stoper ordres Buy et Sell at xx Limit

• 05/12/2016 at 11:13 PM #6945
  noisette

  Bonjour,

  J’ai modifié le code proposé par Doctrading “End Of Day Forex”

  Avec les conditions ci-dessous je m’attendais à ce que les ordres soient passés uniquement entre 22h et 23h et uniquement du lundi au mercredi.

  Mais en testant en paper trading, je m’aperçois que cette fonction lance les ordres à 22h mais qu’ils peuvent être exécutés après 23h et continuer à courir jusqu’au prochain ordre (donc passage d’ordre possible également le dimanche à 23h à la réouverture du forex).

  Comment faire pour stopper cette fonction?

  Nota également: ProBackTest ne simule pas correctement cette fonction car les exécutions sont systématiquement backtestées à l’ouverture des bougies alors qu’il sont réellement exécutés au moment  ou le prix croise la limite.

  // ACHAT & VENTE entre 22H et 23H IF time >= 220000 and time <= 230000 and DAYOFWEEK < 4 THEN IF tandence > 0 THEN Buy n shares at ouverture - variable limit ENDIF IF tandence < 0 THEN Sellshort N shares at ouverture + variable limit ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  // ACHAT & VENTE entre 22H et 23H IF time >= 220000 and time <= 230000 and DAYOFWEEK < 4 THEN IF tandence > 0 THEN Buy n shares at ouverture - variable limit ENDIF IF tandence < 0 THEN Sellshort N shares at ouverture + variable limit ENDIF ENDIF

   

  

  noisette

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  05/15/2016 at 9:35 PM #7137
  Nicolas

  Je vois pas trop où se situe le problème. Peut-être essayé de tester l’heure strictement inférieur à 23h00, et non aussi égal.

  

  Nicolas

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  05/16/2016 at 11:21 AM #7165
  noisette

  En fait j’ai constaté que les fonctions ci dessous démarrent bien à 22h mais des prises d’ordre sont toujours possible au delà de 23h.

  Cela est vérifié car quand je supprime la condition time <= 230000 j’obtiens strictement les mêmes résultats.

  Je pense tester la fonction QUIT qui si j’ai bien compris permet de tout stopper. avec la condition NOT ONMARKET le vendredi matin par exemple pour ne plus prendre d’ordre mais laisser courir las positions en cours. Et QUIT sans condition le vendredi soir pour tout clôturer avant le week-end. Je dois vérifier si cette fonction agit à l’ouverture de la bougie ou comme FLATAFTER à l’heure exacte de la condition.

  Sellshort x shares at xxx limit Buy <code class="language-prorealtime">x shares at xxx limit

  1 2	Sellshort x shares at xxx limit Buy <code class="language-prorealtime">x shares at xxx limit

   

  

  noisette

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  05/16/2016 at 11:29 AM #7167
  Nicolas

  C’est normal quand on y pense. Puisque tes ordres LIMIT sont posés dans la tranche horaire que tu indiques, mais ils peuvent être exécutés bien après, puisque ceux-ci sont bien inscrits dans le carnet d’ordres du courtier. Donc ta fonction .. fonctionne correctement.

  L’instruction QUIT terminera l’exécution du programme en effet et fermera aussi toutes les positions en cours, y compris les ‘pending orders’.

  

  Nicolas

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  05/17/2016 at 9:28 PM #7228
  noisette

  Oui et cette possibilité de s’affranchir de la contrainte des passages d’ordre au changement de bougie doit être intéressante en scalping.

  Mais attention à la fiabilité des backtests.

   

  

  noisette

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  05/17/2016 at 9:53 PM #7230
  noisette

  Par contre retour à 0 sur la fonction QUIT qui stoppe le code définitivement.

  Il faut que je trouve une autre solution. Pour l’instant je vais tester en lançant un nouvel ordre avec une limite qui n’a aucune chance d’être atteinte, mais il doit y avoir plus “propre”

  

  noisette

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  05/18/2016 at 7:21 AM #7232
  Nicolas

  Ok, alors essaie de fermer tes positions en attentes avec EXISHORT et SELL peut être ?

  

  Nicolas

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