Strat avec LS et Cloture croise à la hausse Bande Boll

• 12/13/2022 at 12:27 PM #205701
  trading2

  Bonjour à tous,

  dans le cadre de stratégie pour future Mini Nasdaq  ( quand cela sera dispo) je cherche à coder une stratégie qui ouvre une position quand

  1/ le cours de cloture croise à la hausse la bande de Bollinger Haute 200 périodes

  ET

  2/ la Lagging Span fasse la meme chose.

  En plus de la stratégie j’ai codé 3 indicateurs Clo xH BBH200 pour la condition 1 , LS xHBBH200 pour la condition 2 et LS and Clo xH BBH200 pour les conditions 1 / et 2/ reunies.

  comme vu sur le graphe attaché à 7h50 et 9h00 ( le 1/11/22) les conditions sont reunies et une ouverture est effectué à la bougie d’apres MAIS à 8h10 seule la condition 1/ est respectéet une ouverutre est quand meme effectuée la bougie d’apres .

  Je n’arrive pas à touver pourquoi . Pourriez vous SVP m’aider. En vous remerciant à l’avance. Bien cordialement

  Ci inclus la strategie et attache le code des 3 indicateurs et le graphe

  Stratégie

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 000000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 225500 // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or Date = 20221013 // ******** Indicateurs *************************** //Bande Bollinger Haute 200P ecart type = 2 BBH200 = Average[200](close)+2*std[200](close) //********* Conditions pour ouvrir une position longue *********** //Lagging Span croise à la hausse BBH200 ha1 = Close CROSSES OVER BBH200[26] // Close coise à la hausse BBH200 ha2 = Close CROSSES OVER BBH200 HA = ha1 AND ha2 // Conditions pour fermer une position Longue Clo1 = Close < BBH200 CLO = Clo1 //**************** O U V E R T U R E POSITION LONGUE ********************* IF HA AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 SHARES AT MARKET ENDIF //**************** C L O T U R E POSITION LONGUE ********************* IF CLO THEN SELL AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP PLOSS 30 //SET STOP pLOSS 20 pTRAILING 10 //SET TARGET pPROFIT 100

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d'ordre avant l'heure "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 000000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l'heure "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 225500   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 or Date = 20221013     // ********    Indicateurs  *************************** //Bande Bollinger Haute 200P ecart type = 2 BBH200 = Average[200](close)+2*std[200](close)     //*********   Conditions pour ouvrir une position longue *********** //Lagging Span  croise à la hausse  BBH200 ha1 = Close CROSSES OVER BBH200[26] // Close coise à la hausse  BBH200 ha2 = Close CROSSES OVER  BBH200   HA = ha1 AND ha2   // Conditions pour fermer une position Longue Clo1 = Close < BBH200     CLO = Clo1 //****************  O U V E R T U R E  POSITION LONGUE   *********************   IF HA AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 2 SHARES AT MARKET ENDIF   //****************  C L O T U R E       POSITION LONGUE   *********************   IF CLO THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP PLOSS 30 //SET STOP pLOSS 20 pTRAILING 10 //SET TARGET pPROFIT 100

  Clo xH BBH200

  // Cloture croise à la hausse la bande de Bollinger Haute 200P indicator1 = Average[200](close)+2*std[200](close) Signal = (close CROSSES OVER indicator1) Return Signal

  1 2 3 4 5

  // Cloture croise à la hausse la bande de Bollinger Haute 200P indicator1 = Average[200](close)+2*std[200](close) Signal  = (close CROSSES OVER indicator1)   Return Signal

  LS xH BBH200

  //La LAgging Span Croise à la Hausse Bande de Bollinger Haute indicator1 = Average[200](close)+2*std[200](close) Signal = (close CROSSES OVER indicator1[26]) Return Signal

  1 2 3 4 5

  //La LAgging Span Croise à la Hausse Bande de Bollinger Haute indicator1 = Average[200](close)+2*std[200](close) Signal  = (close CROSSES OVER indicator1[26])   Return Signal

  LS and Close xH BBH200

  //LS and Close croise à la hausse la Bande de bollinger Haute 200P indicator1 = Average[200](close)+2*std[200](close) Signal = (close CROSSES OVER indicator1) AND (close CROSSES OVER indicator1[26]) Return Signal

  1 2 3 4 5

  //LS and Close croise à la hausse la Bande de bollinger Haute 200P indicator1 = Average[200](close)+2*std[200](close) Signal  = (close CROSSES OVER indicator1) AND (close CROSSES OVER indicator1[26])   Return Signal

   

  

  trading2

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  12/15/2022 at 10:59 AM #205790
  Nicolas

  Pour mémoire, le code est lu à la clôture de bougie et l’ordre se lance à l’ouverture suivante, créant un “décalage” visuel. Avant d’aller plus loin dans le débuggage de ton code, c’est peut être ce qui t’induit en erreur ici ?

  

  Nicolas

  Keymaster

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  12/18/2022 at 3:31 PM #205995
  trading2

  Bonjour Nicolas,

   

  Je te remercie beaucoup de jeter un oeil sur ce problème. Oui oui le code est lu à la cloture de la bougie (( Appelons cette bougie , « BOUGIE de VERIF » )et c’est à l’ouverture de la bougie suivante que l’ordre est placée.

  Donc non non ce n’est pas ce qui m’induit en erreur 🙂 .

  Je cherche à ouvrir une position lorsque

  1/ la cloture de la bougie croise à la hausse la bande de bollinger (200,2) . voir indicateur « Clo xH BBH200 ».

  ET

  2/ la Lagging Span croise à la hausse SA bande bollinger haute ( la bande de bollinger haute AU temps de la lagging Span ) voir indicateur LS xH BBH200

  l’indicateur « LS and Clo xH BB200 » reunit ces 2 conditions .

  On voit d’ailleurs que à 7h55 et à 9h05 la stratégie place un ordre et que à la cloture chaque bougie d’avant , (aux BOUGIES de VERIF ) ouvrant à7h50 et 9h00 mes 3 indicateurs sont à 1 . C’est bon signe !! J

  En revanche à 8h15 la strategie place un ordre alors qu’à la BOUGIE de VERIF ouvrant à 8h10 :

  – le cours de cloture croise à la hausse la bande de bollinger haute ( donc ok )

  – MAIS la Lagging Span ne croise pas à la hausse SA bande de bollinger

  ce confirmé par mes 3 indicateurs

  En effet la Lagging Span croise à la hausse sa bande de bollinger haute non pas à la Bougie de Verif   Mais à la bougie d’AVANT la Bougie de Verif . ( aussi confirmé par les indicateurs.

  Ce n’est peut etre pas tres visible sur le graphe j’ai donc rajouté sur le graphe le details des curseurs :

  A5h55 au temps de la Lagging Span correspondant à la cloture de la bougie d’AVANT la Bougie de Verif le détails des curseurs montre :

  – Chikou span = 11 644,600

  -Boll Sup         = 11 643, 90564   La lagging pan est deja supérieur à sa Boll Sup .

  C’est durant cette bougie , bougie d’avant la bougie de verif que la Lagging span croise à la hausse sa bande de bollinger Haute et non pas durant la bougie de vérif.

  Le code de la stratégie est le meme que le code de mes indicateurs. Je fais surement une erreur de raisonnement ou une erreur de code dans la stratégie ou une erreur de codage dans mes indicateurs ou …… mais je n’arrive pas à trouver.

  J’en suis à x boites de Doliprane par jour 🙂 !!!!!!

  Te remerciant à l’avance pour ton aide

  

  trading2

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  01/30/2023 at 5:26 PM #208777
  trading2

  Bonjour à tous,

  Pour info et  suite aux conseils de ProRealTime, ce problème venait des limitations de calcul dans les graphes de  la V11 du logiciel . Avec la V12 existant maintenant pour ProRealtime Trading le problème a disparu

  

  trading2

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