Stop Donchian et TP trailer

• 02/13/2018 at 1:39 AM #62512
  FREDNC

  Bonjour, je cherche a mettre en place une stratégie  basé sur le canal de Donchian pour le Stop en remplacement du SL classic.

  A la suite, quand le trade se passe bien on enclenche un Stop trailler (en sortie de canal opposé au stop) en position de breakeven et on traille serré jusqu’à ce que le court se retourne et sortir en gain. j’ai trouvez plusieurs exemples de prog sur le site et j’ai associer un stop Dochiant avec un stop trailler. Ca marche très bien en backtest. Par contre, quand on veut mettre en place le robot (via IG en réel) j’ai le message suivant qui me dis que ce n’est pas possible car mon système peut engendrer une clôture partiel de position…. franchement je vois pas ça dans mon code ???  quelqu’un pourrait-il m’aider? Par avance merci

  POSITIONSIZE=1 Conditions d'achat divers BUY POSITIONSIZE CONTRACT AT MARKET + le stop et le trailler ci-dessous //stop loss Donchian DC=70/ CDH=Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) if longonmarket then sell POSITIONSIZE perpoint at cDB[1] stop // laststop = cDB[1] endif if shortonmarket then exitshort POSITIONSIZE perpoint at cDH[1] stop laststop = cDH[1] endif if onmarket then sell at laststop stop//laststop exitshort at laststop stop//laststop endif //tailing stop function basé surDonchian trailingstart = (CDH[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstartV = (CDB[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = (CDH[1])-((CDB[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" trailingstepV = (CDB[1])-((CDH[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstartV*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstepV*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstepV*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstepV*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

  POSITIONSIZE=1   Conditions d'achat divers   BUY POSITIONSIZE CONTRACT AT MARKET   + le stop et le trailler ci-dessous     //stop loss Donchian DC=70/ CDH=Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) if longonmarket then sell POSITIONSIZE perpoint at cDB[1] stop // laststop = cDB[1] endif if shortonmarket then exitshort POSITIONSIZE perpoint at cDH[1] stop laststop = cDH[1] endif if onmarket then sell at laststop stop//laststop exitshort at laststop stop//laststop endif   //tailing stop function basé surDonchian   trailingstart = (CDH[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstartV = (CDB[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = (CDH[1])-((CDB[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" trailingstepV = (CDB[1])-((CDH[1])/2) //trailing step to move the "stoploss"   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstartV*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstepV*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstepV*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstepV*pipsize ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF

   

   

   

  

  FREDNC

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  02/13/2018 at 9:53 AM #62531
  JC_Bywan

  Bonjour, merci de respecter les consignes du petit cadre fond jaune notamment d’utiliser le bouton “insert PRT code” normalement situé à droite de la première ligne d’icones dans l’éditeur de message. Je réédite le message pour vous cette fois-ci pour changer le format, afin que les autres membres notamment ceux qui savent lire le code très vite grâce au format de code PRT puisse mieux vous aider au lieu de zapper votre message. Merci de penser à l’avenir à l’usage du bon format.

  

  JC_Bywan

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  02/13/2018 at 10:07 AM #62537
  FREDNC

  Merci, je débute et j’ignorai cette règle.

   

  

  FREDNC

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  02/13/2018 at 11:38 AM #62554
  Nicolas

  Il faudrait supprimer POSITIONSIZE aux lignes 15 et 19. ProOrder interprète une sortie partielle (qui n’est pas possible avec IG), même si POSITIONSIZE équivaut à l’ensemble de la position.

  

  Nicolas

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  02/13/2018 at 2:50 PM #62606
  FREDNC

  Merci Nicolas pour ta réponse.

  J’ai déjà tester en supprimant POSITIONSIZE de tout le programme, mais ça ne marche toujours pas. j’ai essaye de mettre juste sale et saleshort sans aucun Chiffre mais dans ce cas la le code est en erreur…. je suis un peu perdu, ça dépasse me compétence. Je pense que ce qui géne pro-Order c’est qu’on face référence à une taille de position et non la position en entier mais j’aurais besoin d’aide pour modifier le code. ci dessous le nouveau code qui ne fonction toujours pas même les dernières modification. Merci de voir ce que vous pouvez faire.

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : EurUsdM5 ICT 76% 2.33% 3/13 //------------------------------------------------------------------------- // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 085500//080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 182500//200000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 1 OR OpenDayOfWeek = 6 //0 ou 6 et 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Stochastic[170,4](close) // 127,4 ou [128,8] c1 = (indicator1 > 60)//58 indicator2 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c2 = (close > indicator2) indicator3 = RSI[3](close)//5 7 c3 = (indicator3 CROSSES OVER 18)//30 IF (c1 AND c2) AND c3 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator4 = RSI[7](close)//7 n'apporte rien c4 = (indicator4 CROSSES UNDER 70)//70 n'apporte rien IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator6 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c4 = (close < indicator6) indicator6b = Stochastic[130,10](close) // 111,8 138,8 c5 = (indicator6b < 28)// 35 50 indicator7 = RSI[12](close)//7 c6 = (indicator7 CROSSES UNDER 60)//72 IF c4 AND c5 AND c6 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator8 = RSI[12](close)//7 c8 = (indicator8 CROSSES OVER 30)//30 n'apporte rien IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF //stop loss Donchian DC=70//80 CDH=Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) if longonmarket then sell 1 perpoint at cDB[1] stop // laststop = cDB[1] endif if shortonmarket then exitshort 1 perpoint at cDH[1] stop laststop = cDH[1] endif if onmarket then sell at laststop stop//laststop exitshort at laststop stop//laststop endif //tailing stop function Donchian base trailingstart = (CDH[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstartV = (CDB[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = (CDH[1])-((CDB[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" trailingstepV = (CDB[1])-((CDH[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstartV*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstepV*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstepV*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstepV*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //************************************************************************ // Stops et objectifs //SET STOP pLOSS 80 //SET TARGET pPROFIT 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

  //------------------------------------------------------------------------- // Code principal : EurUsdM5 ICT 76% 2.33% 3/13 //------------------------------------------------------------------------- // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé     // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position avant l'heure spécifiée noEntryBeforeTime = 085500//080000 timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d'une position après l'heure spécifiée noEntryAfterTime = 182500//200000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 1 OR OpenDayOfWeek = 6 //0 ou 6 et 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = Stochastic[170,4](close) // 127,4 ou [128,8] c1 = (indicator1 > 60)//58 indicator2 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c2 = (close > indicator2) indicator3 = RSI[3](close)//5 7 c3 = (indicator3 CROSSES OVER 18)//30   IF (c1 AND c2) AND c3 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator4 = RSI[7](close)//7 n'apporte rien c4 = (indicator4 CROSSES UNDER 70)//70 n'apporte rien   IF c4 THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator6 = (DHigh(1) + DLow(1) + DClose(1))/3 c4 = (close < indicator6) indicator6b = Stochastic[130,10](close) // 111,8 138,8 c5 = (indicator6b < 28)// 35 50 indicator7 = RSI[12](close)//7 c6 = (indicator7 CROSSES UNDER 60)//72   IF c4 AND c5 AND c6 AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator8 = RSI[12](close)//7 c8 = (indicator8 CROSSES OVER 30)//30 n'apporte rien   IF c8 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   //stop loss Donchian DC=70//80   CDH=Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) if longonmarket then sell 1 perpoint at cDB[1] stop // laststop = cDB[1] endif if shortonmarket then exitshort 1 perpoint at cDH[1] stop laststop = cDH[1] endif if onmarket then sell at laststop stop//laststop exitshort at laststop stop//laststop endif   //tailing stop function Donchian base   trailingstart = (CDH[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstartV = (CDB[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = (CDH[1])-((CDB[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" trailingstepV = (CDB[1])-((CDH[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstartV*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstepV*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstepV*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstepV*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //************************************************************************ // Stops et objectifs //SET STOP pLOSS 80 //SET TARGET pPROFIT 100

   

   

  

  FREDNC

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  02/13/2018 at 3:00 PM #62609
  FREDNC

  J’ai fait une erreur en écrivant mon post ci-dessus.” sale et saleshort” . En faite j’ai testé en ligne 65 et 69 Sell et exitshort avec “1” j’ai le même code d’erreur. Sans chiffre ou variables c’est le code qui est en en erreur. le ‘perpoint at’ s’affiche en rouge…

  

  FREDNC

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  02/13/2018 at 5:21 PM #62623
  Nicolas

  Perpoint est spécifique aux comptes “spread betting”, il faudrait essayer en le remplaçant par “contracts”. Et enlever les quantités également comme précédemment évoqué.

  

  Nicolas

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  02/13/2018 at 9:25 PM #62660
  FREDNC

  j’ai essayer “contrats” mais il se met en rouge sans une variable ou un chiffre devant. j’ai chercher dans la liste des fonctions et j’ai trouver “lots” mais on doit aussi donné une valeur.  “COUNTOFPOSITION ” me paraissait prometteur mais dans ce cas là c’est le “at” qui se met en rouge. “All contracts” serais logique mais “All” n’existe pas en tant que fonction et ça nous créer une variable qui du coup deviens un nombre aussi…. Je tourne en rond. j’ai pas mal de stratégies beaucoup plus élaborées en matière de qualité d’entrée en position et gain pur mais j’aime bien le coté sécuritaire de celle-ci. Le conflit de cette stratégie est bien isolé dans ces deux lignes comme tu le disait plus haut. Aurais-tu d’autre suggestion ? Serait-il possible de contourner le problème en changeant  la conception même du stop sur sortie Donchian ? Une pirouette de programmeur  ?

  

  FREDNC

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  02/19/2018 at 10:13 AM #63113
  Nicolas

  La syntaxe des lignes utilisant “perpoint” devrait être remplacé de cette façon : (à adapter selon la ligne à remplacer bien entendu)

  sell at cDB[1] stop

  1	sell at cDB[1] stop

  Puisque l’on ne peut pas fermer de position partiellement, cette instruction fermera l’ensemble des positions d’achat en une seule fois à l’aide d’un ordre conditionnel au prix de la variable cDB, tel qu’il était 1 période en arrière.

  

  Nicolas

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  02/19/2018 at 4:49 PM #63189
  FREDNC

  Merci Nicolas, je vais essayer un peu plus tard et posterai les résultats.

   

   

  

  FREDNC

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  02/19/2018 at 5:03 PM #63192
  FREDNC

  J’ai modifier comme si dessous, j’ai aussi rajouté un SL à 100 Pips pour fixer une limite basse en plus. Ca fonction bien, vois -tu des modifications ou améliorations à y apporter ?

  //stop loss Donchian DC=80//80 //POSITIONSIZE=1 CDH= Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) if longonmarket then //sell positionsize perpoint at cDB[1] stop laststop = cDB[1] endif if shortonmarket then //exitshort positionsize perpoint at cDH[1] stop laststop = cDH[1] endif if onmarket then sell at laststop stop exitshort at laststop stop endif //tailing stop function Donchian base trailingstart = (CDH[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstartV = (CDB[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = (CDH[1])-((CDB[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" trailingstepV = (CDB[1])-((CDH[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstartV*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstepV*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstepV*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstepV*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //************************************************************************ // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

  //stop loss Donchian DC=80//80 //POSITIONSIZE=1 CDH= Highest[DC](high) CDB=Lowest[DC](low) if longonmarket then //sell positionsize perpoint at cDB[1] stop laststop = cDB[1] endif if shortonmarket then //exitshort positionsize perpoint at cDH[1] stop laststop = cDH[1] endif if onmarket then sell at laststop stop exitshort at laststop stop endif   //tailing stop function Donchian base   trailingstart = (CDH[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstartV = (CDB[1])//10 trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = (CDH[1])-((CDB[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" trailingstepV = (CDB[1])-((CDH[1])/2) //trailing step to move the "stoploss" //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstartV*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstepV*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstepV*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstepV*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //************************************************************************ // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 100

   

  

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