Secondo Break di una media.

• 09/28/2018 at 7:46 AM #81508
  Gianluca

  Salve, avrei bisogno di una mano nello scrivere una strategia. In pratica le regole dovrebbero essere queste:

  1. presa una media a 3 periodi, vorrei che il sistema acquistasse e vendesse al secondo break della media. (PROVO A SPIEGARMI MEGLIO).

  prendiamo le ultime 10 barre, il long va aperto dopo che nelle ultime dieci barre il prezzo ha chiuso prima Sopra la media, poi sotto, e poi appena richiude sopra si entra a mercato. La cosa non deve essere consecutiva, è pero’ importante che la cosa avvenga nelle ultime tot barre.

  Non so proprio come scriverlo ^_* Grazie per l’aiuto.

  

  Gianluca

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  09/28/2018 at 8:05 AM #81511
  robertogozzi

  Doppio incrocio

  Barre = 10 Media = average[3](close) Rialzo = close CROSSES OVER Media Ribasso = summation[Barre - 1](close[1] CROSSES UNDER Media) Cond = Rialzo AND Ribasso

  1 2 3 4 5

  Barre   = 10 Media   = average[3](close) Rialzo  = close CROSSES OVER Media Ribasso = summation[Barre - 1](close[1] CROSSES UNDER Media) Cond    = Rialzo AND Ribasso

  Quando COND sarà vera è perché le tue richieste si sono verificate.

  

  robertogozzi

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  09/28/2018 at 1:11 PM #81540
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  Doppio incrocio

  Barre = 10<br /> Media = average[3](close)<br /> Rialzo = close CROSSES OVER Media<br /> Ribasso = summation[Barre – 1](close[1] CROSSES UNDER Media)<br /> Cond = Rialzo AND Ribasso

  1 2 3 4 5

  Barre = 10 Media = average[3](close) Rialzo = close CROSSES OVER Media Ribasso = summation[Barre – 1](close[1] CROSSES UNDER Media) Cond = Rialzo AND Ribasso

  Quando COND sarà vera è perché le tue richieste si sono verificate.

  Sei sempre gentilissimo grazie.
  Posso pero’ chiederti un ulteriore aiuto? non fa proprio quello che vorrei, è evidente che non ho saputo spiegarmi bene.

  Allora, la close supera la media tre poi ci diamo da questo evento un tot barre per il quale se chiude sotto e richiude sopra, alla barra successiva si entra.
  Come nella foto

  

  

  Gianluca

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  09/28/2018 at 1:30 PM #81542
  robertogozzi

  C’è in effetti un errore logico.

  Alla fine della riga 4, invece di MEDIA scrivi

  Media[1]

  1

  Media[1]

   

  

  robertogozzi

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  09/28/2018 at 9:20 PM #81578
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  C’è in effetti un errore logico.

  Alla fine della riga 4, invece di MEDIA scrivi

  Media[1]

  1

  Media[1]

  Salve Roberto sempre grazie per la disponibilità ma non è quello che intendevo e non risolve l’errore.
  Incollo un altra foto.

  

  

  Gianluca

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  09/28/2018 at 9:35 PM #81582
  robertogozzi

  Che strumento è, Dax?

  Quale TF?

  In che data e ora è la barra dove hai scritto NO?

  

  robertogozzi

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  09/29/2018 at 1:43 PM #81596
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  Barre = 10
  Media = average[3](close)
  Rialzo = close CROSSES OVER Media
  Ribasso = summation[Barre – 1](close[1] CROSSES UNDER Media)
  Cond = Rialzo AND Ribasso

  questo strumento è il mini dax future ufficiale.

  AD OGNI modo forse ho capito.
  C’e’ modo per far fare solo un operazione e poi azzerare i conteggi?

  Per esempio se mettiamo il cci oltrepassa lo zero vorrei che il sistema non facesse operazioni.

  oppure se uno volesse incrociare più variabili come se fossero dei pattern, per esempio, diciamo che rsi o stocastico vanno in ipervenduto, se avviene ciò allora si parte con la conta degli incroci della media, e se si verifica si entra nel mercato, se pero’ nel frattempo un indicatore torna sotto ipervenduto non si entra a mercato e si aspetta nuovamente la condizione

  

  Gianluca

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  09/29/2018 at 2:09 PM #81597
  Gianluca

  Riformulo il tutto per essere molto più chiaro partendo da una foto.
  Gli strumenti da prendere in considerazione sono:

  1. cci 136 PERIODI
  2. media mobile 3 periodi spostata di 3 periodi in avanti ( Average[3](close)[3] )
  3. lo stop loss deve essere 5 punti sotto il minimo segnato nelle ultime (30 barre) o il minimo di giornata.

  Quello che cerco di fare è questo:
  Quando il CCI esce da un ipervenduto (-200) si osserva il prezzo e si aspetti che esso chiuda sopra la media, poi sotto e la seconda volta che chiude sopra la media (in un massimo di 10-20 barre dopo l’uscita dal cci) si entri a mercato dopo la chiusura.

  Ho allegato un grafico del DAX CASH CFD IG 5 MINUTI del 28 settembre, alle 14.35 si verifica la condizione. e alla barra delle 14.40 si dovrebbe entrare.

  

  io ho anche provato a scrivere la strategia ma senza successo.

  defparam cumulateorders = false once signal=0 //once signal2=0 cc=(cci[136] crosses over -200) Media = Average[3](close)[3] Barre = 10 if not onmarket then signal=0 //signal2=0 else if onmarket then signal=0 //signal2=0 endif endif if cc then signal=1 else signal=0 endif if signal>0 then Rialzo = summation[Barre - 1] (close CROSSES OVER Media) Ribasso = summation[Barre - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Rialzo2 = (close crosses over media) Cond = Rialzo AND Ribasso and Rialzo2 endif if cond then buy 1 contract at market endif set stop ploss 10 set target pprofit 20

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  defparam cumulateorders = false once signal=0 //once signal2=0 cc=(cci[136] crosses over -200) Media   = Average[3](close)[3] Barre   = 10 if not onmarket then signal=0 //signal2=0 else if onmarket then signal=0 //signal2=0 endif endif   if cc then signal=1 else signal=0 endif   if signal>0 then Rialzo  = summation[Barre - 1] (close CROSSES OVER Media) Ribasso = summation[Barre - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Rialzo2 = (close crosses over media) Cond    = Rialzo AND Ribasso and Rialzo2 endif     if cond then buy 1 contract at market endif   set stop ploss 10 set target pprofit 20

  

  Gianluca

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  09/30/2018 at 11:19 AM #81616
  robertogozzi

  Devi togliere le righe 7-8-9-10 e 15, perché se azzeri il segnale prima di essere a mercato annulli quello che hai fatto in precedenza.

  Devi togliere le righe 19 e 20, altrimenti alla barra successiva all’incrocio azzeri subito il segnale senza attendere le X barre (10 o 20 che vorrai) per gli incroci delle medie.

  Per iul resto devi solo mettere lo SL con la seguente riga da inserire tra la 31 e la 32 (prima del BUY):

  SL = (close - lowest[30](low)) / pipsize

  1	SL = (close - lowest[30](low)) / pipsize

  ed alla riga 35 sotituire 10 con la variabile SL.

  Scusami, anche alla riga 24 devi mettere [1] a CLOSE e MEDIA come hai fatto alla 25.

  Dovrai anche aggiungere un contatore in modo che all’incrocio del CCI inizi a contare le bvarre e, superato il limite che tu vuoi, azzeri di nuovo il segnale anche se non è entrato a mercato.

  Dovrebbe funzionare.

  

  robertogozzi

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  09/30/2018 at 1:02 PM #81620
  Gianluca

  Grazie! mi puoi aiutare con il contatore? non sono capace 🙁

  

  Gianluca

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  09/30/2018 at 1:12 PM #81621
  robertogozzi

  Si, però puoi postare il codice aggiornato con le modifiche?

  

  robertogozzi

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  09/30/2018 at 5:13 PM #81625
  Gianluca

  Certamente eccolo, allora incollo anche uno screenshot del solito giorno ed ora, l’entrata giusta la fa. Ma ne fa anche tante altre che non dovrebbe fare.

  defparam cumulateorders = false once signal=0 //once signal2=0 Media = Average[3](close)[3] BarreMedia = 10 BarreCC = 5 if onmarket then signal=0 endif cc=summation[BarreCC - 1](cci[136] crosses over -200) if cc then signal=1 endif if signal>0 then Rialzo = summation[BarreMedia - 1] (close CROSSES OVER Media[1]) Ribasso = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Rialzo2 = (close crosses over media) Cond = Rialzo AND Ribasso and Rialzo2 endif if cond then SL= (close - lowest[30](low)) / pipsize buy 1 contract at market endif set stop ploss SL set target pprofit 50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

  defparam cumulateorders = false once signal=0 //once signal2=0   Media   = Average[3](close)[3] BarreMedia   = 10 BarreCC = 5   if onmarket then signal=0 endif   cc=summation[BarreCC - 1](cci[136] crosses over -200)   if cc then signal=1 endif   if signal>0 then Rialzo  = summation[BarreMedia - 1] (close CROSSES OVER Media[1]) Ribasso = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Rialzo2 = (close crosses over media) Cond    = Rialzo AND Ribasso and Rialzo2 endif     if cond then SL= (close - lowest[30](low)) / pipsize buy 1 contract at market endif   set stop ploss SL set target pprofit 50

  

  Gianluca

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  09/30/2018 at 5:19 PM #81627
  Gianluca

  Spero di non aver fatto errori, pare che nel segnale singolo ha isolato bene il trade, da vedere in un periodo lungo;
  [EDIT] no, giovedi 27 settembre alle 10.05 viene fatto un trade, ma l’entrata non è a quell’ora ma alle 11.15, spero sia risolvibile.

  defparam cumulateorders = false once signal=0 //once signal2=0 Media = Average[3](close)[3] BarreMedia = 5 BarreCC = 5 if onmarket then signal=0 signal=0 endif cc=summation[BarreCC - 1](cci[136] crosses over -200) if cc then signal=1 endif if signal>0 then Rialzo = summation[BarreMedia - 1] (close CROSSES OVER Media[1]) Ribasso = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Cond = Rialzo AND Ribasso endif Rialzo2 = (close crosses over media) if cond then signal2=1 SL= (close - lowest[30](low)) / pipsize endif if signal2>0 and rialzo2 then buy 1 contract at market signal2=0 signal=0 endif set stop ploss SL set target pprofit 50

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

  defparam cumulateorders = false once signal=0 //once signal2=0   Media   = Average[3](close)[3] BarreMedia   = 5 BarreCC = 5   if onmarket then signal=0 signal=0 endif   cc=summation[BarreCC - 1](cci[136] crosses over -200)   if cc then signal=1 endif   if signal>0 then Rialzo  = summation[BarreMedia - 1] (close CROSSES OVER Media[1]) Ribasso = summation[BarreMedia - 1](close[1] CROSSES UNDER Media[1]) Cond    = Rialzo AND Ribasso endif   Rialzo2 = (close crosses over media)   if cond then signal2=1 SL= (close - lowest[30](low)) / pipsize endif   if signal2>0 and rialzo2 then buy 1 contract at market signal2=0 signal=0 endif   set stop ploss SL set target pprofit 50

  

  

  Gianluca

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  09/30/2018 at 5:25 PM #81629
  robertogozzi

  Certo che le fa errate, hai messo il valore BARRECC minore di BARREMEDIA.

  Ad ogni modo il contatore va messo in un altro modo, non con SUMMATION, perché così non sai se incrocia prima il CCI e poi la media, come vuoi tu.

  Ci vuole un contatore che parta da 1 quando il CCI incrocia e vada avanti finché non entra a mercato oppure quando è passato il numero di barre desiderato ed in questi casi va azzerato.

  Se non ci riesci, quando sarò al PC te lo farò io.

  

  robertogozzi

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  09/30/2018 at 8:06 PM #81633
  Gianluca

  robertogozzi wrote:

  Certo che le fa errate, hai messo il valore BARRECC minore di BARREMEDIA.

  Ad ogni modo il contatore va messo in un altro modo, non con SUMMATION, perché così non sai se incrocia prima il CCI e poi la media, come vuoi tu.

  Ci vuole un contatore che parta da 1 quando il CCI incrocia e vada avanti finché non entra a mercato oppure quando è passato il numero di barre desiderato ed in questi casi va azzerato.

  Se non ci riesci, quando sarò al PC te lo farò io.

  Ok grazie, forse sbagliamo con la questione barre? La strategia dovrebbe partire dal CCI, da li aspetterai i rientri della media e comprare o vendere chiaramente. e poi se dopo tot barre o se il cci sale a 0 fermarsi ed aspettare un nuovo rientro.
  Se domani risci ti ringrazio

  

  Gianluca

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