Strategia 1 Minuto In controtendenza Movimento

• 05/15/2024 at 4:04 PM #232685
  Simon

  Buongiorno Roberto,

  chiedo cortesemente aiuto per scrivere questa strategia:

  Timeframe: 1 minuto

  Strategia:

  1. Rileva l’escursione massima delle ultime 2 candele.
  2. Se l’escursione è superiore allo 0.005%:
     • Se l’escursione è negativa, compra 1 contratto con target price al prezzo massimo delle 2 ultime candele.
     • Se l’escursione è positiva, vende 1 contratto con target price al prezzo minimo delle 2 ultime candele.
  3. Il codice deve impedire l’apertura di una posizione inversa quando già sul mercato.

  Grazie mille per il tuo aiuto.

  Cordiali saluti, Simone

  

  Simon

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  05/16/2024 at 4:55 PM #232738
  MaoRai54

  scusa ma cosa intendi per “escursione”.

  intendi l’ampiezza della candela tra high e low ?

  

  MaoRai54

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  05/16/2024 at 5:13 PM #232739
  MaoRai54

  @ Roberto

  così è giusto???

  DEFPARAM CUMULATEORDERS =FALSE

  TIMEFRAME (2 MINUTE)

  CC=close[1]
  OO=open[1]

  timeframe (default)

  if not onmarket and CC>OO and CC/OO>FX then
  sellshort 1 contract at market
  endif

  if not onmarket and CC<OO and OO/CC>FX then
  buy 1 contract at market
  endif

  timeframe (default)

  if shortonmarket then
  exitshort at CC limit
  endif

  if longonmarket then
  sell at OO limit
  endif

  

  MaoRai54

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  05/16/2024 at 5:23 PM #232740
  MaoRai54

  SCUSATE L’ERRORE

  QUESTO DOVREBBE ESSERE OK.

  DEFPARAM CUMULATEORDERS =FALSE

  TIMEFRAME (15 MINUTE)

  CC=close[1]
  OO=open[1]

  timeframe (default)

  if not onmarket and CC>OO and ((CC-OO)/CC)*100>FX then
  sellshort 1 contract at market
  endif
  if not onmarket and CC<OO and ((OO-CC)/OO)*100>FX then
  buy 1 contract at market
  endif

  timeframe (default)

  if shortonmarket then
  exitshort at CC limit
  endif
  if longonmarket then
  sell at OO limit
  endif

  

  MaoRai54

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  05/17/2024 at 11:43 AM #232759
  robertogozzi

  Mi sembra più corretta questa versione (non ho previsto un’uscita perché non richiesta):

  DEFPARAM CUMULATEORDERS =FALSE Massimo = highest[2](high) Minimo = lowest[2](low) Rialzo = close > open Ribasso = close < open IF Rialzo THEN Escursione = range ELSIF Ribasso THEN Escursione = -range ENDIF CondS = (summation[2](Escursione > 0) = 2) CondL = (summation[2](Escursione < 0) = 2) if not onmarket then if CondL THEN BUY 1 contract at Market Set Target PROFIT Massimo - close elsif CondS THEN SELLSHORT 1 contract at Market Set Target PROFIT close - Minimo endif endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

  DEFPARAM CUMULATEORDERS =FALSE Massimo = highest[2](high) Minimo  = lowest[2](low) Rialzo  = close > open Ribasso = close < open IF Rialzo THEN    Escursione = range ELSIF Ribasso THEN    Escursione = -range ENDIF CondS   = (summation[2](Escursione > 0) = 2) CondL   = (summation[2](Escursione < 0) = 2) if not onmarket then    if CondL THEN       BUY 1 contract at Market       Set Target PROFIT Massimo - close    elsif CondS THEN       SELLSHORT 1 contract at Market       Set Target PROFIT close - Minimo    endif endif

  il timeframe non l’ho specificato in quanto viene usato solo 1 minuto, quindi non serve.

   

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  GraHal

  

  robertogozzi

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  05/20/2024 at 8:43 AM #232800
  Simon

  Buongiorno,

  desidero ringraziare tutti per l’aiuto.

  Scusate ma ho scritto la richiesta in maniera errata e con i vostri suggerimenti non riesco a modificare il codice per ottenere quello che vorrei, quindi riformulo:

  Strategia:

  1. Rileva l’escursione massima delle ultime N(Variabile) candele.
  2. Se l’escursione è superiore alla Percentuale(variabile), procede così:
     • Se l’escursione è negativa, compra 1 contratto con target price al prezzo massimo delle N candele * coeff (variabile).
     • Se l’escursione è positiva, vende 1 contratto con target price al prezzo minimo delle N candele * coeff (variabile).
  3. Il codice deve impedire l’apertura di una posizione inversa quando già sul mercato.
  4. Dopo un trade, il sistema deve entrare in pausa per PausaNBarre(variabile) e poi riprendere.

  Lo scopo è di rilevare movimenti più o meno veloci e acquistare o vendere in controtendenza in corrispondenza dei massimi o dei minimi del movimento.

  Grazie mille per il vostro aiuto.

  

  Simon

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  07/02/2024 at 12:10 PM #234699
  robertogozzi

  Ecco:

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE ONCE N = 20 //20 candele lookback per escursione ONCE PC = 2.5 / 100 //2.5% percentuale ONCE Coeff = 5.0 / 100 //5% coefficiente ONCE Pausa = 10 //10 candele di pausa dopo la chiusura di un'operazione ONCE Cont = Pausa + 1 Massimo = highest[N](high) Minimo = lowest[N](low) MaxHH = Massimo <> Massimo[1] MinLL = Minimo <> Minimo[1] Escursione = Massimo - Minimo Esc = Escursione > (Massimo * PC) IF BarsSince(MaxHH) > BarsSince(MinLL) THEN Escursione = Minimo - Massimo Esc = abs(Escursione) > (Minimo * PC) ENDIF CondL = Esc AND (Escursione < 0) CondS = Esc AND (Escursione > 0) if not onmarket THEN IF (Cont >= Pausa) then if CondL THEN BUY 1 contract at Market Set Target PRICE Massimo * (1 + Coeff) Cont = 0 elsif CondS THEN SELLSHORT 1 contract at Market Set Target PRICE Minimo * (1 - Coeff) Cont = 0 endif ENDIF Cont = Cont + 1 endif graph Cont //graph Esc * 100 coloured("Red") //graph Escursione //graphonprice Massimo coloured("Fuchsia") //graphonprice Minimo coloured("Fuchsia") //graphonprice Massimo * (1 + Coeff) coloured("Blue") //graphonprice Minimo * (1 - Coeff) coloured("Red")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  DEFPARAM CUMULATEORDERS = FALSE ONCE N     = 20                               //20   candele lookback per escursione ONCE PC    = 2.5 / 100                        //2.5% percentuale ONCE Coeff = 5.0 / 100                        //5%   coefficiente ONCE Pausa = 10                               //10   candele di pausa dopo la chiusura di un'operazione ONCE Cont  = Pausa + 1 Massimo    = highest[N](high) Minimo     = lowest[N](low) MaxHH      = Massimo <> Massimo[1] MinLL      = Minimo  <> Minimo[1] Escursione = Massimo - Minimo Esc        = Escursione > (Massimo * PC) IF BarsSince(MaxHH) > BarsSince(MinLL) THEN Escursione = Minimo - Massimo Esc        = abs(Escursione) > (Minimo * PC) ENDIF CondL      = Esc AND (Escursione < 0) CondS      = Esc AND (Escursione > 0) if not onmarket THEN IF (Cont >= Pausa) then if CondL THEN BUY 1 contract at Market Set Target PRICE Massimo * (1 + Coeff) Cont = 0 elsif CondS THEN SELLSHORT 1 contract at Market Set Target PRICE Minimo * (1 - Coeff) Cont = 0 endif ENDIF Cont = Cont + 1 endif graph Cont //graph Esc * 100                     coloured("Red") //graph Escursione //graphonprice Massimo                coloured("Fuchsia") //graphonprice Minimo                 coloured("Fuchsia") //graphonprice Massimo * (1 + Coeff)  coloured("Blue") //graphonprice Minimo  * (1 - Coeff)  coloured("Red")

   

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  Simon

  

  robertogozzi

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  07/02/2024 at 3:23 PM #234704
  Simon

  Grazie Roberto gentilissimo!!

  

  Simon

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  07/02/2024 at 5:40 PM #234712
  MaoRai54

  ciao Simon,

  l’ho testato e funziona a 1M.

  pero’ non capisco a cosa serve la pausa, visto che peggiora i risultati

  

  MaoRai54

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  07/03/2024 at 8:14 AM #234725
  Simon

  Ciao MaoRai54, l’ho inserita per decidere se  fare solo 1 operazione al giorno, oppure  ottimizzandola come variabile in alcuni casi potrebbe essere utile. Tutto comunque da testare. Saluti

  

  Simon

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