(close) avgOBV=average[20](myOBV) stdevOBV=2*std[20](myOBV) BollUp = avgOBV+stdevOBV c1=close >ATL and close<(2*ATL) c2=myOBV>BollUP screener[ c1 and c2 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  //ATL All time low identification If low<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif myOBV = OBV(close) avgOBV=average[20](myOBV) stdevOBV=2*std[20](myOBV) BollUp = avgOBV+stdevOBV c1=close >ATL and close<(2*ATL) c2=myOBV>BollUP screener[ c1 and c2 ]

   

  

  Yannick

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  10/21/2019 at 7:44 AM #110685
  Nicolas

  As-tu testé les conditions c1 et c2 visuellement à l’aide d’un indicateur sur ton graphique ? En réduisant l’historique à 254 unités, tu devrais trouver les mêmes choses que le screener. Ne pas oublie que puisque l’OBV fait une somme des volumes depuis la première bougie, alors la quantité d’unités lue dans l’historique impactera fortement sa lecture !

  

  Nicolas

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  10/21/2019 at 7:03 PM #110754
  Yannick

  Bonjour

  Merci

  Je vais tester avec indicateur

  Je pense que le probleme vient de la condition c1, qui est testée sur la bougie en cours.

  La condition c2 est bien calculée

  Avec indicateur, cela calcule depuis la première bougie (mais pas le screener).

  Je pense que je dois faire une boucle

  for i = 0 to barindex If low[i]<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif Next

  1 2 3 4 5 6 7 8

  for i = 0 to barindex   If low[i]<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif Next

   

  

  Yannick

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  10/28/2019 at 8:24 PM #111455
  Yannick

  Bon c’est bon , ca marche, ci joint le code.

   

  J’optimise un peu le code avec quelques filtres et je le partage.

   

  Screener ATL et volume

  for i = 1 to barindex If low[i]<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif Next myOBV = OBV(close) avgOBV=average[20](myOBV) stdevOBV=2*std[20](myOBV) BollUp = avgOBV+stdevOBV c1=close<2*ATL c2=myOBV>BollUP screener[ c1 and c2 ]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

  for i = 1 to barindex If low[i]<ATL or ATL=0 then ATL=Low else ATL=ATL[1] Endif Next   myOBV = OBV(close) avgOBV=average[20](myOBV) stdevOBV=2*std[20](myOBV) BollUp = avgOBV+stdevOBV   c1=close<2*ATL c2=myOBV>BollUP   screener[ c1 and c2 ]

   

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  Nicolas

  

  Yannick

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  10/29/2019 at 9:16 AM #111496
  Nicolas

  Merci Yannick, ce sera sympathique de le partager directement dans la library quand tu pourras 😉

  

  Nicolas

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