Sistema intraday

• 07/31/2019 at 9:55 AM #103852
  R05

  Gent.mi sto implementando un sistema intraday con le seguenti caratteristiche:

  • si usano le candele heikin ashi (per il momento con time frame a 5 minuti ma appena ho il sistema completo farò delle prove anche con altri time frame ed eventualmente altre condizioni) e quando si ha il minimo di giornata si entra long sopra il massimo della candela heikin ashi e, viceversa, quando si ha un massimo di giornata si entra short alla rottura del minimo della candela heikin ashi (vi allego un esempio, file con nome “cattura”).

  Il sistema è il seguente ed è tutto ok.

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 173000 xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = dlow(0) c2 = low g1 = (c1=c2) IF g1 THEN BUY 1 CONTRACT AT xopen stop ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short c10 = dhigh(0) c20 = high g10 = (c10=c20) IF g10 THEN sellshort 1 CONTRACT AT xopen stop ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 15 SET TARGET pPROFIT 15

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 173000   xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif   // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = dlow(0) c2 = low g1 = (c1=c2)   IF g1 THEN BUY 1 CONTRACT AT xopen stop ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short c10 = dhigh(0) c20 = high g10 = (c10=c20)   IF g10 THEN sellshort 1 CONTRACT AT xopen stop ENDIF   // Stop e target SET STOP pLOSS 15 SET TARGET pPROFIT 15

  Però vorrei chiedervi due cose:

  1. la prima, è che vorrei che il massimo e il minimo di giornata da prendere in considerazione siano quelli a partire dalle 8
  2. la seconda, è che quando si verifica ad esempio il massimo, dovendo entrare short alla rottura del minimo della candela in cui si è verificato, e dato che non sempre alla candela successiva si ha la rottura, si possa usare quella candela per almeno 5 barre successive (vi mostro un esempio per meglio capire; il file è quello col nome “esempio”)

  Vi ringrazio.

  1

   

  

  R05

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  07/31/2019 at 11:07 AM #103859
  robertogozzi

  Le righe 17 e 26 daranno rarissimamente segnali, perché che i valori siano esattamente uguali è quasi impossibile!

  A cosa to servono le candele HA se non le usi, tranne per l’entrata?

  Perché fai l’entrata sempre sull’open della candela HA, non volevi farlo alla rottura dei minimi/massimi?  In tal caso ti manca la definizione di xLow e xHigh.

   

  

  robertogozzi

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  07/31/2019 at 11:33 AM #103865
  R05

  Si Roberto grazie della risposta.

  • L’heikin ashi mi serve per entrare in posizione perchè ho notato che la candela è più ampia di quella corrispondente a candele giapponesi, quindi l’entrata è un pò ritardata ma forse più attendibile (è come se aspettasse una conferma in più).
  • Per quanto riguarda xhigh e xlow non so come ricavarli, anche se ho notato che nella stragrande maggioranza dei casi xopen coincide con xhigh o xlow a seconda, mentre il minimo della candela giapponese se è il valore più basso lo è anche per l’heikin ashi, infatti ho modificato il sistema nel seguente modo alle righe 20 e 29.

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 173000 xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = dlow(0) c2 = low g1 = (c1=c2) IF g1 THEN BUY 1 CONTRACT AT max(xopen,high)+0.5 stop ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short c10 = dhigh(0) c20 = high g10 = (c10=c20) IF g10 THEN sellshort 1 CONTRACT AT min(xopen,low)-0.5 stop ENDIF // Stop e target SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 18

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 173000   xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif   // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = dlow(0) c2 = low g1 = (c1=c2)   IF g1 THEN BUY 1 CONTRACT AT max(xopen,high)+0.5 stop ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short c10 = dhigh(0) c20 = high g10 = (c10=c20)   IF g10 THEN sellshort 1 CONTRACT AT min(xopen,low)-0.5 stop ENDIF   // Stop e target SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 18

  • come ultima cosa, le operazioni le fa, ti allego il file. Le righe 17 e 26 sembrano incongruenti però mi spiego meglio con l’esempio seguente:

  c1 = dlow(0)

  c2 = low

  g1 = (c1=c2)

  Volevo scrivere, in modo sicuramente rozzo, che se c1 è il minimo a quel momento del giorno e c2 è il minimo della candela e quindi coincidono, allora il minimo della candela fatto registrare a quel momento è anche minimo della giornata.

  Solo così riuscivo a scriverlo, comunque le entrate me le fa giuste (ho allegato anche l’esempio di ieri).

  

  R05

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  07/31/2019 at 11:46 AM #103868
  robertogozzi

  Questa è la definizione completa delle candele HA ( > 2 va bene ugualmente):

  Heikin-Ashi definition

  if barindex > 1 then xClose = (open+close+low+high)/4 //TotalPrice xOpen = (xOpen[1]+xClose[1])/2 haHigh = Max(xOpen, xClose) haLow = Min(xOpen, xClose) xHigh = Max(High,haHigh) xLow = Min(Low,haLow) xRange = abs(xClose - xOpen) else xClose = (open+close+low+high)/4 //TotalPrice xOpen = (Open[1]+Close[1])/2 haHigh = Max(xOpen, xClose) haLow = Min(xOpen, xClose) xHigh = Max(High,haHigh) xLow = Min(Low,haLow) xRange = abs(xClose - xOpen) endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  if barindex > 1 then    xClose  = (open+close+low+high)/4    //TotalPrice    xOpen   = (xOpen[1]+xClose[1])/2    haHigh  = Max(xOpen, xClose)    haLow   = Min(xOpen, xClose)    xHigh   = Max(High,haHigh)    xLow    = Min(Low,haLow)    xRange  = abs(xClose - xOpen) else    xClose  = (open+close+low+high)/4    //TotalPrice    xOpen   = (Open[1]+Close[1])/2    haHigh  = Max(xOpen, xClose)    haLow   = Min(xOpen, xClose)    xHigh   = Max(High,haHigh)    xLow    = Min(Low,haLow)    xRange  = abs(xClose - xOpen) endif

  dovrai togliere ciò che non t’interessa. Ad ogni modo, se ti funziona com’è adesso non cambiare niente, almeno finché tutto non va come ti aspetti.

  Aggiungere/modificare cose quando ancora c’è qualcosa da risolvere complica sicuramente la vita.

  Bene, adesso ho capito che significa quel segno “=”. E’ corretto.

   

  

  robertogozzi

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  07/31/2019 at 11:56 AM #103872
  robertogozzi

  Per il minimo/massimo di giornata dalle 8, puoi scrivere:

  // inizia con i nuovi valori alle 8 di ogni giorno IF time = 080000 THEN Minimo = low //o xLow Massimo = high //o xHigh ENDIF // aggiorna i valori ogni candela (alle 8 saranno invariati, uguali a sopra) Minimo = min(Minimo,low) //anche qui puoi usare le HA Massimo = max(Massimo,high) //anche qui puoi usare le HA

  1 2 3 4 5 6 7 8

  // inizia con i nuovi valori alle 8 di ogni giorno IF time = 080000 THEN    Minimo  = low             //o xLow    Massimo = high            //o xHigh ENDIF // aggiorna i valori ogni candela (alle 8 saranno invariati, uguali a sopra) Minimo  = min(Minimo,low)    //anche qui puoi usare le HA Massimo = max(Massimo,high)  //anche qui puoi usare le HA

  dopodiche Fai riferimento a questi due valori e non più a DLOW e DHIGH.

  Però non devi entrare dopo le 8 almeno, altrimenti ti entra subito, perché alle 8 i valori LOW e HIGH saranno uguali a MINIMO e MASSIMO.

  

  robertogozzi

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  07/31/2019 at 12:03 PM #103873
  robertogozzi

  Ti consiglio di usare + 0.5 * pipsize e – 0.5 * pipsize. Perché se lavori solo sul DAX può andare bene anche così, il rapporto Pip/Prezzo è 1:1, ma su altri srumenti può essere 1:10000. Indicando PipSize lasci che se ne preoccupi ProOrder e crei un codice portabile su tutti gli strumenti.

  Quanto all’altro punto, quando si verificano le condizioni devi salvarti il prezzo d’ingresso in una variabile, diversa tra Long e Short (e devi metterlo a zero quando sarai a mercato), dopodiché ogni candela piazzi nuovamente l’ordine pendente finché lo vuoi tu, con la condizione:

  IF PrezzoIngressoLong THEN BUY 1 CONTRACT AT PrezzoIngressoLong stop ENDIF

  1 2 3

  IF PrezzoIngressoLong THEN    BUY 1 CONTRACT AT PrezzoIngressoLong stop ENDIF

   

   

  

  robertogozzi

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  07/31/2019 at 3:46 PM #103895
  R05

  Grazie Roberto, gentilissimo. Ho modificato il sistema come di seguito.

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 173000 once miopatternlong = 0 once miopatternshort = 0 IF OnMarket THEN miopatternlong = 0 //resettare la variabile al valore iniziale, se a mercato ENDIF IF miopatternlong THEN IF (BarIndex - miopatternlong) > 5 THEN miopatternlong = 0 //resettare la variabile al valore iniziale dopo n candele ENDIF ENDIF IF OnMarket THEN miopatternshort = 0 //resettare la variabile al valore iniziale, se a mercato ENDIF IF miopatternshort THEN IF (BarIndex - miopatternshort) > 5 THEN miopatternshort = 0 //resettare la variabile al valore iniziale dopo n candele ENDIF ENDIF xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif // inizia con i nuovi valori alle 8 di ogni giorno IF time = 080000 THEN Minimo = low //o xLow Massimo = high //o xHigh ENDIF // aggiorna i valori ogni candela (alle 8 saranno invariati, uguali a sopra) Minimo = min(Minimo,low) //anche qui puoi usare le HA Massimo = max(Massimo,high) //anche qui puoi usare le HA // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = minimo c2 = low g1 = (c1=c2) IF g1 THEN miopatternlong=barindex Ingressolong = max(xopen,high) ENDIF if miopatternlong then BUY 1 CONTRACT AT ingressolong+0.5*pipsize stop endif // Condizioni per entrare su posizioni short c10 = massimo c20 = high g10 = (c10=c20) IF g10 THEN miopatternshort=barindex Ingressoshort= min(xopen,low) ENDIF if miopatternshort then sellshort 1 CONTRACT AT Ingressoshort -0.5*pipsize stop endif // Stop e target SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 18

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni. DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After" DEFPARAM FLATAFTER = 173000   once miopatternlong = 0 once miopatternshort = 0   IF OnMarket THEN miopatternlong = 0                    //resettare la variabile al valore iniziale, se a mercato ENDIF IF miopatternlong THEN IF (BarIndex - miopatternlong) > 5 THEN miopatternlong = 0                 //resettare la variabile al valore iniziale dopo n candele ENDIF ENDIF   IF OnMarket THEN miopatternshort = 0                    //resettare la variabile al valore iniziale, se a mercato ENDIF IF miopatternshort THEN IF (BarIndex - miopatternshort) > 5 THEN miopatternshort = 0                 //resettare la variabile al valore iniziale dopo n candele ENDIF ENDIF       xClose = (Open+High+Low+Close)/4 if(barindex>2) then xOpen = (xOpen[1] + xClose[1])/2 endif   // inizia con i nuovi valori alle 8 di ogni giorno IF time = 080000 THEN Minimo  = low             //o xLow Massimo = high            //o xHigh ENDIF // aggiorna i valori ogni candela (alle 8 saranno invariati, uguali a sopra) Minimo  = min(Minimo,low)    //anche qui puoi usare le HA Massimo = max(Massimo,high)  //anche qui puoi usare le HA   // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = minimo c2 = low g1 = (c1=c2)   IF g1 THEN miopatternlong=barindex Ingressolong = max(xopen,high) ENDIF   if miopatternlong then BUY 1 CONTRACT AT ingressolong+0.5*pipsize stop endif   // Condizioni per entrare su posizioni short c10 = massimo c20 = high g10 = (c10=c20)   IF g10 THEN miopatternshort=barindex Ingressoshort= min(xopen,low) ENDIF   if miopatternshort then sellshort 1 CONTRACT AT Ingressoshort -0.5*pipsize stop endif   // Stop e target SET STOP pLOSS 30 SET TARGET pPROFIT 18

  Solo una conferma le righe 15 e 24 mi tengono aperta la condizione per le 5 candele successive alla condizione di setup? In allegato ti metto ciò che mi fa il sistema: la prima operazione è corretta, ma le altre successive non le riesco a capire. Praticamente raggiunto il target della prima operazione, che poi è l’unica che dovrebbe essere fatta, mi fa aprire a catena anche le altre.

  

  R05

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  07/31/2019 at 5:54 PM #103905
  robertogozzi

  Si, le righe 15 e 24 sono corrette.

  L’altro problema potrebbe essere perché esce sulla stessa barra e OnMarket non ha modo di sapere che è già entrato a mercato per eseguire le righe 12 e 21 e si ferma solo dopo 5 barre.

  Prova a modificare le righe 11 e 20 così:

  If OnMarket or STRATEGYPROFIT <> STRATEGYPROFIT[1] Then

  1	If OnMarket or STRATEGYPROFIT <> STRATEGYPROFIT[1] Then

  in questo modo capisce di essere entrato e uscito perché STRATEGYPROFIT è diverso dalla barra precedente.

  

  robertogozzi

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  08/01/2019 at 8:35 AM #103942
  R05

  Ok grazie Roberto. Ho modificato le righe 11 e 20 come hai detto tu. Risolto. Grazie

  

  R05

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