Stop trailing + stop loss programmés

• 11/13/2016 at 12:13 PM #16438
  arcane

  Bonjour,

  Depuis ma découverte de PRT en aôut 2016, j’ai beaucoup progressé en terme de programmation.

  Je profite de ce message pour remercier Nicolas et tous les participants du forum.

  J’utilise à présent le stop trailing mis au point par Nicolas.

  A présent, je cherche à le combiner avec un stop loss.

  Si je mets en place le stop trailing qui se déclenche lorsque le dax gagne 15 points, cela n’est pas suffisant pour protéger la position quand le marché ne monte pas assez alors que je suis long.

  Je voudrais donc coder un stop sur le prix d’entrée du marché si le dax gagne 10 points.

  Exemple:

  Achat dax à 10 000.

  Le marché monte à 10 015, le stop trailing se met en place.

  Par contre, le marché monte à 10 010 et redescend. Je voudrais déclencher dans ce cas-là, un ordre stop à 10 000 pour sortir flat.

  J’ai essayé de combiner les 2 codes de Nicolas sans succès.

  Merci si quelqu’un peut m’aider à modifier le code.

  trailingstart = 15//trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 15//trailing step to move the "stoploss" minstop = 2//minimum allowed stop priceleap = 1 //if price moves rapidly the stop will move till the set leapstop from close. leapstop = 1//if price moves rapidly the stop will move till the set leapstop from close. //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize AND close-newSL>=minstop*pipsize THEN if close-newSL>=priceleap*pipsize then newSL = close - leapstop else newSL = newSL+trailingstep*pipsize endif ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize AND newSL-close>= minstop*pipsize THEN if newSL-close>=priceleap*pipsize then newSL = close + leapstop else newSL = newSL-trailingstep *pipsize endif ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF trailingstart = 10//trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 10 //trailing step to move the "stoploss" //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN SL=0 ENDIF //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF SL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN SL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF SL>0 AND close-SL>=trailingstep*pipsize THEN SL = SL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF SL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN SL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF SL>0 AND SL-close>=trailingstep*pipsize THEN SL = SL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF //stop order to exit the positions IF SL>0 THEN SELL AT SL STOP EXITSHORT AT SL STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85

  trailingstart = 15//trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 15//trailing step to move the "stoploss" minstop = 2//minimum allowed stop priceleap = 1 //if price moves rapidly the stop will move till the set leapstop from close. leapstop = 1//if price moves rapidly the stop will move till the set leapstop from close. //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN newSL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND close-newSL>=trailingstep*pipsize AND close-newSL>=minstop*pipsize THEN if close-newSL>=priceleap*pipsize then newSL = close - leapstop else newSL = newSL+trailingstep*pipsize endif ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF newSL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF newSL>0 AND newSL-close>=trailingstep*pipsize AND newSL-close>= minstop*pipsize THEN if newSL-close>=priceleap*pipsize then newSL = close + leapstop else newSL = newSL-trailingstep *pipsize endif ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF newSL>0 THEN SELL AT newSL STOP EXITSHORT AT newSL STOP ENDIF   trailingstart = 10//trailing will start @trailinstart points profit trailingstep = 10 //trailing step to move the "stoploss"   //reset the stoploss value IF NOT ONMARKET THEN SL=0 ENDIF   //manage long positions IF LONGONMARKET THEN //first move (breakeven) IF SL=0 AND close-tradeprice(1)>=trailingstart*pipsize THEN SL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF SL>0 AND close-SL>=trailingstep*pipsize THEN SL = SL+trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //manage short positions IF SHORTONMARKET THEN //first move (breakeven) IF SL=0 AND tradeprice(1)-close>=trailingstart*pipsize THEN SL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize ENDIF //next moves IF SL>0 AND SL-close>=trailingstep*pipsize THEN SL = SL-trailingstep*pipsize ENDIF ENDIF   //stop order to exit the positions IF SL>0 THEN SELL AT SL STOP EXITSHORT AT SL STOP ENDIF

   

  

  arcane

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  11/13/2016 at 8:01 PM #16456
  Nicolas

  Le “first move”, c’est à dire la première fois que le stoploss bouge doit mettre ton ordre au breakeven. C’est à dire au prix d’entrée + trailingstep.

  Si tu “trailingstep” a la même valeur que “trailingstart”, comme c’est le cas dans ton code, alors bien entendu ça ne fonctionner pas correctement. Pour mémoire, “trailingstart” est le seuil de gain en pips à partir duquel le trailing stop rentrera en fonctionnement. Je parle ici du fonctionnement de mon code original disponible dans le blog, et pas de celui de ton message .. désolé Dimanche soir, je n’ai pas pris le temps de bien l’analyser/comprendre 😉

  

  Nicolas

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  11/14/2016 at 8:53 PM #16535
  arcane

  Bonjour Nicolas.

   

  Je pensais qu’on peut très bien mettre le même chiffre pour trailingstart et trailing step.

  Si je mets 20 points pour les 2. Cela veut dire que si le dax (dans mon exemple)passe de 1000 à 1020, le stop se fait à 1020.

  J’ai peut être mal interprété le code. Cela voudrait dire que à 1020, le stop se met à 1000 et montre tous les 20. Pourtant, ce n’est pas ce qui se passe dans le test en réel.

  Pour ma part, j’aurais voulu mettre 2 stops différents mais cela n’est sans doute pas possible.

  Pour un dax à 1000, je voulais la situation suivant si je suis long:

  1010 points, je déclenche un stop sur 1000

  1020 points, j’enclenche un nouveau stop à 1020 proche du niveau du marché (le stop de 1000 disparaît bien sûr)

  1030, le stop remonte à 1030 au niveau du marché.

  Je ne sais pas si je peux le faire à partir de votre code.

  Finalement, tous les systèmes reposent sur la gestion des sorties. Sinon point de salut.

   

   

  

  arcane

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