SQUEEZE EMAC

• 03/23/2017 at 4:49 PM #29646
  supertiti

  Bonjour à tous,

  A partir de deux indicateurs créés par Nicolas que j’ai fusionné ( le GRAB Candlestick Index et le Volatility Cycle Index )  j’aurais aimé faire un screener où le squeeze se trouve sous un certain niveau (-100) par exemple

  ou mieux après une certaine période sous un niveau , repérer le décalage à la hausse du squeeze

  Le screener que j’ai fais ne retourne rien alors les bonnes volontés sont les bienvenues pour sa fabrication.

  // SQUEEZE EMAC 23 mars 2017 //////////////////////////////////// EMAC = average[p,mmTYPE](close) // p = 34 // mmTYPE = exponentielle //////////////////////////////////// //PRC_Volatility Cycle indicator 02.12.2016 Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge converted and adapted from Metatrader4 version InpBandsPeriod=20 // Period Smooth=2 // Smoothness StdDev = std[InpBandsPeriod] (EMAC)//(close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer) if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif endif ///////////////////////////////// Squeeze = volsmooth * average [psq](EMAC) // psq = 20 periode squeeze RETURN VolSmooth as "Volatility Cycle" , Squeeze as " Squeeze "

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

  // SQUEEZE EMAC  23 mars 2017   //////////////////////////////////// EMAC = average[p,mmTYPE](close) // p = 34 // mmTYPE = exponentielle //////////////////////////////////// //PRC_Volatility Cycle indicator 02.12.2016 Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge converted and adapted from Metatrader4 version   InpBandsPeriod=20      // Period Smooth=2               // Smoothness   StdDev = std[InpBandsPeriod] (EMAC)//(close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1]   if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer)   if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif endif ///////////////////////////////// Squeeze = volsmooth *  average [psq](EMAC) // psq = 20 periode squeeze   RETURN VolSmooth as "Volatility Cycle" , Squeeze as " Squeeze "

   

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  HerveS_67

  

  supertiti

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  03/24/2017 at 12:33 PM #29752
  supertiti

  problème avec ce code c’est qu’il retourne des valeurs d’échelle très disparates, il serait donc souhaitable d’avoir un retour avec une échelle de 0 à 100.

  bonne journée

  

  supertiti

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  03/26/2017 at 12:45 PM #29907
  supertiti

  avec le code initial c’est mieux

  // SQUEEZE EMAC 23 mars 2017 //////////////////////////////////// EMAC = average[p,mmTYPE](close) // p = 34 // mmTYPE = exponentielle //////////////////////////////////// //PRC_Volatility Cycle indicator 02.12.2016 Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge converted and adapted from Metatrader4 version InpBandsPeriod=20 // Period Smooth=2 // Smoothness StdDev = std[InpBandsPeriod] (EMAC)//(close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer) if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif endif ///////////////////////////////// RETURN VolSmooth as "Volatility Cycle" , - 0.95 as " - 0.95 "

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  // SQUEEZE EMAC  23 mars 2017   //////////////////////////////////// EMAC = average[p,mmTYPE](close) // p = 34 // mmTYPE = exponentielle //////////////////////////////////// //PRC_Volatility Cycle indicator 02.12.2016 Nicolas @ www.prorealcode.com //Sharing ProRealTime knowledge converted and adapted from Metatrader4 version   InpBandsPeriod=20      // Period Smooth=2               // Smoothness   StdDev = std[InpBandsPeriod] (EMAC)//(close) highindex = highest[InpBandsPeriod](StdDev)[1] lowindex = lowest[InpBandsPeriod](StdDev)[1]   if barindex>InpBandsPeriod then VolDer = (StdDev-highindex)/(highindex-lowindex) VolSmooth = average[Smooth](VolDer)   if VolSmooth>0 then VolSmooth = 0 elsif VolSmooth<-1.0 then VolSmooth = -1.0 endif endif /////////////////////////////////   RETURN VolSmooth as "Volatility Cycle" , - 0.95 as " - 0.95 "

   

  

  supertiti

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  03/26/2017 at 7:12 PM #29922
  ghary

  Bonsoir supertiti,

  ce screener détecte les baisses de volatilité ou la phase 1 des bollinger ?

  Merci en tout cas pour le partage.

  J’ai placé ton indicateur grab avec les bollinger cela donne une vu rapide dès mouvements hausses ou baisses.

  J’ai ouvert un tropic sur la possibilité de mettre sous forme d’indicateur ou screener la théorie de Dow avec l’indicateur fractal zig-zag

  

  ghary

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