Stop loss et trailing problème

• 06/02/2020 at 11:10 PM #134308
  Fantasio2020

  Bonjour la communauté…

   

  je travaille depuis quelques temps sur une stratégie sympa….c’est pas encore nickel chrome, mais ça prend forme petit à petit à taton.

  Depuis cette semaine je la teste en Réel et les résultats ne sont pas mauvais, mais j’ai un gros soucis sur la platforme IG avec la stratégie de stop suiveur:

  //Stop Loss & Trailing function SET STOP LOSS 21 trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  //Stop Loss & Trailing function SET STOP LOSS 21 trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF

  le code fonctionne super bien (merci nicolas) seulement le hic c’est que avec le système de stop garanti c’est le coût du stop en cas de perte…. mais également le coût du stop suiveur  qui devient excessif.

  n’y aurait t’il pas moyen de modifier un peu le code du suiveur pour sortir rapidement du marché (exit ou sell) une fois le premier trailing enclenché pour eviter le coût du stop suiveur devenu stop garanti.

   

  Merci pour votre aide.

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
  06/03/2020 at 12:12 AM #134310
  robertogozzi

  Vous pouvez essayer de remplacer la ligne 15 par:

  SELL AT MARKET

  1	SELL AT MARKET

  et en remplaçant la ligne 27 par:

  EXITSHORT AT MARKET

  1	EXITSHORT AT MARKET

   

  1 user thanked author for this post.

  Fantasio2020

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17298

  Been thanked: 4135 times
  06/03/2020 at 6:55 PM #134459
  Fantasio2020

  Slt Roberto,

  Merci pour la piste…

  malheureusement, je n’obtient pas de meilleurs résultats…au contraire la balance devient négative.

   

  Slts

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
  06/03/2020 at 7:49 PM #134465
  Scooby

  J’espère que quelqu’un pourra t’aider, je suis moi même pas bien doué avec les BE et les stop suiveurs sous PRT donc je ne pourrais t’aider :S

  En tout cas les réponses pourront peut être aussi m’aider 🙂

  

  Scooby

  Participant

  Topics: 9

  Replies: 52

  Been thanked: 26 times
  06/04/2020 at 8:16 AM #134518
  Nicolas

  Désolé je ne peux rien faire pour le coût du stop garanti, il coûte ce qu’il coûte 😉

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  06/04/2020 at 11:22 AM #134537
  Fantasio2020

  Bjr Nicolas,

  oui, je comprends bien que tu ne peux rien faire au SL Garanti de IG.

  J’aimerai si c’est possible modifier un peu ton code:

  1. plutôt que de déplacer physiquement le Premier Sl (qui devient alors un stop garanti), j’aimerai le mettre en mémoire (état latent )…dans ce cas, si le prix revient sur “cet état latent” mi en mémoire j’ai deux choix
     1. Sell at Market
     2. ExitShort at Market
  2. si le prix continue à monter ou descendre le nouveau palier devient le nouvel état latent…..etc

  cela devrait éviter que le trailingstep devienne un SL Garanti et engendrer des coûts inutiles….

  Si c’est codable, ce serrait Topissime ….

  Cordialement

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
  06/04/2020 at 12:07 PM #134541
  Nicolas

  Ok mais dans ce cas, tu ne seras pas exécuté pile poil au niveau du trailing stop puisque le code n’est lu qu’en fin de bougie, toutefois avec le MTF tu pourrais descendre en UT pour tester plus souvent le niveau.

  Bref, voici une version qui sort au marché quand on croise le niveau du trailing stop (non testé)

  //Stop Loss & Trailing function SET STOP LOSS 21 trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN if longonmarket and low crosses under newSL then sell at market endif if shortonmarket and high crosses over newSL then exitshort at market endif ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  //Stop Loss & Trailing function SET STOP LOSS 21 trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN if longonmarket and low crosses under newSL then   sell at market endif if shortonmarket and high crosses over newSL then   exitshort at market endif ENDIF

   

  1 user thanked author for this post.

  Fantasio2020

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  06/04/2020 at 12:28 PM #134544
  Fantasio2020

  Je viens de faire un test…:(

  je dirais que la différence corresponds +/- au coût du stop garanti chez IG (plus ou mois 30% aujourd’hui en réel sur cette stratégie)

  pense-tu qu’il est possible de lire le code dans le MTF 1 sec par exemple au lieu de 1 minute…..

  Slts

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
  06/04/2020 at 12:42 PM #134547
  Fantasio2020

  Par contre:

  Si je corrige avec :

  //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN if longonmarket and low < newSL then sell at market endif if shortonmarket and high > newSL then exitshort at market endif ENDIf

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN if longonmarket and low < newSL then sell at market endif if shortonmarket and high > newSL then exitshort at market endif ENDIf

  le ratio position gagnantes / perdantes ne change pas, mais le gain lui change

   

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
  06/04/2020 at 12:58 PM #134551
  Nicolas

  Fantasio2020 wrote:

  possible de lire le code dans le MTF 1 sec par exemple au lieu de 1 minute

  Oui bien sûr, il faut lancer le BT en 1 seconde, il faudra changer le code avec les instructions TIMEFRAME :

  1. la stratégie en UT 1-minute
  2. la gestion des ordres en en UT 1-seconde

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  06/04/2020 at 1:08 PM #134552
  Fantasio2020

  //Stop Loss & Trailing function SET STOP LOSS 21 trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN if longonmarket and low crosses under newSL then sell at market endif if shortonmarket and high crosses over newSL then exitshort at market endif ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

  //Stop Loss & Trailing function SET STOP LOSS 21 trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL = 0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN newSL = newSL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL > 0 THEN if longonmarket and low crosses under newSL then   sell at market endif if shortonmarket and high crosses over newSL then   exitshort at market endif ENDIF

  Une piste?

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
  06/04/2020 at 2:02 PM #134561
  Nicolas

  Voir les nombreux exemples de l’utilisation de l’instruction TIMEFRAME sur le site, forums:

  https://www.prorealcode.com/documentation/timeframe-probacktest-proorder/

  Première approche sur le multi timeframe avec ProRealTime

  https://www.prorealcode.com/topics-tag/mtf/

  etc.

  1 user thanked author for this post.

  Fantasio2020

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4775 times
  06/04/2020 at 2:37 PM #134564
  Fantasio2020

  C’est Bon Nicolas,

  j’ai trouvé…!!!

  Merci, je vais backtester….le truc c’est que je vais devoir attendre 🙂 car impossible de remonter loin en Backtest en MTF 10 ou 1 sec

  la suite dans quelques jours

  1 user thanked author for this post.

  bertrandpinoy

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
  06/04/2020 at 6:55 PM #134596
  Fantasio2020

  Bsr Nicolas,

  le Backtest semble fonctionner correctement… je ne l’ai pas encore lancé en Réel, car je veux m’assurer qu’il n’y a pas de problèmes.

  Néanmoins, je me demande quand même si en exécutant un ordre de vente au prix du stop, je ne risque pas de le déclencher.

  Ne pourrait on pas exécuter l’ordre de vente disons un pips avant de toucher  le “newsl”?

  Slts

  

  Fantasio2020

  Participant

  Topics: 18

  Replies: 128

  Been thanked: 6 times
• Author
  Posts