Bonjour à tous et mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
Voici le programme STO que j’ai réécris (juste pour une question d’esthétique) :
// STO pgmeK = 100 * (close – lowest[perK]) / (highest[perK] – lowest[perK])
D = Average[perD](K)
r=5
Ks = Average[r](K)
Ds = Average[r](D)
Ligne100 =100
ligne80 = 80
ligne50 = 50
ligne20 = 20
ligne0 = 0
return Ks as “K%”,Ds as “D%”,ligne100 as “Ligne 100”,ligne80 as “Ligne 80”,ligne50 as “Ligne 50”, ligne20 as “Ligne 20”,ligne0 as “Ligne 0”
Et jusqu’à ce matin, tout allait bien et cela continue d’aller bien si j’utilise des UT > 5 minutes sur EUR/USD mais quand je descends à 2 minutes, le calcul de mon indicateur se dérègle et les valeurs passent au dessus de 100 (voir image jointe). Ce défaut s’installe après la période de non cotation du 1 janvier quand j’utilise une période de 30 barres mais s’installe avant si j’utilise une période plus petite. Quand j’augmente la période jusqu’à 62 barres, le défaut persiste. Si je fais une période de 63 (ou plus), le défaut disparait.
J’aimerais bien comprendre ce qui se passe et si l’un de vous a une idée, je suis preneur.
Par ailleurs, quels outils ou instructions efficaces peut-on utiliser pour “débugger” un programme. Comment suivre pas à pas, les valeurs prises par une variable et voir à quel moment, une anomalie s’installe ?
Merci pour votre aide,
Bonne journée,
Gabriel
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