Strategia basata sull’indicatore RSI + regressione lineare
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- This topic has 5 replies, 2 voices, and was last updated 1 year ago by robertogozzi.
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06/24/2023 at 11:49 AM #216694
Ho provato da dilettante a sviluppare una strategia guidata, per ora solo long (allegato), che entra basandosi sull’indicatore RSI + regressione lineare (trovato sulla biblioteca). La cosa sembra funzionare, non da grossi profitti, ma ha basse perdite. Lo pubblico per vedere se è migliorabile da parte dei componenti del forum. Il sottostante è EUR/USD TF 1 h.
06/25/2023 at 3:09 AM #216707Grazie per averlo condiviso 🙂
Ad una rapida occhiata, senza entrare nel merito della strategia, vorrei evidenziare due cose che mi fanno immediatamente pensare ad una sovraottimizzazione:
- l’avere uno Stop Loss più alto del Take Profit (generalmente il secondo è maggiore o uguale), che comporta che anche se le operazioni positive e negative fossero esattamente al 50% perderesti comunque, anche perché lo Stop Loss viene sempre colpito per intero, mentre il Take Profit più raramente viene raggiunto per intero, a causa del tariling stop;
. - usare due periodi diversi per il calcolo dell’ATR per lo Stop Loss e per il Take Profit.
06/25/2023 at 8:29 AM #216708Mettendo variabili il loss il profit e facendo test , in genere il loss è sempre più alto e quindi uso quei valori.
Per ATR l’ho copiato pari pari da una strategia in biblioteca.
Comunque mettendo quei valori la strategia funziona in live . Devo cambiarli?
Ultima curiosità, ma tu la notte non dormi?
Grazie
06/25/2023 at 3:17 PM #216728AhAhAh… quando mi sveglio mi metto un paio d’ore al PC, poi magari torno a letto, tanto sono in pensione! 🙂 🙂 🙂
No, non devi cambiarli per forza, se funziona non c’è motivo. Era un’impressione, ma non è detto che sia così.
Comunque il fatto che le variabili ti indichino proprio quei valori può essere un indice di sovraottimizzazione. E’ il lavoro che fa il backtest, darti i valori adeguati… al passato!
C’è chi ottimizza sul massimo delle candele (200K) per avere un test più affidabile, rispetto a farlo su soli 50K. Altri invece fanno le ottimizzazioni su 100K (metà del massimo disponibile), una volta ottimazzata la strategia la provano su 200K e magvari su 25K, per vedere se anche in quei casi è comunque profittevole.
Evitare del tutto le sovraottimizzazioni è quasi impossibile. L’importante è fare dei test in demo per 6-12 mesi e vedere come si comporta. Se nel lungo periodo funziona, è un buon segno.
06/25/2023 at 4:04 PM #216730Anche io sono in pensione, ma la notte dormo.
Nel frattempo ho fatto anche le versione short, secondo la tua esperienza e meglio avere due codici long e short, o uno solo che include tutti e due.
Grazie
06/25/2023 at 4:23 PM #216731Io per me faccio sempre codici Long e Short insieme, solo alcuni raramente mi hanno chiesto due versioni separate, oppure solo una di esse.
- l’avere uno Stop Loss più alto del Take Profit (generalmente il secondo è maggiore o uguale), che comporta che anche se le operazioni positive e negative fossero esattamente al 50% perderesti comunque, anche perché lo Stop Loss viene sempre colpito per intero, mentre il Take Profit più raramente viene raggiunto per intero, a causa del tariling stop;
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