Sistema Oil H1 – Aiuto per unica operazione giornaliera

• 10/05/2017 at 9:43 PM #48341
  Giggetto82

   

  Ciao a tutti,

  sto lavorando su un sistema che sfrutta il breakout su Oil H1 alla rottura del max/min della candela delle 14-15. Queste le caratteristiche:

  Nessun Take profit.

  Chiusura del sistema alle 22.

  Stop Loss sul max/min della candela di setup.

   

  Per ora ho scritto buona parte del codice e mi sembra funzionare, ma avrei bisogno di impostare il sistema in modo che non esegua più di un’operazione al giorno. Mi spiego meglio. Nel caso in cui il sistema parta con il breakout della candella delle 14 e l’operazione finisca in stop prima delle 22 non voglio che il sistema faccia partire una seconda operazione al successivo break della candela oraria.

  Ho provato a inserire le indicazioni presenti in questo topic:

  https://www.prorealcode.com/topic/come-limitare-ad-una-posizione-al-giorno-intraday/

  ma non riesco a far funzionare correttamente il sistema.

   

  Potete darmi una mano?

   

  Vi allego il sistema che ho scritto. Grazie!

  Defparam cumulateorders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Set livelli di Stop MyStopLossLong= (open-low)+2*Pipsize MyStopLossShort= range[1]+2*Pipsize //candela ingresso -entry- BuyPrice = High+2*Pipsize SellPrice = Low-2*Pipsize // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  Defparam cumulateorders = false   DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000     //Set livelli di Stop MyStopLossLong= (open-low)+2*Pipsize MyStopLossShort= range[1]+2*Pipsize   //candela ingresso -entry- BuyPrice = High+2*Pipsize SellPrice = Low-2*Pipsize   // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET THEN BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF   // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET  THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

   

   

  

  Giggetto82

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  10/05/2017 at 10:54 PM #48345
  robertogozzi

  L’ho modificato e dovrebbe funzionare quasi sempre, nel senso che alcune volte esegue anche più di un trade sulla stessa candela e questo non so come poterlo evitare, ma in generale funziona.

  Defparam cumulateorders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 ONCE TradeOn = 1 //abilitare il trading per default IF OnMarket THEN TradeOn = 0 //disabilitare il trading dopo un'operazione ENDIF IF IntraDayBarIndex = 0 THEN //riabilitare il trading all'inizio di ogni giorno TradeOn = 1 ENDIF //Set livelli di Stop MyStopLossLong= (open-low)+2*Pipsize MyStopLossShort= range[1]+2*Pipsize //candela ingresso -entry- BuyPrice = High+2*Pipsize SellPrice = Low-2*Pipsize // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  Defparam cumulateorders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER  = 220000   ONCE TradeOn        = 1                //abilitare il trading per default IF OnMarket THEN    TradeOn = 0                         //disabilitare il trading dopo un'operazione ENDIF IF IntraDayBarIndex = 0 THEN           //riabilitare il trading all'inizio di ogni giorno    TradeOn = 1 ENDIF   //Set livelli di Stop MyStopLossLong= (open-low)+2*Pipsize MyStopLossShort= range[1]+2*Pipsize //candela ingresso -entry- BuyPrice = High+2*Pipsize SellPrice = Low-2*Pipsize // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN    BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP    SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET  AND TradeOn THEN    SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP    SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

  Roberto

  

  robertogozzi

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  10/05/2017 at 10:59 PM #48346
  robertogozzi

  Ho capito il problema di più operazioni sulla stessa candela.

  Tu piazzi due ordini pendenti contemporaneamente, siccoma la candela dura un’ora, quindi è un TF abbastanza lungo, può capitare che un’operazione vada in stop e l’altro ordine pendente venga pure esso eseguito!

  

  robertogozzi

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  10/05/2017 at 11:11 PM #48349
  robertogozzi

  Un’altra cosa, tu non hai inserito una riga dova prendi i valori alle 15, perché le righe 19-20 (12-13 del tuo codice originale) prendono sempre i valori nuovi ogni ora.

  Tu forse hai ritenuto che

  DEFPARAM FLATBEFORE = 150000

  1	DEFPARAM FLATBEFORE = 150000

  Facesse partire la strategia alle 15:00. Purtroppo Non è così!!!  Ogni strategia funziona continuamente, candela dopo candela. FLATBEFORE impedisce solo che, anche a condizioni verificate, un’operazione non venga aperta.

  Per cui l’ho ulteriormente modificata:

  Defparam cumulateorders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 ONCE TradeOn = 1 //abilitare il trading per default IF OnMarket THEN TradeOn = 0 //disabilitare il trading dopo un'operazione ENDIF //Set livelli di Stop MyStopLossLong= (open-low)+2*Pipsize MyStopLossShort= range[1]+2*Pipsize //candela ingresso -entry- IF time = 150000 then //alle 15:00 prendi i valori da usare per il breakout BuyPrice = High+2*Pipsize SellPrice = Low-2*Pipsize TradeOn = 1 //riabilitare il trading endif // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  Defparam cumulateorders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER  = 220000   ONCE TradeOn        = 1                //abilitare il trading per default IF OnMarket THEN    TradeOn = 0                         //disabilitare il trading dopo un'operazione ENDIF   //Set livelli di Stop MyStopLossLong= (open-low)+2*Pipsize MyStopLossShort= range[1]+2*Pipsize //candela ingresso -entry- IF time = 150000 then                 //alle 15:00 prendi i valori da usare per il breakout    BuyPrice  = High+2*Pipsize    SellPrice = Low-2*Pipsize    TradeOn   = 1                      //riabilitare il trading endif   // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN    BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP    SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET  AND TradeOn THEN    SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP    SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

  Roberto

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  Alessio

  

  robertogozzi

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  10/09/2017 at 9:12 PM #48817
  Giggetto82

  Ciao Roberto,

  scusa per il ritardo con cui ti rispondo… in effetti hai centrato perfettamente il mio obiettivo! Ti ringrazio moltissimo per l’implementazione del codice!

  Adesso ho ripreso a litigare con gli stop… mi sembravano corretti quando ti ho scritto ma rifacendo il backtest non mi soddisfano… ma niente di insuperabile!

  Nel caso ti disturbo di nuovo…:-)

   

  Grazie ancora!!!!

  

  Giggetto82

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  10/09/2017 at 9:57 PM #48823
  Giggetto82

  Roberto, ari-eccomi…

  Ho inserito delle modifiche per gli stop e questa è la sequenza completa:

  Defparam cumulateorders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 ONCE TradeOn = 1 //abilitare il trading per default IF OnMarket THEN TradeOn = 0 //disabilitare il trading dopo un'operazione ENDIF //candela ingresso -entry- IF time = 150000 then //alle 15:00 prendi i valori da usare per il breakout BuyPrice = High+2*Pipsize SellPrice = Low-2*Pipsize MyStopLossLong= (high-low)+4*pipsize MyStopLossShort= (low[1]-high[1])+4*pipsize TradeOn = 1 //riabilitare il trading endif // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

  Defparam cumulateorders = false DEFPARAM FLATBEFORE = 150000 DEFPARAM FLATAFTER  = 220000 ONCE TradeOn        = 1                //abilitare il trading per default IF OnMarket THEN TradeOn = 0                         //disabilitare il trading dopo un'operazione ENDIF //candela ingresso -entry- IF time = 150000 then                 //alle 15:00 prendi i valori da usare per il breakout BuyPrice  = High+2*Pipsize SellPrice = Low-2*Pipsize MyStopLossLong= (high-low)+4*pipsize MyStopLossShort= (low[1]-high[1])+4*pipsize TradeOn   = 1                      //riabilitare il trading endif // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT ONMARKET AND TradeOn THEN BUY 1 CONTRACTS AT BuyPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossLong ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ONMARKET  AND TradeOn THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT SellPrice STOP SET STOP LOSS MyStopLossShort ENDIF

  In backtest funziona ma quando vado a metterla in test normale PRT arresta il sistema e mi da questo allarme:

  “Questo sistema di trading si è interrotto perchè ha voluto piazzare uno stop o un limite ad un livello di prezzo negativo. La prego di aggiungere le dovute protezioni al suo codice per prevenire l’immissione di ordini con livelli di rpezzo negativi” … è la prima volta che mi succede… puoi dirmi dove sto sbagliando?

  Grazie ancora!

  

  Giggetto82

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  10/10/2017 at 8:34 AM #48866
  robertogozzi

  Intanto devi modificare SET STOP LOSS in

  SET STOP PLOSS

  1	SET STOP PLOSS

  per settare lo stop in Pips, anziché ad un certo prezzo.

  E’ negativo il valore dello Stop SHORT perché l’espressione

  low[1]-high[1]

  1	low[1]-high[1]

  non può che essere negativa (ad esempio, 9999 – 10000), credo tu debba invertirla, oppure sostituirla con:

  abs(low[1]-high[1])

  1	abs(low[1]-high[1])

  Inoltre, se vuoi fare il debugging è bene che aggiunga, in backtest soltanto, queste righe che ti consentono di esaminare il valore delle variabili:

  GRAPH BuyPrice GRAPH SellPrice GRAPH MyStopLossLong GRAPH MyStopLossShort

  1 2 3 4

  GRAPH BuyPrice GRAPH SellPrice GRAPH MyStopLossLong GRAPH MyStopLossShort

  Roberto

   

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  Nicolas

  

  robertogozzi

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  10/19/2017 at 9:49 PM #50000
  Giggetto82

  Roberto, non so come ringraziarti!

  Adesso funziona tutto! Metto il sistema in test e incrocio le dita, grazie ancora per il supporto!!!

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  robertogozzi

  

  Giggetto82

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