Screener – Volume horaire anormal

• 02/01/2022 at 3:02 PM #187236
  ssopiak

  Bonjour,

  je cherche à construire un screener avec plusieurs critères et notamment des critères de volume que je n’arrive pas à coder.

  Voilà le descriptif :

  • détecter les titres dont le volume en intraday dans une plage paramétrable comme par exemple entre 16h et 17h est supérieur à un pourcentage (parametrable) du volume de la moyenne journalière sur les X derniers jours

  En synthèse si on considère :

  • start = 16h
  • end = 17h
  • seuil = 50%
  • loopback = 20 jours

  on récupérerai les titres dont le volume échangé entre 16 et 17h est supérieur à 50% des volumes moyens sur les 20 derniers jours.

  A dispo pour préciser si besoin.

  Merci

   

  

  ssopiak

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  02/07/2022 at 7:01 AM #187716
  JC_Bywan

  Bonjour, à tester:

  start=160000 finish=170000 seuil=0.5 period=20 timeframe(daily) volmoyen=average[period](volume) timeframe(1 hour) if opentime=start then myvol=volume endif if opentime>start and opentime<finish then myvol=volume+myvol[1] endif if opentime<start or opentime>finish then myvol=0 endif c = myvol>volmoyen*seuil SCREENER[c](myvol as "volume horaire choisi")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  start=160000 finish=170000 seuil=0.5 period=20   timeframe(daily) volmoyen=average[period](volume)   timeframe(1 hour)   if opentime=start then myvol=volume endif if opentime>start and opentime<finish then myvol=volume+myvol[1] endif if opentime<start or opentime>finish then myvol=0 endif   c = myvol>volmoyen*seuil   SCREENER[c](myvol as "volume horaire choisi")

   

   

  

  JC_Bywan

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  02/07/2022 at 9:41 AM #187728
  ssopiak

  Bonjour,

  merci pour votre aide, cela me permet en même temps de comprendre la programmation de screener.

  A priori, le screener prend en compte tous les volumes entre 16h et 17h sur tous les jours de la période et non uniquement la dernière tranche horaire concernée.

  J’imagine qu’il faut rajouter une clause en plus du “opentime” pour ne prendre que la dernière tranche horaire mais je sèche..

  Une idée ?

  A+

   

  

  ssopiak

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  02/07/2022 at 9:51 AM #187731
  JC_Bywan

  Rien à rajouter, sauf erreur en dehors de la période start-finish chaque jour le bloc de lignes 17 à 19 permet de repartir à zéro sans accumulation avec la plage horaire précédente.

  

  JC_Bywan

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  02/07/2022 at 10:15 AM #187748
  ssopiak

  Effectivement, c’est une erreur de ma part, il me semble que cela fonctionne très bien.

  Merci beaucoup, bonne journée.

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  JC_Bywan

  

  ssopiak

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