screener trading system

• 11/27/2020 at 10:37 AM #151887
  max1775

  come si fa a creare uno screener partendo da un trading system?

  

  max1775

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  11/27/2020 at 11:02 AM #151891
  robertogozzi

  Se hai una strartegia come questa:

  IF close crosses over Average[100] Then buy at market Endif

  1 2 3

  IF close crosses over Average[100] Then    buy at market Endif

  puoi trasformala in screener così:

  SCREENER [close crosses over Average[100]]

  1	SCREENER [close crosses over Average[100]]

  in pratica fai in modo che lo screener rilevi tutti gli strumenti in cui le condizioni del trading system siano verificate.

   

   

  

  robertogozzi

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  11/27/2020 at 12:16 PM #151900
  max1775

  partendo da questo esempio   come lo si trasforma?

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = ADX[18] indicator2 = DIminus[18](close) c2 = (indicator3 < 26) indicator4 = Volume indicator5 = Average[21](indicator4) c3 = (indicator4[1] > indicator5[1]) indicator6 = Average[50](close) c4 = (close[1] > indicator6[1]) indicator7 = DonchianChannelUp[10] c5 = (DClose(0)[1] > indicator7[1]) IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long indicator8 = Average[50](close) c6 = (close[1] < indicator8[1]) IF c6 THEN SELL AT MARKET ENDIf

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   // Condizioni per entrare su posizioni long indicator1 = ADX[18] indicator2 = DIminus[18](close) c2 = (indicator3 < 26) indicator4 = Volume indicator5 = Average[21](indicator4) c3 = (indicator4[1] > indicator5[1]) indicator6 = Average[50](close) c4 = (close[1] > indicator6[1]) indicator7 = DonchianChannelUp[10] c5 = (DClose(0)[1] > indicator7[1])   IF c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long indicator8 = Average[50](close) c6 = (close[1] < indicator8[1])   IF c6 THEN SELL AT MARKET ENDIf

   

  

  max1775

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  11/27/2020 at 2:44 PM #151920
  robertogozzi

  Per favore usa sempre il pulsante “Insert PRT code” quando inserisci il codice nei tuoi post per facilitare la lettura degli altri, come ben evidenziato in giallo più sotto.

  Grazie 🙂

  

  robertogozzi

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  11/27/2020 at 2:45 PM #151921
  robertogozzi

  Eccolo (c1 dovrai inserirlo te dove vuoi, io non so cosa sia):

  // Condizioni long indicator1 = ADX[18] indicator2 = DIminus[18](close) c2 = (indicator3 < 26) indicator4 = Volume indicator5 = Average[21](indicator4) c3 = (indicator4[1] > indicator5[1]) indicator6 = Average[50](close) c4 = (close[1] > indicator6[1]) indicator7 = DonchianChannelUp[10] c5 = (DClose(0)[1] > indicator7[1]) SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

  // Condizioni long indicator1 = ADX[18] indicator2 = DIminus[18](close) c2 = (indicator3 < 26) indicator4 = Volume indicator5 = Average[21](indicator4) c3 = (indicator4[1] > indicator5[1]) indicator6 = Average[50](close) c4 = (close[1] > indicator6[1]) indicator7 = DonchianChannelUp[10] c5 = (DClose(0)[1] > indicator7[1])   SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5]

   

  

  robertogozzi

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  09/26/2021 at 11:24 AM #178431
  tatankayotanka

  Funziona anche in verso contrario, cioè applicando un trading system su di uno screener? mi faresti un esempio  , grazie mille

  Lo screener è questo

  1

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 screener[GAP and SCAMBI]

  1 2 3

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 screener[GAP and SCAMBI]

  mentre il trading system devo ancora crearlo. Io per ora sto usando la versione End of day ,ma ho in previsione a breve di passare in real time, quindi ti chiedo il mio screener lo vorei applicare in modo che mi trovi i titoli che hanno un apertura della prima candela >10% rispetto alla chiusura del giorno prima e vorrei saper se lo screener che ho fatto e corretto. Grazie ancora

   

   

  

  tatankayotanka

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  09/26/2021 at 11:47 AM #178432
  robertogozzi

  Si, è corretto.

  Per farci una strategia besta prendere le condizioni dello screener (nel tuo caso sono due) e farci la strategia:

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT Market ENDIF

  1 2 3 4 5

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN    BUY 1 CONTRACT AT Market ENDIF

  basta che ci aggiungi il target e lo stop loss.

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  tatankayotanka

  

  robertogozzi

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  09/26/2021 at 3:39 PM #178450
  tatankayotanka

  L ho fatto ma mi da errore

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT Market ENDIF SET STOP %LOSS 2 %TRAILING 2 SET TARGET %PROFIT 20

  1 2 3 4 5 6 7

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN BUY 1 CONTRACT AT Market ENDIF SET STOP %LOSS 2 %TRAILING 2 SET TARGET %PROFIT 20

   

  

  tatankayotanka

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  09/26/2021 at 3:56 PM #178452
  tatankayotanka

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN BUY 8 shares AT Market ENDIF SET STOP %LOSS 2 %TRAILING 2 SET TARGET %PROFIT 20

  1 2 3 4 5 6 7

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN BUY 8 shares AT Market ENDIF SET STOP %LOSS 2 %TRAILING 2 SET TARGET %PROFIT 20

  Ho messo  SL ecc. ma mi da errore , qui ho anche cambiato contratti in azioni, poi altre domande che riguardano il trading sistem , posso continuare qui o preferisci nel forum pro order?

   

   

  

  tatankayotanka

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  09/26/2021 at 3:59 PM #178453
  tatankayotanka

  se lo screener mi da più risultati (come mi succede) come faccio a gestire ordini?

   

  

  tatankayotanka

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  09/26/2021 at 4:08 PM #178454
  tatankayotanka

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Timeframe(Daily) Inizio = 20210901 //iniziare dall'1/9/2021 Gap = 0 MyOpen = 0 FOR i = 1 TO BarIndex IF (Date[i] = Inizio) THEN MyOpen = Open[i] break ELSE IF (Date[i] < Inizio) THEN MyOpen = open[i - 1] break ENDIF ENDIF NEXT Diff = (Dclose(1) / MyOpen) IF Diff > 0 THEN Gap = (diff > 15) ENDIF SCREENER[Gap](Diff AS "% Gap")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Timeframe(Daily) Inizio = 20210901  //iniziare dall'1/9/2021 Gap    = 0 MyOpen = 0 FOR i = 1 TO BarIndex    IF (Date[i] = Inizio) THEN       MyOpen = Open[i]       break    ELSE       IF (Date[i] < Inizio) THEN          MyOpen = open[i - 1]          break       ENDIF    ENDIF NEXT Diff = (Dclose(1) / MyOpen) IF Diff > 0 THEN    Gap  = (diff > 15) ENDIF SCREENER[Gap](Diff AS "% Gap")

  Quali differenze ci sono da questo programma che mi ha scritto tu in un altra mia domanda  e quello da me creato sopra , a me serve un a scrematura di titoli che aprano con +15% dalla chiusura del giorno prima, grazie

   

  

  tatankayotanka

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  09/26/2021 at 5:39 PM #178471
  robertogozzi

  La tua riga 6 è errata, non si possono mettere due ordini STOP sulla stessa riga (nonostante sul manuale ci sia un esempio). O l’uno o l’altro. Se li metti su due righe separate prende per buono sempre quello eseguito per ultimo.

  Cosa intendi per “lo screener mi da più risultati“? Le strategie possono operare solu su uno strumento (coppia valutaria o azione che sia) lo decidi tu quando la scegli sul grafico. La strategia verifica le condizioni SOLO su quello strumento finanziario, non può, a differenza degli screener, fare ricerche su più titoli.

  Se vuoi puoi duplicare la strategia ed eseguirla ANCHE su un altro strumento.

  Quello fa la differenza da una certa data fino alla chiusura di ieri.

  Per farla tra la chiusura di ieri e l’apertura di oggi occorre questo:

  Diff = (Dopen(0) / Dclose(1)) IF Diff > 0 THEN Gap = (diff > 15) ENDIF SCREENER[Gap](Diff AS "% Gap")

  1 2 3 4 5

  Diff = (Dopen(0) / Dclose(1)) IF Diff > 0 THEN    Gap  = (diff > 15) ENDIF SCREENER[Gap](Diff AS "% Gap")

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  tatankayotanka

  

  robertogozzi

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  09/26/2021 at 10:54 PM #178510
  tatankayotanka

  Ok grazie ,capito la strategia si può applicare ad un solo strumento  per volta . La mia idea era quella di abbinare un TS ad uno screener in modo automatico ,quindi devo farlo assolutamente a mano , cioè lanciare lo screener poi vedere i 3/4 titoli che escono e poi da li applicare il trading sistem ?

  Non c’ è modo di creare una lista o simile composta dai 3/4 titoli dello screener e poi da quella attivare il trading sistem in automatico?

   

   

   

  

  tatankayotanka

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  09/26/2021 at 11:10 PM #178511
  tatankayotanka

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN BUY 8 shares AT Market ENDIF SET STOP %LOSS 2 %TRAILING 2 SET TARGET %PROFIT 20

  1 2 3 4 5 6 7

  GAP= DOpen (0) > 1.10* DClose (1) SCAMBI=volume>10000000 IF GAP and SCAMBI Not OnMarket THEN BUY 8 shares AT Market ENDIF SET STOP %LOSS 2 %TRAILING 2 SET TARGET %PROFIT 20

  L errore che dici alla riga 6 si riferisce a questo prorgamma ? ma e uguale alla crrazione semplice che da la PRT e l ho provato con altri e funziona scritti nello stesso modo

  

  tatankayotanka

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  09/27/2021 at 1:30 AM #178512
  robertogozzi

  Impossibile. Postane uno scritto così che funzioni.

   

  

  robertogozzi

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