Split posizione e TrP a breakeven

• 09/24/2021 at 11:20 AM #178288
  robertogozzi

  Certo, perché non hai messo le condizioni per entrare LONG o SHORT, quindi esegue entrambe, ma siccome l’entrata SHORT è successiva, automaticamente quella LOBG viene cancellata.
  Se le inverti vedrai che entrerà sempre LONG.

  

  robertogozzi

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  09/24/2021 at 11:23 AM #178289
  MauroPro

  Come devo modificare il codice per entrare sia long che short anche “at market”?

  

  MauroPro

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  09/24/2021 at 11:57 AM #178296
  robertogozzi

  Vanno indicate le condizioni per entrare LONG e quelle per entrare SHORT (qundo entri a mercato, le altre volte piazzi sempre due ordini pendenti):

  if cTime and dayOfWeek <>5 and Not OnMarket then if (time = endTime) then IF MyLongConditions THEN buy positionSize contracts at market ELSIF MyShortConditions THEN sellShort positionSize contracts at market ENDIF else buy positionSize contracts at chiusura – range2H*ratio limit sellshort positionSize contract at chiusura + range2H*ratio limit endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  if cTime and dayOfWeek <>5 and Not OnMarket then    if (time = endTime) then       IF MyLongConditions THEN          buy positionSize contracts at market       ELSIF MyShortConditions THEN          sellShort positionSize contracts at market       ENDIF    else       buy positionSize contracts at chiusura – range2H*ratio limit       sellshort positionSize contract at chiusura + range2H*ratio limit    endif endif

  

  robertogozzi

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  09/24/2021 at 1:14 PM #178301
  MauroPro

  Mi sono espresso male, le condizioni di entrata sono già negli ordini pendenti.

  Vorrei solo aggiungere questa ulteriore entrata: nel caso gli ordini pendenti non fossero presi e time = endTime, allora entra long at market se il close è inferiore a CHIUSURA e short se è superiore.

  Ho provato a scrivere questo codice. ma ancora non funziona (non prende nessun ordine at market) e non capisco il motivo.

  if time = startTime then range2H = highest[Period](high) - lowest[Period](low) chiusura = close endif if cTime and dayOfWeek <>5 then buy positionSize contracts at chiusura - range2H*ratio limit else if (time = endTime) and close < chiusura and not onMarket then buy positionSize contracts at market endif endif if cTime and dayOfWeek <>5 then sellshort positionSize contract at chiusura + range2H*ratio limit else if (time = endTime) and close > chiusura and not onMarket then sellShort positionSize contracts at market endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

  if time = startTime then range2H = highest[Period](high) - lowest[Period](low)   chiusura = close     endif   if cTime and dayOfWeek <>5 then buy positionSize contracts at chiusura - range2H*ratio limit else if (time = endTime) and close < chiusura and not onMarket then buy positionSize contracts at market endif endif   if cTime and dayOfWeek <>5 then sellshort positionSize contract at chiusura + range2H*ratio limit else if (time = endTime) and close > chiusura and not onMarket then sellShort positionSize contracts at market endif endif

   

   

  

  MauroPro

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  09/24/2021 at 3:00 PM #178312
  robertogozzi

  Bastava che dove ho indicato le condizioni tu ci mettessi le tue, MyLongConditions e MyShortConditions non esistono, servono solo per indicarti dove mettere le tue.

  Le righe 6 e 14 le esegue agli orari stabiliti dal Lunedì al Giovedì.

  Le righe 9 e 17 le esegue SOLO il Venerdì all’ora ultima.

  Questo è il codice che ho postato prima con le tue condizioni che hai detto:

  if cTime and dayOfWeek <>5 and Not OnMarket then if (time = endTime) then IF close < chiusura THEN buy positionSize contracts at market ELSIF close > chiusura THEN sellShort positionSize contracts at market ENDIF else buy positionSize contracts at chiusura – range2H*ratio limit sellshort positionSize contract at chiusura + range2H*ratio limit endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  if cTime and dayOfWeek <>5 and Not OnMarket then    if (time = endTime) then       IF close < chiusura THEN          buy positionSize contracts at market       ELSIF close > chiusura THEN          sellShort positionSize contracts at market       ENDIF    else       buy positionSize contracts at chiusura – range2H*ratio limit       sellshort positionSize contract at chiusura + range2H*ratio limit    endif endif

  Può entrare da Lunedì a Giovedì tra le 210000 e le 231500 con ordini pendenti, tranne l’ultima candela, quella delle 231500 in cui entra a mercato secondo le condizioni che mi hai indicato nell’ultimo post.

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  MauroPro

  

  robertogozzi

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  09/24/2021 at 5:46 PM #178320
  MauroPro

  Funziona (non capisco però dove è l’errore nel mio codice sopra, mi sembra cambiata solo l’inversione dell’ordine pendente con quello at market).

  

  MauroPro

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