Screner volatilità

• 01/09/2021 at 10:09 AM #157049
  Monta79

  Sto cercando uno screener per cercare azioni che hanno picchi di volatilità implicita.

  Questo al fine di utilizzare in vario modo le opzioni assieme all’analisi tecnica e fondamentale.

  Ringrazio chiunque mi possa aiutare

  Grazie

  

  Monta79

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  01/09/2021 at 5:46 PM #157123
  robertogozzi

  Non ho trovato specifici indicatori di volatilità implicita, ne conosci qualcuno oppure conosci la formula per calcolarla?

   

  

  robertogozzi

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  01/09/2021 at 5:48 PM #157124
  Monta79

  Più che indicatori ero alla ricerca di screener che mi dessero appunto le azioni con maggiore volatilità. Purtroppo ho da poco installato prorealtime e non sono pratico nella sua programmazione.

  Spero di poter trovare un supporto

  Grazie

  

  Monta79

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  01/09/2021 at 6:40 PM #157129
  robertogozzi

  Te l’ho fatto con la Volatilità Standard, visualizzando quei titoli/strumenti con una violatilità attuale superiore alla media. I periodi sono all’inizio (ho messo 20) e puoi cambiarli come vuoi:

  p1 = 20 p2 = p1 t = 0 ONCE MyVolatility = 0 ONCE VolatilityAvg = 0 src = CustomClose Avg = Average[p1,t](src) //Average of "p" prices IF BarIndex > p1 THEN MySum = 0 FOR i = 0 TO (p1 - 1) Diff = close[i] - Avg[i] //Difference between each Price and its average (see above) MySum = MySum + Square(Diff)//Sum all Squared differences NEXT MyVariance = MySum / p1 //Divide the sum by the number of periods MyVolatility = SQRT(MyVariance)//get the Volatility ENDIF VolatilityAvg = Average[p2,t](MyVolatility) Risultato = 0 IF MyVolatility > VolatilityAvg THEN Risultato = 1 ENDIF SCREENER[Risultato](MyVolatility AS "Volatilità")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  p1 = 20 p2 = p1 t  = 0 ONCE MyVolatility  = 0 ONCE VolatilityAvg = 0 src = CustomClose Avg = Average[p1,t](src)          //Average of "p" prices IF BarIndex > p1 THEN    MySum = 0    FOR i = 0 TO (p1 - 1)       Diff  = close[i] - Avg[i]   //Difference between each Price and its average (see above)       MySum = MySum + Square(Diff)//Sum all Squared differences    NEXT    MyVariance   = MySum / p1      //Divide the sum by the number of periods    MyVolatility = SQRT(MyVariance)//get the Volatility ENDIF VolatilityAvg = Average[p2,t](MyVolatility) Risultato = 0 IF MyVolatility > VolatilityAvg THEN    Risultato = 1 ENDIF SCREENER[Risultato](MyVolatility AS "Volatilità")

   

  

  robertogozzi

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