Stockastique 14 5 5

• 03/24/2024 at 9:49 AM #230343
  frenchnl

  Bonjour,

  Je souhaite vérifier le stockastique 14 5 5 et plus précisément le K% sur différentes unités de temps.

  Après differents calculs sur Excel. Je ne trouve pas la même valeur du K% sur PRT.

  Comment cela se fait-il?

  J’utilise cette formule:

  K% = 100*((cours de clôture – cours plus bas sur la période 14))/ (cours plus haut sur la période 14 – cours plus bas sur la période 14)

  Merci pour votre aide.

  Nicolas.

  

  frenchnl

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  03/24/2024 at 12:30 PM #230350
  druby

  Le calcul que vous montrez est correct.
  Cependant, vos résultats ne devraient correspondre qu’à un paramètre Stockastic [14,1,1].

  En effet, les valeurs %K et %D sont lissées avec une moyenne mobile simple (SMA) pour obtenir les valeurs affichées dans l’indicateur PRT.

  Pour afficher Stockastic [14,5,5], vous devez calculer un SMA sur 5 périodes de votre valeur %k calculée pour vous aligner sur PRT Stockastic,
  et un SMA de 5 périodes de votre valeur moyenne %k pour obtenir la valeur %D.

  La modification des délais [Timeframe] sera recalculée sur 14 périodes de la période choisie[Timeframe].

  regarde Druby

   

   

  period = 14 // stockastic[14,5,5] Ksmooth = 5 Dsmooth = 5 HHperiod = highest[period](high) LLperiod = lowest[period](low) // %K calculation Kcal = (close - LLperiod)/(HHperiod - LLperiod)*100 //%k calculation // %K smoothed by SMA Kavg = average[Ksmooth,0](Kcal) // %K smoothed, 0 = SMA average // %D Davg = average[Dsmooth,0](Kavg) // %D , 0 = SMA average lineHi = 80 lineLo = 20 return Kcal as"%K calculation",Kavg as"%K",Davg as"%D" coloured("red")style(dottedline,1),lineHi as"LineHi"coloured("blue",100),lineLO as"LineLo"coloured("blue")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  period = 14    // stockastic[14,5,5] Ksmooth = 5 Dsmooth = 5   HHperiod = highest[period](high) LLperiod = lowest[period](low)   // %K calculation Kcal = (close - LLperiod)/(HHperiod - LLperiod)*100 //%k calculation   // %K smoothed by SMA Kavg = average[Ksmooth,0](Kcal) // %K smoothed, 0 = SMA average // %D Davg = average[Dsmooth,0](Kavg) // %D , 0 = SMA average   lineHi = 80 lineLo  = 20 return  Kcal as"%K calculation",Kavg as"%K",Davg as"%D" coloured("red")style(dottedline,1),lineHi as"LineHi"coloured("blue",100),lineLO as"LineLo"coloured("blue")

  

  druby

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  03/24/2024 at 2:44 PM #230359
  frenchnl

  Merci beaucoup pour votre réactivité Druby.

  Pour mon modèle je n’ai pas besoin du D% pour le moment.

  D’accord pour intégrer la SMA à 5 périodes avec le K% 14 1 1 pour le calcul afin d’afficher la bonne valeur de l’indicateur stockastique 14 5 5 sur PRT.

  Dans le code que vous montrez, je ne comprends pas comment vous intégrez la SMA5 avec le K% 14 1 1, est qu’il faut multiplier comme cela ci-dessous ? =>

  K% 14 5 5 = 100*((cours de clôture – cours plus bas sur la période 14))/ (cours plus haut sur la période 14 – cours plus bas sur la période 14) * SMA5  ?

  De mêle, comment intégrer dans le code l’unité de temps ? Par exemple 1 jour ?

  Merci encore.

  Nicolas.

  

  frenchnl

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  03/24/2024 at 4:46 PM #230360
  druby

  En comparaison avec le PRT Stockastic, vous n’utilisez finalement pas la valeur %K calculée, juste le %Ksma5, mais elle est toujours appelée %K.

  Pour obtenir la version SMA à 5 périodes de %K, « additionnez » les 5 dernières valeurs de %k et divisez par 5 le nombre de valeurs utilisées. Cela donne la moyenne de 5 valeurs.

  k%sma5 = (k%[4] +k%[3] +k%[2] +k%[1] +k%[0] ) / 5

  Le temps d’introduction dépend de ce que vous essayez spécifiquement de faire. Cela peut devenir très compliqué. Certains indicateurs boursiers PRT permettent de calculer leur indicateur à partir de données temporelles différentes de celles du graphique sur lequel ils sont affichés. Du côté du code, l’instruction TIMEFRAME est utilisée.

  Le quotidien est spécial car des variables OHLC quotidiennes spécifiques sont disponibles. Dopen(n),Dhaut(n),Dlow(n),Dclose(n).

  Cependant, les calculs nécessitant une analyse rétrospective des valeurs peuvent également s’avérer compliqués, car les valeurs rétrospectives calculées seront spécifiques aux barres de période du graphique.

  regarde Druby

  

  druby

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  03/24/2024 at 9:17 PM #230378
  frenchnl

  Merci Druby,

  Oui effectivement, je pensais que cela serait moins compliqué…

  Dans ce cas, comment pourrais-je récupérer les valeurs du stochastique 14 5 5 en UT jour pour les 40 actions du CAC dans un fichier EXCEL ?

  Avoir directement la valeur du stochastique 14 5 5 pour l’ensemble des valeurs du CAC 40 avec un décalage de 15 min/20min me conviendrait mais comment faire sans faire des calculs compliqués ?

  Merci.

  Nicolas

   

   

   

  

  frenchnl

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