stop dinamici valori diversi

• 08/23/2021 at 6:50 AM #175966
  leo di menno

  salve, avendo due valori di setup diversi di trade in trade come potrei fare per sfruttarli, oltre che per gli ingressi, anche per gli stop? per esempio, entro long al maxSetup e lo stop dovrebbe essere al minSetup o addirittura stoppare la posizione aperta ed entrare in reverse (per questo avevo pensato di prendere per esempio 2 contratti contrari così che uno chiude il precedente ed un altro rimane in essere)  ho provato a mettere la condizione in caso di long: if close < minSetup then sellshort mycontracts  contract at market, scrivendo questo mi sballa i livelli di maxSetup e minSetup. quale potrebbe essere il modo giusto per scrivere questi stop o stop e reverse usando i valori prefissati?

  

  leo di menno

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  08/23/2021 at 9:36 PM #176030
  leo di menno

  con l’aggiunta dei stop loss su questo codice il risultato si sballa

  stop dinamici su valori prefissati giornalmente

  DEFPARAM FLATAFTER=170000 BegTime=094000 EndTime=163000 Bolld=BollingerUp[20](close) Bollu=BollingerDown[20](close) MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong = minSetup slshort = maxSetup ENDIF c1 = (close > Bolld)//+nbpoint*pointsize) c2 = (close < Bollu)//+nbpoint*pointsize) if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup and c1 and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at minSetup stop sell at sllong stop endif If close < minsetup and c2 and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then sellshort mycontracts contract at maxSetup stop exitshort at slshort stop endif graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph c1 graph c2 graph Time

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

  DEFPARAM FLATAFTER=170000 BegTime=094000 EndTime=163000 Bolld=BollingerUp[20](close) Bollu=BollingerDown[20](close) MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong = minSetup slshort = maxSetup ENDIF c1 = (close > Bolld)//+nbpoint*pointsize) c2 = (close < Bollu)//+nbpoint*pointsize) if intradaybarindex=0 then   tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup  and c1 and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at minSetup stop sell at sllong stop endif   If close < minsetup  and c2 and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then sellshort mycontracts contract at maxSetup stop exitshort at slshort stop endif graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph c1 graph c2 graph Time

  

  leo di menno

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  08/24/2021 at 11:29 AM #176065
  robertogozzi

  Per prima cosa gli ordini pendenti d’entrata non sono STOP, bensì LIMIT in quanto acquisti & vendi ad un prezzo migliore rispetto a quello corrente (vedi tabella allegata).

  Poi ho variato alcune cose nel calcolo dello Stop Loss.

  Ho anche aggiunto un target (tp) che è un certo fattore moltiplicativo dello stop loss (ho messo 2, ma puoi provare altri valori, anche decimali se vuoi un TARGET inferiore allo stop loss).

  Infine ho variato la parte iniziale della IF CLOSE… nelle righe di entrata, sia long che short.

  Per il resto mi pare vada bene.

  Volendo puoi aggiungere un trailing stop.

  DEFPARAM FLATAFTER=170000 BegTime=094000 EndTime=163000 Bolld=BollingerUp[20](close) Bollu=BollingerDown[20](close) MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong = MinSetup - abs(maxSetup-minSetup)//maxSetup//minSetup slshort = MaxSetup + sllong//minSetup//maxSetup tp = abs(maxSetup-minSetup) * 2 //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF c1 = (close > Bolld)//+nbpoint*pointsize) c2 = (close < Bollu)//+nbpoint*pointsize) if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > minsetup and c1 and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at minSetup limit sell at sllong stop endif If close < maxsetup and c2 and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then sellshort mycontracts contract at maxSetup limit exitshort at slshort stop endif SET TARGET PROFIT tp graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph c1 graph c2 graph Time

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  DEFPARAM FLATAFTER=170000 BegTime=094000 EndTime=163000 Bolld=BollingerUp[20](close) Bollu=BollingerDown[20](close) MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong   = MinSetup - abs(maxSetup-minSetup)//maxSetup//minSetup slshort  = MaxSetup + sllong//minSetup//maxSetup tp       = abs(maxSetup-minSetup) * 2  //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF c1 = (close > Bolld)//+nbpoint*pointsize) c2 = (close < Bollu)//+nbpoint*pointsize) if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > minsetup  and c1 and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at minSetup limit sell at sllong stop endif If close < maxsetup  and c2 and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then sellshort mycontracts contract at maxSetup limit exitshort at slshort stop endif SET TARGET PROFIT tp graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph c1 graph c2 graph Time

  

  robertogozzi

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  08/24/2021 at 3:44 PM #176104
  leo di menno

  ho provato il codice ma ho notato che non fa piu quello che  serve, l’idea è che alle 9e40 il sistema analizza le 4 candele precedenti e da quello ricava il minsetup e maxsetup, successivamente se si verifica che la chiusura barra è superiore al maxsetup e bollinger apre long con stop o stop e reverse al minsetup e viceversa

  

  leo di menno

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  08/24/2021 at 3:54 PM #176106
  robertogozzi

  Ok, allora basta che metti LIMIT al posto di STOP.

  Perché se vuoi verificare le 4 candele precedenti hai scritto 3 con high e low?

   

   

   

  

  robertogozzi

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  08/24/2021 at 3:57 PM #176107
  leo di menno

  entra a vari orari senza rispettare le condizioni

  

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  08/24/2021 at 4:29 PM #176112
  robertogozzi

  Dimmi su quale strumento (Dax, Nasdaq, ecc…) l’hai provato e su quale time frame.
  Posta anche l’ultimo codice che hai usato per le prove.

  

  robertogozzi

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  08/24/2021 at 5:27 PM #176119
  leo di menno

  questo è il codice aggiornato ma vedo che ci sono ancora errori, io voglio avere gli stop esattamente al valore maxsetup perr gli short e minsetup per i long, ho fatto varie prove ma si sballa tutto, dax a 10 minuti

  codice aggiornato

  DEFPARAM FLATAFTER=173000 BegTime=094000 EndTime=163000 Bolld=BollingerUp[20](close) Bollu=BollingerDown[20](close) MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong = MinSetup// - abs(maxSetup-minSetup)//maxSetup//minSetup slshort = MaxSetup// + sllong//minSetup//maxSetup tp = abs(maxSetup-minSetup) * 2 //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF c1 = (close > Bolld)//+nbpoint*pointsize) c2 = (close < Bollu)//+nbpoint*pointsize) if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup and c1 and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at maxSetup stop sell at sllong stop endif If close < minsetup and c2 and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then sellshort mycontracts contract at minSetup stop exitshort at slshort stop endif SET TARGET PROFIT tp graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph c1 graph c2 graph Time

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

  DEFPARAM FLATAFTER=173000 BegTime=094000 EndTime=163000 Bolld=BollingerUp[20](close) Bollu=BollingerDown[20](close) MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong   = MinSetup// - abs(maxSetup-minSetup)//maxSetup//minSetup slshort  = MaxSetup// + sllong//minSetup//maxSetup tp       = abs(maxSetup-minSetup) * 2  //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF c1 = (close > Bolld)//+nbpoint*pointsize) c2 = (close < Bollu)//+nbpoint*pointsize) if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup  and c1 and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at maxSetup stop sell at sllong stop endif If close < minsetup  and c2 and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then sellshort mycontracts contract at minSetup stop exitshort at slshort stop endif SET TARGET PROFIT tp graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph c1 graph c2 graph Time

  

  leo di menno

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  08/24/2021 at 5:59 PM #176122
  robertogozzi

  Perché lo SL lo hai messo all’interno di IF..ENDIF, quindi per gli Short piazza l’ordine STOP solo se il prezzo è < MinSetup, altrimenti no (viceversa per i Long).

  Aggiungi queste righe subito dopo la 30:

  IF LongOnMarket THEN sell at sllong stop ELSIF ShortOnMarket THEN exitshort at slshort stop ENDIF

  1 2 3 4 5

  IF LongOnMarket THEN    sell at sllong stop ELSIF ShortOnMarket THEN    exitshort at slshort stop ENDIF

  

  robertogozzi

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  10/28/2021 at 11:18 AM #180459
  leo di menno

  DEFPARAM FLATAFTER=220000 BegTime=094000 EndTime=163000 MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong = MinSetup slshort = MaxSetup + sllong//minSetup//maxSetup tp = maxSetup+40*pipsize// * 2 //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at maxSetup limit sell at sllong stop endif set target profit tp graphonprice tp coloured(255,255,0,255) graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph Time

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  DEFPARAM FLATAFTER=220000 BegTime=094000 EndTime=163000   MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong   = MinSetup slshort  = MaxSetup + sllong//minSetup//maxSetup tp       = maxSetup+40*pipsize// * 2  //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF   if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup  and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at maxSetup limit sell at sllong stop endif set target profit tp   graphonprice tp coloured(255,255,0,255) graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph Time

  ciao, sto facendo delle prove con questo codice ma benchè individui bene il tp non vende al raggiungimento di tale valore, qual’è l’errore?

  

  leo di menno

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  10/28/2021 at 11:51 AM #180462
  robertogozzi

  Perché set target profit richiede una differenza espressa in prezzo e set target pprofit una differenza espressa in pips (sul Dax è uguale, ma su EurUsd, ad esempio, il primo richiede 0.0040 ed il secondo 40).

  Tu hai assegnato a TP il valore di maxSetup+40*pipsize (linea 11), che è un prezzo MAGGIORATO di 40 pips, quindi inserisce uno STOP LOSS di quasi 16000 pip! (sul grafico lo vedi perfettamente perché è un prezzo, ma SET STOP… lo vede completamente errato).

  Alla linea 11 metti tp  = 40*pipsize e alla linea 25 è meglio che tu usi set target pprofit tp.

  Con GRAPHONPRICE usa graphonprice MaxSeup + tp coloured(255,255,0,255), altrimenti non lo vedi più sul grafico.

  Aggiungi anche queste righe subito dopo la 26, prima dei vari GRAPH…:

  if LongOnMarket then sell at sllong stop endif

  1 2 3

  if LongOnMarket then    sell at sllong stop endif

  altrimenti ti mette lo SL quando entra a mercato, ma non successivamente, perché gli ordini pendenti SCADONO automaticamente alla chiusura di ogni candela e, se ti servono ancora, occorre piazzarli di nuovo.

  

  robertogozzi

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  10/28/2021 at 6:29 PM #180490
  leo di menno

  io volevo un tp del valore maxsetup(che cambia di volta in volta) + x*pipsize mentre come hai scritto tu c è solo 40*pipsize… in più pensavo di mettere al. posto del tp la. seguente stringa, if longonmarket then sell at tp stop endif. secondo te può andare?

  

  leo di menno

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  10/28/2021 at 7:41 PM #180493
  robertogozzi

  Si, può andare, in questo modo risolvi il problema.

   

   

  

  robertogozzi

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  10/29/2021 at 6:29 AM #180498
  leo di menno

  DEFPARAM FLATAFTER=220000 BegTime=094000 EndTime=163000 MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong = MinSetup slshort = MaxSetup + sllong//minSetup//maxSetup tp = maxSetup+40*pipsize// * 2 //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup and Time >= BegTime and Time <= EndTime and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at maxSetup limit endif if longonmarket then sell at sllong stop endif if longonmarket then sell at tp stop endif graphonprice tp coloured(255,255,0,255) graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph Time

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  DEFPARAM FLATAFTER=220000 BegTime=094000 EndTime=163000   MyContracts=1 IF Time = 094000 THEN maxSetup = highest[3](high[1]) minSetup = lowest[3](low[1]) sllong   = MinSetup slshort  = MaxSetup + sllong//minSetup//maxSetup tp       = maxSetup+40*pipsize// * 2  //intervallo tra Min e Max * 2 ENDIF   if intradaybarindex=0 then tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If close > maxsetup  and Time >= BegTime and Time <= EndTime  and tradethisday=0 then Buy mycontracts contract at maxSetup limit endif if longonmarket then sell at sllong stop endif if longonmarket  then sell at tp stop endif     graphonprice tp coloured(255,255,0,255) graphonprice maxSetup coloured(0,255,0,255) graphonprice minSetup coloured(255,0,0,255) graph tradethisday graph Time

  usando questo codice le operazioni risultano sballate e anche modificando il valore del tp vende sempre alla barra successiva

  

  leo di menno

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  10/29/2021 at 10:30 AM #180534
  robertogozzi

  Perché stai usando STOP al posto di LIMIT (alla riga 28).

  Gli ordini pendenti possono essere di due tipi:

  • STOP   quando il prezzo attuale (nel momento in cui gli ordini vengono piazzati) è migliore del prezzo dell’ordine pendente (in apertura o chiusura che sia), quindi entri o esci ad un prezzo peggiore
  • LIMIT quando il prezzo attuale (nel momento in cui gli ordini vengono piazzati) è peggiore del prezzo dell’ordine pendente (in apertura o chiusura che sia), quindi entri o esci ad un prezzo migliore.

  Ti allego una foto con un grafico che illustra quando usare STOP e quando LIMIT. Le linee VERDI e ROSSE indicano il prezzo d’entrata, il punto BLU indica il prezzo corrente.

  Dovresti SEMPRE verificare, quando piazzi un ordine pendente, se deve essere di tipo LIMIT o STOP, basta che con IF… verifichi se il prezzo attuale è maggiore o minore e se entry Long o Short (la chiusura di un Long è un ordine Short, e viceversa).

  Dovresti anche sempre verificare, con gli ordini pendenti, se il prezzo d’entrata o uscita è sufficientemente distante dal prezzo corrente in modo da rispettare la distanza minima richiesta dal broker (IG in questo caso). Per ogni strumento è diverso, va verificato sulla piattaforma o sul sito di IG. Durante il giorno può variare anche molto. Sul Dax è normalmente 6-7 pip, ma a volte di notte o in caso di alta volatilità può arrivare a 300! Se non la rispetti il backtest non può saperlo, ma quando esegui in demo o in reale la strategia ti verrà interrotta con il relativo messaggio d’errore.

   

   

  

  robertogozzi

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