Strategia Incrocio 2 MACD Zero Lag

• 09/01/2023 at 8:36 PM #220197
  alb3rt1

  Ho provato a creare un trading system che però non sembra eseguire bene quello che volevo. I segnali arrivano in ritardo rispetto alle condizioni settate.

   

  Cosa deve fare?

  -Timeframe giornaliero

  -Compra 1000$ in azioni quando:

  -Sia la linea del MACD ritardo zero a 18 periodi (e 27 periodi) incrocia al rialzo il segnale (quindi entrambe le linee dei 2 periodi devono aver incrociato ed essere sopra al segnale)

  -Vendi tutto quando il MACD zero lag a 27 periodi incrociano al ribasso

   

  Questo è il codice originale da cui sono partito da controllare e modificare o eventualmente da rifare:

  STrategia Incrocio 2 MACD zero lag

  //Strategia di incrocio MACD Lag Zero a 2 periodi (18 e 27) // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate //ZeroLag Fast MA: PeriodF = 18 DataF = Close lagF = ROUND((PeriodF-1)/2) dF = (DataF+(DataF-DataF[lagF])) F = exponentialaverage[periodF](dF) //ZeroLag Slow MA: PeriodS = 27 DataS = Close lagS = ROUND((PeriodS-1)/2) dS = (DataS+(DataS-DataS[lagS])) S = exponentialaverage[periodS](dS) c = F crosses over S //or F crosses under S IF c THEN BUY 1000 CASH AT MARKET ENDIF // Condizioni per uscire da posizioni long d= F crosses under S IF d THEN SELL AT MARKET ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  //Strategia di incrocio MACD Lag Zero a 2 periodi (18 e 27)   // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate   //ZeroLag Fast MA: PeriodF = 18 DataF = Close lagF = ROUND((PeriodF-1)/2) dF = (DataF+(DataF-DataF[lagF])) F = exponentialaverage[periodF](dF)   //ZeroLag Slow MA: PeriodS = 27 DataS = Close lagS = ROUND((PeriodS-1)/2) dS = (DataS+(DataS-DataS[lagS])) S = exponentialaverage[periodS](dS)   c = F crosses over S //or F crosses under S   IF c THEN BUY 1000 CASH AT MARKET   ENDIF   // Condizioni per uscire da posizioni long d= F crosses under S IF d THEN SELL AT MARKET ENDIF

   

  Grazie

  

  alb3rt1

  Participant

  Topics: 4

  Replies: 12

  Been thanked: 0 times
  09/02/2023 at 1:03 AM #220202
  robertogozzi

  Il codice è corretto, anche logicamente, per cui non dovrebbero esserci ritardi(non l’ho provato).

  Le strategie vengono sempre eseguite alla chiusura di ogni candela, per cui se ci sono le condizioni entra a mercato, ma ormai è iniziata la nuova candela, quindi vedrai la frecce che indica l’entrata sulla candela successiva a quella delle condizioni (detta anche di setup). Forse ti ha ingannato questo effetto visivo.

   

  1 user thanked author for this post.

  alb3rt1

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17134

  Been thanked: 4031 times
• Author
  Posts