Screner volatilità
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Tagged: standard, Volatilità, volatility
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01/09/2021 at 10:09 AM #15704901/09/2021 at 5:46 PM #157123
Non ho trovato specifici indicatori di volatilità implicita, ne conosci qualcuno oppure conosci la formula per calcolarla?
01/09/2021 at 5:48 PM #157124Più che indicatori ero alla ricerca di screener che mi dessero appunto le azioni con maggiore volatilità. Purtroppo ho da poco installato prorealtime e non sono pratico nella sua programmazione.
Spero di poter trovare un supporto
Grazie
01/09/2021 at 6:40 PM #157129Te l’ho fatto con la Volatilità Standard, visualizzando quei titoli/strumenti con una violatilità attuale superiore alla media. I periodi sono all’inizio (ho messo 20) e puoi cambiarli come vuoi:
12345678910111213141516171819202122p1 = 20p2 = p1t = 0ONCE MyVolatility = 0ONCE VolatilityAvg = 0src = CustomCloseAvg = Average[p1,t](src) //Average of "p" pricesIF BarIndex > p1 THENMySum = 0FOR i = 0 TO (p1 - 1)Diff = close[i] - Avg[i] //Difference between each Price and its average (see above)MySum = MySum + Square(Diff)//Sum all Squared differencesNEXTMyVariance = MySum / p1 //Divide the sum by the number of periodsMyVolatility = SQRT(MyVariance)//get the VolatilityENDIFVolatilityAvg = Average[p2,t](MyVolatility)Risultato = 0IF MyVolatility > VolatilityAvg THENRisultato = 1ENDIFSCREENER[Risultato](MyVolatility AS "Volatilità") -
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