en programent mes system et backtest jesey dimplanter des stops et des targets nommer en unitees de ATR. se qui represente la volatilitee interne du marchee.
je mexplique: le ATR comme tous le monde le c mesure la volatilité en ticks ou points sur X périodes ( le default et de 14 périodes). et renvoi le résultat en nombre de ticks/ se nombre et recalculer a chaque nouvelle période a chaque nouvelle bougie. des q la volatilité diminue le nombre de ticks en résulta diminue de meme et vice versa/
mon objectif et donc de pouvoir fixer des stops ou targets similaire et variable a ces valeur la. par exemple : je voudrai fixer un objectif a 1 ATR. SI au moment de la position la valeur de lATR et de 20 donc le target sera a 20 ticks/ si jamais je fixe un target a 3*ATR donc en positions la plateforme calculera 3*20 ticks pour cette exemple la comme target/
aussi en stop sera et applicable: fixer un stop initiale a distance de x ATR de lente en positions. si je fixe la distance par exemple a 2*atr et la valeur de ceci et actuellement de 10 points par exemple: le stop sera donc positionner a une distance de 20 points de mon entree/
(pour un trailing approprier a cette idée il suffira de fixer un stop qui sadapte toujours a une distance de x ATR de la positions et donc des q la positions bougera -le stop gardera a chaque x de variation’ une distance pareil de 2* art par exemple/ mes ceci et deja plus compliquer ).
Lavantage de fixer les stops et objectifs en x ATR et avant tous ladapatation a la volatilité et donc ne jamais fixer une valeur saints qui parfois a rien a voir avec la capacité du marché a se moment la…. ainsi autre avantages nombreuse comme vous pouvez le comprendre..
dans certaines plateforme de trading cette option la et built in et f partie des paramètres possibles de chaque strategy ou brackets ordres. vous pouvez fixer objectif en x points/ x ticks/ x pour cent/ et aussi x ATR. ( par exemple la nanotrader de fipertec ou la iq trader de berkeley).
dans la plateforme prorealtime je constate q les x points /ticks/pour cent exist bien mes pas la possibilité de x * ATR.
ceci nous amené donc a un besoin de le programer manuellement et la je adresse a vous:
ma logic me dis q le syntax en probuilder doit être très simple:
pour un target :
1
SET TARGETpPROFITAverageTrueRange[14](close)
ou pour plusieurs unité donc :
1
SET TARGETpPROFIT3*AverageTrueRange[14](close)
cependant en essayant dicterai se code dans mes systems et mes backtest je tombe souvent sur de problèmes et cela ne fonctionne pas comme lied elle meme. parfois je trouve aussi q le code news pas vraiment accepter.
en rajoutant pipsize/pointsize ça fonctionne chez moi :
BUY 1 LOT AT close-10*PIPSIZE STOP
Il pourrait être intéressant de créer un topic spécialisé sur tous les types de SL/TP connus, leurs particularités et celles des supports (exemple différences DAX/FX ou autres : pSTOPLOSS / STOPLOSS etc.
Et éventuellement un CALL générique (en attendant son accélération d’exécution) pour tester un éventail de SL/TP…
En effet tout dépend de l’instrument, si le pointsize vaut 1, alors pprofit fonctionnera de la même façon que “profit” simple (et idem pour ploss et loss). Ce qu’il faut retenir c’est que si on veut exprimer le stoploss ou le takeprofit en prix alors on utilise SET TARGET PROFIT et SET STOP LOSS, et si on l’exprime en point ou en pips, alors on utilisera PPROFIT et PLOSS.
Concernant le code ci-dessus, comme il s’agit d’un ordre conditionnel STOP et que l’on souhaite acheter plus bas que le Close, il aurait fallu plutôt utiliser un ordre LIMIT (plus logique, je rectifie en même temps ce mieux post que tu déterres @pepsmile 🙂 )
En effet, on va pouvoir construire des fonctions et les appeler avec CALL désormais, sans trop se soucier de la rapidité ou non de l’utilisation de cette instruction. Donc pourquoi ne pas constituer une bibliothèque de fonctions en effet !
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