squeeze Bollingers Keltner

• 07/08/2016 at 7:46 PM #10326
  sally31120

  bonjour,

  étant nul en programmation pourriez vous me donner un coup de main pour un screener prorealtimes.

  J’aimerai pouvoir sélectionner toutes les valeurs dont les bandes de bollingers sont à l’intérieur des bandes de KELTNER.

  Screener en rapport avec ce code:

  Merci

  //squeeze dans les bollingers REM BB SQUEEZE REM Bandes de Kelter et Bollinger REM ArnaudBZH - Forum PRO-AT REM Variable P1=20 REM Variable P2=2 REM Variable P3=1.5 P1=20 P2=2 P3=1.5 REM Bandes de Bollinger EP=STD[P1](close) MB=average[P1](close) UB=MB + P2 * EP LB=MB - P2 * EP REM Bandes de Keltner avg= AVERAGE[P1](close) shift= P3* AVERAGETRUERANGE[P1](close) UK=avg+shift LK=avg-shift RETURN UB coloured(0,0,255) as "Bande Bollinger Sup", LB coloured(0,0,255) as "Bande Bollinger Inf" , UK coloured(255,0,0) as "Bande Keltner Sup" , LK coloured(255,0,0) as "Bande Keltner Inf"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

  //squeeze dans les bollingers   REM BB SQUEEZE REM Bandes de Kelter et Bollinger REM ArnaudBZH - Forum PRO-AT REM Variable P1=20 REM Variable P2=2 REM Variable P3=1.5   P1=20 P2=2 P3=1.5   REM Bandes de Bollinger EP=STD[P1](close) MB=average[P1](close) UB=MB + P2 * EP LB=MB - P2 * EP   REM Bandes de Keltner avg= AVERAGE[P1](close) shift= P3* AVERAGETRUERANGE[P1](close)   UK=avg+shift LK=avg-shift   RETURN UB coloured(0,0,255) as "Bande Bollinger Sup", LB coloured(0,0,255) as "Bande Bollinger Inf" , UK coloured(255,0,0) as "Bande Keltner Sup" , LK coloured(255,0,0) as "Bande Keltner Inf"

   

  

  sally31120

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  07/09/2016 at 9:12 AM #10339
  Nicolas

  Bonjour, je n’ai pas testé mais ça devrait fonctionner avec ce code:

  //squeeze dans les bollingers REM BB SQUEEZE REM Bandes de Kelter et Bollinger REM ArnaudBZH - Forum PRO-AT REM Variable P1=20 REM Variable P2=2 REM Variable P3=1.5 P1=20 P2=2 P3=1.5 REM Bandes de Bollinger EP=STD[P1](close) MB=average[P1](close) UB=MB + P2 * EP LB=MB - P2 * EP REM Bandes de Keltner avg= AVERAGE[P1](close) shift= P3* AVERAGETRUERANGE[P1](close) UK=avg+shift LK=avg-shift condition = (UP<UK and LB>LK) SCREENER [condition]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  //squeeze dans les bollingers   REM BB SQUEEZE REM Bandes de Kelter et Bollinger REM ArnaudBZH - Forum PRO-AT REM Variable P1=20 REM Variable P2=2 REM Variable P3=1.5   P1=20 P2=2 P3=1.5   REM Bandes de Bollinger EP=STD[P1](close) MB=average[P1](close) UB=MB + P2 * EP LB=MB - P2 * EP   REM Bandes de Keltner avg= AVERAGE[P1](close) shift= P3* AVERAGETRUERANGE[P1](close)   UK=avg+shift LK=avg-shift   condition = (UP<UK and LB>LK)   SCREENER [condition]

  Ce screener ressemble beaucoup à ce que j’ai déjà posté ici dans la library:

  http://www.prorealcode.com/prorealtime-market-screeners/intraday-volatility-explosion-screener/

  Dans celui-ci la détection se faisait sur les x dernières bars pour confirmer le squeeze.

   

  

  Nicolas

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  07/09/2016 at 1:05 PM #10349
  sally31120

  Merci Nicolas

  Je vais pouvoir espérer voir les situations favorables.

  Cordialement

  

  sally31120

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  10/31/2016 at 6:09 AM #15733
  zen83

  Bonjour Nicolas, fonctionne après correction de la petite boulette en ligne 27 comme suit

  condition = (UB<UK and LB>LK)

  1	condition = (UB<UK and LB>LK)

  j’en profite pour te remercier chaleureusement pour tout le code PRT que tu produis et que tu partages
  
  

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  Nicolas

  

  zen83

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