Strategia Bollinger Band 2h
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- This topic has 8 replies, 4 voices, and was last updated 4 years ago by Raniero Marconi.
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02/11/2018 at 12:30 AM #62229
Ciao a tutti, ho messo su una strategia molto semplice, va a comprare quando la candela chiude sotto la banda inferioer di bollinger, e va a vendere quando chiude sopra.
La strategia si dimostra pero’ profittevole solo con le operazioni long, e per questo ho inserito nel codice la possibilità di disabilitarla.
Ho preso poi la gestione delle operazioni dal sistema Pathfinder per la chiusura dopo tot candele non in profit.
Chiedo a chi vuole ed ha tempo qualche consiglio o idea per eliminare il problema dei loss sulle operazioni short, o suggerimenti per gestire meglio le operazioni in loss ed in profit.
Grazie!
ps. negli screen la strategia è settata sul nasdaq, penso possa essere configurata agilmente anche su altri mercati.
Che ne pensate?
Bollinger band123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129// Definizione dei parametri del codiceDEFPARAM CumulateOrders = false // Posizioni cumulate disattivateONCE startTime = 90000 // start time of trading windowONCE endTime = 210000 // end time of trading window///PARAMETRIONCE OKLONG = 1 // 1 LONG ON 0 LONG OFFONCE OKSHORT = 0 // 1 SHORT ON 0 SHORT OFFONCE stopLossLong = 5.2 // in %ONCE stopLossShort = 0.8 // in %ONCE takeProfitLong = 2.2 // in %ONCE takeProfitShort = 0.4 // in %ONCE maxCandlesLongWithProfit = 10 //takelong profit latest after xONCE maxCandlesShortWithProfit = 2 // take short profit latest afterONCE maxCandlesLongWithoutProfit = 38 // limit long loss latest after xONCE maxCandlesShortWithoutProfit = 9 // limit short loss latest afterONCE trailingStartLong = 2 // in % * changed from 1.25ONCE trailingStartShort = 2 // in %ONCE trailingStepLong = 0.1 // in %ONCE trailingStepShort = 0.1 // in % * changed from 0.6//Indicatoriboldo = BollingerDown[20](close)bolu = bollingerup[20](close)stoc = Stochastic[8,3](close)//mm20 = average[20]test1 = stoc < 44test2 = stoc > 44// Condizioni per entrare su posizioni longc1 = (close[1] < boldo[1])//esci = (close crosses under mm20)// Condizioni per entrare su posizioni shortc2 = (close[1] > bolu[1])//////////tradeIF Time >= startTime AND Time <= endTime THENIF OKLONG > 0 THENIF c1 and test1 THENBUY 1 CONTRACT AT MARKETstopLoss = stopLossLONGtakeProfit = takeProfitLONGENDIFENDIFIF OKSHORT > 0 THENIF c2 and test2 THENSELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKETstopLoss = stopLossShorttakeProfit = takeProfitShortENDIFendifENDIF//if longonmarket then//if esci then//sell at market//endif//endif// stop and profit managementposProfit = (((close - positionprice) * pointvalue) * countofposition) / pipsizenumberCandles = (BarIndex - TradeIndex)m1 = posProfit > 0 AND numberCandles >= maxCandlesLongWithProfitm2 = posProfit > 0 AND numberCandles >= maxCandlesShortWithProfitm3 = posProfit < 0 AND numberCandles >= maxCandlesLongWithoutProfitm4 = posProfit < 0 AND numberCandles >= maxCandlesShortWithoutProfit// take profit after max candlesIF LONGONMARKET AND (m1 OR m3) THENSELL AT MARKETENDIFIF SHORTONMARKET AND (m2 OR m4) THENEXITSHORT AT MARKETENDIF// trailing stop function (convert % to pips)trailingStartLongInPoints = tradeprice(1) * trailingStartLong / 100trailingStartShortInPoints = tradeprice(1) * trailingStartShort / 100trailingStepLongInPoints = tradeprice(1) * trailingStepLong / 100trailingStepShortInPoints = tradeprice(1) * trailingStepShort / 100// reset the stoploss valueIF NOT ONMARKET THENnewSL = 0ENDIF// manage long positionsIF LONGONMARKET THEN// first move (breakeven)IF newSL = 0 AND close - tradeprice(1) >= trailingStartLongInPoints * pipsize THENnewSL = tradeprice(1) + trailingStepLongInPoints * pipsize//stopLoss = stopLossLong * 0.1//takeProfit = takeProfitLong * 2ENDIF// next movesIF newSL > 0 AND close - newSL >= trailingStepLongInPoints * pipsize THENnewSL = newSL + trailingStepLongInPoints * pipsizeENDIFENDIF// manage short positionsIF SHORTONMARKET THEN// first move (breakeven)IF newSL = 0 AND tradeprice(1) - close >= trailingStartShortInPoints * pipsize THENnewSL = tradeprice(1) - trailingStepShortInPoints * pipsizeENDIF// next movesIF newSL > 0 AND newSL - close >= trailingStepShortInPoints * pipsize THENnewSL = newSL - trailingStepShortInPoints * pipsizeENDIFENDIF// stop order to exit the positionsIF newSL > 0 THENIF LONGONMARKET THENSELL AT newSL STOPENDIFIF SHORTONMARKET THENEXITSHORT AT newSL STOPENDIFENDIF// Stop e targetSET STOP %LOSS stopLossSET TARGET %PROFIT takeProfit02/11/2018 at 12:50 AM #6223302/12/2018 at 12:37 PM #6240702/12/2018 at 12:38 PM #6240806/19/2018 at 6:56 PM #7368606/20/2018 at 1:08 PM #73772Buon lavoro, si spera che il mercato continuerà a salire 🙂
Grazie per dare notizie sulla demo / live trading della tua strategia, dimostra che le cose semplici possono funzionare.
Quindi presumo che tu abbia ottimizzato le variabili? Come fai ad adattarli per periodi futuri? Hai provato a utilizzare l’analisi Walk Forward?06/26/2018 at 3:28 PM #74446Buon lavoro, si spera che il mercato continuerà a salire
Grazie per dare notizie sulla demo / live trading della tua strategia, dimostra che le cose semplici possono funzionare.
Quindi presumo che tu abbia ottimizzato le variabili? Come fai ad adattarli per periodi futuri? Hai provato a utilizzare l’analisi Walk Forward?
La strategia quando è nata ottimizzata (profit e loss e il numero di barre) senza particolare attenzione alle ottimizzazioni, ma senza il walkforward, sto usando questi sei mesi come walkforward 🙂
Per quanto riguarda i mercati in salita che salgano o no alla strategia in se non importa, anzi forse per come è nata è meglio che scendano, visto che va a comprare gli ipervenduti segnalati dalle bande, certo il loss peggiore è avvenuto proprio in concomitanza con il crollo di febbraio/marzo, ma ha continuato a lavorare abbastanza bene.1 user thanked author for this post.
06/26/2018 at 3:52 PM #7444802/10/2020 at 1:10 AM #119123wella…avevi apportato altre modifiche a questo codice.?
era stato migliorato ? somiglia ad una strategià che ho già. -
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