Bonjour à tous,
je voudrais évaluer la combinaison de plusieurs stratégies simultanées, sans qu’elles interfèrent entre elles : j’ai une première stratégie long dont le backtest génère une certaine equity curve, et j’ai une stratégie short sur le même instrument dont le back test génère une autre equity curve. Je voudrais générer l’equity curve de la somme des deux stratégies tournant en même temps, pour vérifier l’impact sur la réduction du drawdown.
Je ne peux pas fusionner les 2 stratégies en une seule puisque PRT refuse le hedging : la première ouverture d’une position short fermera arbitrairement la position longue éventuellement déjà ouverte, et inversement. Je ne peux donc que faire tourner les deux en même temps et fusionner leurs equity curves.
Je suis presque sûr que c’est possible car une fois par hasard dans un backtest j’ai obtenu la somme de deux stratégies sans le vouloir et je suis incapable de retrouver ce que j’ai fait pour ça.
Est-ce que quelqu’un saurait comment on peut faire ça ?
Merci par avance !
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