Sistema per definire la perdita massima

• 10/13/2017 at 12:12 PM #49266
  Max

  Qui di seguito una domanda inviata a ProRealTime:

  Buongiorno,

  avrei bisogno del codice per chiudere la posizione quando la perdita supera un valore prestabilito.

  Per esempio entro long con un incrocio di medie mobili (media breve crosses over media lunga) e rimango long finché le medie non s’incrociano nuovamente al ribasso.

  quello che vorrei aggiungere è che quando la curva dell’equity perde un certo valore dall’ultimo massimo raggiunto il sistema esca dalla posizione.

  grazie mille

  E un esempio di risposta:

  Perte=50 //in the currency of the stock EMAbreve = Average[21](close) EMAlunga = Average[90](close) Long = (EMAbreve Crosses Over EMAlunga) Short = (EMAbreve Crosses Under EMAlunga) // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET maxlong=strategyprofit ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET maxshort=strategyprofit ENDIF if longonmarket then maxlong=max(maxlong,strategyprofit+((close -tradeprice)*COUNTOFLONGSHARES/POINTSIZE)) if strategyprofit+((close -tradeprice)*COUNTOFLONGSHARES/POINTSIZE) < maxlong-perte then sell at market endif elsif shortonmarket then maxshort=max(maxshort,strategyprofit+((tradeprice -close)*COUNTOFSHORTSHARES/POINTSIZE)) if strategyprofit+((tradeprice -close)*COUNTOFSHORTSHARES/POINTSIZE) <maxshort - perte then exitshort at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  Perte=50 //in the currency of the stock   EMAbreve = Average[21](close) EMAlunga = Average[90](close)     Long = (EMAbreve Crosses Over EMAlunga) Short = (EMAbreve Crosses Under EMAlunga)   // Condizioni per entrare su posizioni long IF NOT LongOnMarket AND Long THEN BUY 1 CONTRACTS AT MARKET maxlong=strategyprofit ENDIF     // Condizioni per entrare su posizioni short IF NOT ShortOnMarket AND Short THEN SELLSHORT 1 CONTRACTS AT MARKET maxshort=strategyprofit ENDIF     if longonmarket then maxlong=max(maxlong,strategyprofit+((close -tradeprice)*COUNTOFLONGSHARES/POINTSIZE)) if strategyprofit+((close -tradeprice)*COUNTOFLONGSHARES/POINTSIZE) < maxlong-perte then sell at market endif elsif shortonmarket then maxshort=max(maxshort,strategyprofit+((tradeprice -close)*COUNTOFSHORTSHARES/POINTSIZE)) if strategyprofit+((tradeprice -close)*COUNTOFSHORTSHARES/POINTSIZE) <maxshort - perte then exitshort at  market endif endif

   

  

  Max

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  10/20/2017 at 1:17 PM #50066
  papero76

  un traing profit dai massimi?

  te la butta la velocemente

  calcola highest di close

  piualto= highest[20](close)

  poi calcoli il prezzo di uscita  di highest di close

  prezzouscita= piualto/1.005 // se 0.5% di perdita

  if long onmarket then

  sell at prezzouscita limit

  endif

   

  messa molto velocemente

  

  papero76

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