Strategia Dax 1st hour su DAX 1€

• 11/28/2017 at 9:28 PM #54301
  Stefano Leone

  Buonasera sto cercando di implementare la famosa strategia di cui in oggetto del buon Andrea Hunger, che ha avuto il buon cuore di tradurla anche in linguaggio PRT. Il problema è che non si capiscono i settaggi da utilizzare, dato che io utilizzo come broker IG, eso permette di tradare il CFD del Dax per 24h al giorno, mentre questa è una strategia che, come sapete sfrutta il gap in apertura della borsa per entrare sul mercato. C’è qualcuno che la utilizza che può dirmi come fare? Eseguendola così com’è ha il problema, oltre che dare equity negativa, anche che sta pochissimo tempo sul mercato, circa lo 0,78%!! (vedi screenshot allegato) . Può darsi che esista una funzione tipo skipday, magari skiphour che permetta di saltare le barre orarie di contrattazione dalle 22(ora di chiusura del mercato) fino alle 8(ora di apertura del mercato)?

  Dax 1st hour Germany 30 cash 1E

  // stop loss 1000 is for dax, for CFD you need to change it DEFPARAM FLATAFTER=215500 // replace closetime condition RangeMultiplier=0.95 BegTime=080000 EndTime=085500 MyContracts=1 SkipDay=dayofweek<>5 if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 dailyfactor = abs(dOpen(1)-dClose(1))<0.75*(dHigh(1)-dLow(1)) tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif If dailyfactor and Time >= BegTime and Time <= EndTime and SkipDay and tradethisday=0 then if maxSetup=0 then maxSetup = dHigh(0) + RangeMultiplier * (dHigh(0) - dLow(0)) slLong=dHigh(0) endif if minsetup=0 then minSetup = dLow(0) - RangeMultiplier * (dHigh(0) - dLow(0)) slShort = dLow(0) endif Buy mycontracts contract at maxSetup stop Sell at slLong stop SellShort mycontracts contract at minSetup stop ExitShort at slShort stop endif If LongOnMarket then Sell at slLong stop elsif ShortOnMarket then ExitShort at slShort stop endif set stop loss 40

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

  // stop loss 1000 is for dax, for CFD you need to change it   DEFPARAM FLATAFTER=215500 // replace closetime condition   RangeMultiplier=0.95 BegTime=080000 EndTime=085500   MyContracts=1   SkipDay=dayofweek<>5 if intradaybarindex=0 then maxSetup = 0 minSetup = 0 dailyfactor = abs(dOpen(1)-dClose(1))<0.75*(dHigh(1)-dLow(1)) tradethisday=0 else if barindex=tradeindex then tradethisday=1 endif endif   If dailyfactor and Time >= BegTime and Time <= EndTime and SkipDay and tradethisday=0 then if maxSetup=0 then maxSetup = dHigh(0) + RangeMultiplier * (dHigh(0) - dLow(0)) slLong=dHigh(0) endif   if minsetup=0 then minSetup = dLow(0) - RangeMultiplier * (dHigh(0) - dLow(0)) slShort = dLow(0) endif   Buy mycontracts contract at maxSetup stop Sell at slLong stop   SellShort mycontracts  contract at minSetup stop ExitShort at slShort stop endif   If LongOnMarket then Sell at slLong stop elsif ShortOnMarket then ExitShort at slShort stop endif   set stop loss 40

   

  

  Stefano Leone

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  11/28/2017 at 11:13 PM #54307
  robertogozzi

  Puoi risolverlo facilmente modificando le impostazioni per il DAX. Innanzitutto, quando fai una modifica, ricorda sempre di farti PRIMA una copia (anche segnandoli su un pezzo di carta o con uno screenshot) di come erano i dati che andrai a variare, in modo da potere ripristinare tutto com’era prima nel caso facessi modifiche inopportune o errate. PRT offre la possibilità di personalizzare alcune cose, in particolare gli orari di operatività di ciascun strumento. Segui i 6 punti che ho evidenziato con cerchi/ellissi colore arancio nella foto allegata:

  1. sulla barra, in alto a sinistra, seleziona OPZIONI
  2. subito dopo seleziona OPZIONI DELLA PIATTAFORMA
  3. sul form che si apre seleziona, nella parte in alto a destra, Fuso Orario & Orari di Trading
  4. seleziona, sulla parte sinistra, lo strumento da personalizzare, in questo caso il DAX
  5. indica i limiti di visualizzazione, in orario UTC dalle 7 alle 21 (orario in Italia 8 – 22, quando arriveremo all’ora legale dovrai indicare 6-20 UTC)
  6. spunta la casella per applicare le impostazioni anche per i timeframe non intraday

  Fatto. Apri un grafico DAX, ad esempio 1 ora, o 1 minuto, o Daily e vedrai i GAP d’apertura alle ore 08:00. In qualunque momento potrai ripristinare i dati precedenti. Ovviamente le strategie si adegueranno a questi orari.

  Roberto

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  Stefano Leone

  

  robertogozzi

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  11/29/2017 at 11:52 PM #54389
  Stefano Leone

  Grazie mille dell’aiuto, Roberto, non sapevo che esistesse questa opzione, è molto comoda.

  Mi ero però dimenticato di specificare che il time frame di questo sistema è 5 minuti e non un’ora, come hai selezionato tu…

  Ho provato a fare il test ed i risultati rispetto a ieri sera sembrano molto migliorati, ma ancora per nulla soddisfacenti, tanto che l’average trade si assesta su €2,78 ed il guadagno con un misero 10,61% in 5 anni di backtest. Ti allego lo screenshot.

  Un saluto,

  Stefano

  

  Stefano Leone

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  11/30/2017 at 11:03 PM #54452
  Stefano Leone

  Nicolas scusa te sapresti spiegarmi come mai non mi funziona questo semplice sistema di Hunger?

  Eppure ho configurato la piattaforma con gli orari di trading esattamente come ha detto roberto….

  Un saluto e grazie,

  Stefano

  

  Stefano Leone

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  12/01/2017 at 3:09 PM #54478
  Nicolas

  I contratti CFD non sono quelli Futures, questo non è lo stesso strumento.

  

  Nicolas

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  12/04/2017 at 12:08 AM #54618
  Stefano Leone

  Scusa Nicolas ma io ti sto parlando di un famoso sistema di Hunger che lui ha tradotto in prorealtime per essere utilizzato con i cfd,  quello che ho postato è infatti il codice originale, come puoi vedere all’inizio c’è scritto

  // stop loss 1000 is for dax, for CFD you need to change it

  quindi vuol dire che è possibile utilizzarlo con i CFD giusto?

  

  Stefano Leone

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  12/04/2017 at 8:49 AM #54624
  Nicolas

  Non lo so, non sono l’autore della strategia 🙂
  1000 euro o punti ?! Penso che sia stato codificato per contratti futures con software prorealtime e questo significa che se vuoi scambiarlo con CFD (con IG o PRT-CFD), devi adattarlo alla dimensione in punti dello strumento .. ma posso essere sicuro Perché non chiedere l’autore stesso?

  

  Nicolas

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  12/11/2017 at 11:37 AM #55332
  Stefano Leone

  Buongiorno Nicolas, non credo che Hunger risponda direttamente alle richieste di aiuto sul codice comunque posso provare, magari qualcuno nel suo staff… Comunque è stata fatta la traduzione in probuilder proprio per utilizzare il sistema con i cfd…strano che nessuno del forum l’abbia implementata viene pubblicizzata come molto redditizia…

  Il valore iniziale di 1000 si riferisce allo stop loss ed è espresso in punti. Il valore di 40 invece l’ho messo io perchè ho provato a backtestarlo sul Dax a 1€ e quindi secondo i miei calcoli lo stop loss viene ridotto da 1000 a 40…

  Se qualcuno ha interesse nel sistema batta un colpo…

  

  Stefano Leone

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