Buongiorno, ipotizziamo di creare uno spread con STOXX50 e FTSEMIB (solo un esempio). Agganciamo al grafico una Bollinger e usiamo i seguenti segnali:
- Buy STOXX50 e Sell FTSEMIB (stesso importo tradato) quando il prezzo dello spread incrocia al ribasso la fascia superiore di Bollinger
- Buy FTSEMIB e Sell STOXX50 (stesso importo tradato) quando il prezzo dello spread incrocia al rialzo la fascia inferiore di Bollinger
Chiusura delle posizioni all’incrocio del prezzo con la linea mediana di Bollinger.
Per quanto riguarda i prodotti da utilizzare, nel caso di banche tradizionali che non consentono di tradare futures o cfd, è possibile utilizzare etf long e short senza leva.
Mi chiedo a questo punto se è possibile scrivere una strategia che consenta di effettuare il backtest delle operazioni, inserendo nella strategia i servizi da utilizzare.
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