stop sous bougie d’achat

• 06/22/2021 at 9:54 PM #172161
  Guilin

  Bonjour,

  j’ai cherché partout, et je ne trouve pas un truc certainement très simple : dans un backtest, comment mettre un stop sous la mèche basse de la bougie d’achat, ou de la bougie précédente.

  merci

  

  Guilin

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  06/23/2021 at 8:07 AM #172166
  Nicolas

  On peut placer un stop en calculant la distance entre le Close actuel et le Low :

  if condition then buy at market distance = close-low set stop loss distance endif

  1 2 3 4 5

  if condition then buy at market distance = close-low set stop loss distance endif

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  Guilin

  

  Nicolas

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  06/25/2021 at 1:14 PM #172422
  Guilin

  ah, oui, c’est simple et efficace. Merci

  

  Guilin

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  09/12/2021 at 4:29 PM #177319
  Guilin

  Bonjour,

  Dans la suite des gestion de stop loss, j’essaye de faire un programme dans lequel une fois que je suis en position je gère des stop et des take profit en plusieurs phases:

  1.  à l’achat je pose un stop sous la dernière mèche basse, et un take profit d’1/3 de la position lors du passage de la M20
  2. lorsque le premier take profit est atteint, je remonte le stop au prix d’achat, et je pose un second take profit d’1/3 de position à un niveau plus élevé correspondant au dernier plus haut
  3. lorsque le second take profit est atteint, je pose une troisième condition de vente sur croisement d’une autre moyenne mobile type M7 à la baisse

  Je n’ai pas trouvé comment faire des stop loss partiels, du coup j’ai  essayé d’organiser des ventes conditionnées avec un tag qui suit l’évolution étape par étape, mais  cela ne fonctionne pas. L’achat se fait, mais jamais la vente. Y a-t-il une méthode moins “usine à gaz” pour faire cela? Merci.

  Achat avec SL et TP successifs

  IF ConditionAchat AND NOT longonmarket THEN positionsize = 100 // Stratégie d'entrée BUY positionsize shares AT MARKET SL = tradeprice - Lowest[10](Low) TP1 = average[20](close) - tradeprice TP2 = Highest[20](high) - tradeprice tag = 0 //TP1 IF longonmarket AND tag = 0 THEN sell round(positionsize/3) shares at TP1 LIMIT ENDIF If high >= TP1 Then tag = 1 ENDIF //TP2 IF longonmarket AND tag = 1 THEN sell round(positionsize/3) shares at TP2 LIMIT SL = tradeprice tag = 2 // sorties TP3 croisement M7 IF longonmarket and tag=2 AND close < average[7](close) THEN sell at market tag = 0 ENDIF set stop loss SL ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

  IF ConditionAchat AND NOT longonmarket THEN positionsize = 100 // Stratégie d'entrée BUY positionsize shares AT MARKET SL = tradeprice - Lowest[10](Low) TP1 = average[20](close) - tradeprice TP2 = Highest[20](high) - tradeprice tag = 0 //TP1 IF longonmarket AND tag = 0 THEN sell round(positionsize/3) shares at TP1 LIMIT ENDIF If high >= TP1 Then tag = 1 ENDIF //TP2 IF longonmarket AND tag = 1 THEN sell round(positionsize/3) shares at TP2 LIMIT SL = tradeprice tag = 2 // sorties TP3 croisement M7 IF longonmarket and tag=2 AND close < average[7](close) THEN sell at market tag = 0 ENDIF   set stop loss SL ENDIF ENDIF

   

   

   

  

  Guilin

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  09/13/2021 at 8:14 AM #177362
  Nicolas

  Sauf erreur de ma part, la condition “NOT longonmarket” condition l’ensemble de  ton code ! Donc dés que tu entres en position, tu ne pourras pas tester tout ce qui se passe à l’intérieur de cet ensemble IF/ENDIF 🙂

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  09/13/2021 at 8:16 PM #177467
  Guilin

  merci ! je ne l’avais pas vu, forcément, ça marchera mieux !

   

  

  Guilin

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