Gracias por mencionarme, @phoentzs.
Hola gustav,
(Versión en inglés más abajo)
Sí, suponiendo que esté acostumbrado a utilizar Trailing Stops para la entrada con PRT-IB (algo que, hasta donde yo sé, ni siquiera es posible con PRT-IG), será una lástima que esto no se pueda hacer con AutoTrading.
Dos culpables:
1. El seguimiento no es posible en absoluto con PRT-IB;
2. El seguimiento de *entrada* puede ser un obstáculo adicional, PRT e IBKR alguna vez permitirían que el seguimiento comience (en mi opinión, requeriría nuevos comandos en el lenguaje ProOrder) PERO… parece decir que puede hacer esto con ¿BackTesting o incluso en PaperTrading?
Personalmente, no uso “seguimiento” (hecho por mí mismo) como tal para las Entradas; de lo contrario, le daría algunas pistas al instante. Mi punto (personal) sería: encontrar un medio de entrada decente ya es bastante difícil, y este seguimiento de entrada sería una dimensión además. Entonces, pensamientos: ¿Cuándo decidirías detener el seguimiento porque la condición de entrada ha desaparecido, MIENTRAS que siempre ingresarás cuando el precio vaya en la dirección incorrecta, con respecto a la condición de entrada, verdad?
Mi consejo sería practicar suficientemente la entrada final con operaciones manuales (¡es posible que ya lo haya hecho!), para ver cuándo se aplicaría esto realmente. De nuevo mi pensamiento (de la práctica): ir y venir rebotando entre un ciclo más corto (como con una Consolidación) y seguir obteniendo ganancias hasta la Ruptura.
Si tienes algo así funcionando, entonces me quito el sombrero. Si es otra cosa, también me quito el sombrero. 🙂
No será muy difícil programar ese seguimiento yo mismo, PERO, todavía no se puede hacer sin una lógica adicional. Pequeño ejemplo: si yo mismo creara ese seguimiento en el código, entonces se requiere un medio funcional para aplicarlo, como ese ciclo corto que mencioné. Pero eso significa “reconocer la consolidación” primero y creo que no puedo hacerlo muy bien. Esto significa que el tiempo de desarrollo se dedica a esa Consolidación en la que ni siquiera creo para AutoTrading, y por eso me quedo estancado (luego prefiero dedicar mi tiempo a otras “estrategias”).
PD: Con eso del ciclo (y cómo se aplicará el seguimiento *luego*), la condición de entrada siempre sigue siendo verdadera, a menos que se produzca la ruptura. E incluso entonces, la misma condición podría permanecer (esperando un retroceso).
Saludos cordiales por ahora,
Peter
Thank you for mentioning me, @phoentzs.
Hello Gustav,
Yes, assumed you are used to use Trailing Stops for Entry with PRT-IB (something which as far as I know is not even possible with PRT-IG), it will be a bummer that this can’t be done with AutoTrading.
Two culprits:
1. Trailing is not possible with PRT-IB at all;
2. Trailing for *entry* may be an additional hurdle, would PRT and IBKR ever allow the trailing to begin with (IMO it would require new commands in the ProOrder language) BUT … you seem to tell that you can do this with BackTesting or even in PaperTrading ??
Personally I don’t use (self made) “trailing” as such for Entries – otherwise I would give you some hints instantly. My (personal) point would be: finding a decent entry means is already difficult enough, and this Trailing for Entry would be a dimension on top of it. So thoughts : When would you decide to stop the Trailing because the condition for Entry has vanished, WHILE you will always Enter when the price goes in the wrong direction, regarding the Entry Condition, right ?
My advice would be to sufficiently practice the Trailing Entry with manual trading (you might have already!), in order to see when this would actually apply. Again my thought (from practice): back and forth bouncing between a shorther cycle (like with a Consolidation) and keep on taking profit until the Breakout.
If you have something like that working, then hats off. If it is something else, also hats off. 🙂
It won’t be super difficult to program such a trailing myself, BUT, it still can’t be done without the further logic. Small example: would I create such trailing in code myself, then it requires a functional means to apply it, like that short cycle I mentioned. But that means “recognize the consolidation” first and I think I can not do that very well. This means that the development time goes into that Consolidation I don’t even really believe in for AutoTrading, and thus there I am stuck (I then rather spend my time on other “strategies”).
PS: With that Cycle thing (and how trailing *then* is to be applied), the Entry Condition always remains True, unless the Breakout occurs. And even then, the same condition could remain (waiting for a Retrace).
Kind regards for now,
peter
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