Screener ROC e ATR

• 07/21/2024 at 1:59 PM #235596
  Marcfarm

  Buongiorno volevo codificare uno screener che dato un paniere di assets mi andasse a selezionare quelli che hanno guadagnato negli ultimi 12 mesi (variazione percentuale 12M>=0), di questi superstiti prendesse quelli che hanno guadagnato negli ultimi 6 mesi (variazione percentuale 6M>=0), di questi superstiti prendesse quelli che hanno guadagnato negli ultimi 3 mesi (variazione percentuale 3M>=0) e quindi di quelli che sono rimasti prendesse i DUE che hanno avuto la migliore variazione percentuale pesata sulla volatilità nell’ultimo mese (var% 1 mese/ATR 1 mese). In pratica all’inizio sono 3 tagliole consecutive (12M, 6M sui superstiti, 3M sui superstiti) e infine ci si posiziona sui 2 che hanno avuto la miglior variazione percentuale/ATR nell’ultimo mese.

  

  Marcfarm

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  07/21/2024 at 6:43 PM #235601
  robertogozzi

  Questo è il codice:

  Timeframe(Monthly) c1 = ROC[12](close) > 0 c2 = ROC[6](close) > 0 c3 = ROC[3](close) > 0 c4 = AverageTrueRange[1](close) // Timeframe(default) Cond = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond AND (high <> low)](c4 AS "Atr")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Timeframe(Monthly) c1 = ROC[12](close) > 0 c2 = ROC[6](close)  > 0 c3 = ROC[3](close)  > 0 c4 = AverageTrueRange[1](close) // Timeframe(default) Cond = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond AND (high <> low)](c4 AS "Atr")

  però non è possibile selezionare solo i 2 migliori con ATR, li stampa comunque tutti e tu scegli i primi due della lista con i valori più alti.

   

   

  

  robertogozzi

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  07/21/2024 at 8:33 PM #235602
  Marcfarm

  Grazie Roberto ma non mi ritorna l’ultimo passaggio, non volevo i due con ATR più elevato nell’ultimo mese, ma i due che hanno avuto la migliore variazione percentuale pesata sulla volatilità nell’ultimo mese (var% 1 mese/ATR 1 mese). Si riesce?

  

  Marcfarm

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  07/22/2024 at 9:50 AM #235612
  robertogozzi

  Va bene, eccolo:

  Timeframe(Monthly) c1 = ROC[12](close) > 0 c2 = ROC[6](close) > 0 c3 = ROC[3](close) > 0 c4 = Variation(close) / AverageTrueRange[1](close) // Timeframe(default) Cond = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond AND (high <> low)](c4 AS "Atr")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  Timeframe(Monthly) c1 = ROC[12](close) > 0 c2 = ROC[6](close)  > 0 c3 = ROC[3](close)  > 0 c4 = Variation(close) / AverageTrueRange[1](close) // Timeframe(default) Cond = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond AND (high <> low)](c4 AS "Atr")

  VARIATION calcola la differenza in % del prezzo attuale con la chiusura della barra precedente (mensile), che poi viene divisa per l’ATR.

   

   

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  Iván

  

  robertogozzi

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  07/22/2024 at 9:02 PM #235648
  Marcfarm

  Grazie,  ma forse non mi sono fatto capire bene.  Per variazione % 1 mese intendo quanto ha guadagnato in quel mese, non la differenza in % del prezzo attuale con la chiusura della barra precedente (mensile).

  Quindi è corretto riscrivere la riga 5 in questo modo?

  5 c4 = ROC[1](close) / AverageTrueRange[1](close)

  

  Marcfarm

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  07/23/2024 at 10:02 AM #235653
  robertogozzi

  Si, è corretto così.

   

  

  robertogozzi

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  07/25/2024 at 12:11 PM #235777
  Marcfarm

  Scusa ancora, se volessi invece fare una media dei tre ROC a 12 mesi, 6 mesi e 3 mesi è corretto riscrivere la riga 8 in questo modo?

  8 Cond = (c1+c2+c3)/3

  

  Marcfarm

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  07/25/2024 at 4:51 PM #235792
  robertogozzi

  No, quelle 3 variabili sono valori logici, vero o falso, farci una media non funziona.

  Occorre fare la media dei 3 valori ROC:

  Timeframe(Monthly) roc12 = ROC[12](close) roc6 = ROC[6](close) roc3 = ROC[3](close) // c1 = roc12 > 0 c2 = roc6 > 0 c3 = roc3 > 0 c4 = Variation(close) / AverageTrueRange[1](close) // Timeframe(default) c5 = (roc12 + roc6 + roc3) / 3 Cond = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond AND (high <> low)](c4 AS "Atr")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  Timeframe(Monthly) roc12 = ROC[12](close) roc6  = ROC[6](close) roc3  = ROC[3](close) // c1 = roc12 > 0 c2 = roc6  > 0 c3 = roc3  > 0 c4 = Variation(close) / AverageTrueRange[1](close) // Timeframe(default) c5   = (roc12 + roc6 + roc3) / 3 Cond = c1 AND c2 AND c3 SCREENER[Cond AND (high <> low)](c4 AS "Atr")

  c5 conterrà la media dei tre ROC, dovrai usarla come desideri.

   

  

  robertogozzi

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  07/25/2024 at 7:29 PM #235796
  Marcfarm

  grazie

  

  Marcfarm

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