Strategia semplice Doji daily

• 05/06/2024 at 3:41 PM #232399
  Aragorna

  Rottura daily sopra candela doji

  //NG DEFPARAM CumulateOrders = false Timeframe(Daily,UpdateOnClose) DDhigh = high DDlow = low DojiSize = 0.05 data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize) graph Data Timeframe(1hour ,default ) positionsize=1 If not LONGONMARKET AND TIME<220000 and close Crosses Over DDhigh and data then Buy positionsize contract at market EndIf IF not SHORTONMARKET AND TIME<220000 and close Crosses under DDlow AND data then sellshort positionsize CONTRACT AT market ENDIF IF onmarket and time=220000 then sell at market exitshort at market endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  //NG DEFPARAM CumulateOrders = false   Timeframe(Daily,UpdateOnClose) DDhigh = high DDlow = low   DojiSize = 0.05 data=(abs(open - close) <= (high - low) * DojiSize) graph Data Timeframe(1hour ,default ) positionsize=1     If not LONGONMARKET AND TIME<220000 and close Crosses Over DDhigh and data  then Buy positionsize contract at market EndIf   IF not SHORTONMARKET AND TIME<220000 and close Crosses under DDlow AND data then sellshort positionsize CONTRACT AT market ENDIF IF onmarket and time=220000 then sell at market exitshort at market endif

  Buongiorno, chiedo gentilmente un consiglio. Vorrei creare una strategai di prova che identifica una candela daily doji e rompe al rialzo o al ribasso su quella, ho incorporato l’indicatore seguente:

  r = 0
  g = 0
  b = 0

  atr = averagetruerange[10](close)*0.5
  DojiSize = 0.05
  data=(abs(open – close) <= (high – low) * DojiSize)
  if data then
  DRAWTEXT(“Doji”, barindex, high+atr, Dialog, Standard, 12) COLOURED(R,G,B)
  endif
  return

   

  che identifica la candela doji. il problema è che graficando nella strategia la candela doji me la identifica diversamente dall’indicator e ealcune volte proprio diversa da una doji e non riesco a capire perchè. qualcuno può gentilmente aiutarmi?grazie mille ain anticipo

  Alessio

  

  Aragorna

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  05/07/2024 at 9:27 AM #232414
  Iván

  Quale asset (ticker) stai negoziando?

  

  Iván

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  05/07/2024 at 11:37 AM #232423
  Nicolas

  Quando usi UPDATEONCLOSE, stai guardando gli ultimi dati dalle candele chiuse, quindi su un intervallo di tempo giornaliero, sono i dati di ieri. Se non utilizzi la stessa logica con un indicatore e applichi questo codice su un intervallo di tempo giornaliero:

  r = 0 g = 0 b = 0 atr = averagetruerange[10](close)*0.5 DojiSize = 0.05 data=(abs(open – close) <= (high – low) * DojiSize) if data then DRAWTEXT(“Doji”, barindex, high+atr, Dialog, Standard, 12) COLOURED(R,G,B) endif return

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  r = 0 g = 0 b = 0   atr = averagetruerange[10](close)*0.5 DojiSize = 0.05 data=(abs(open – close) <= (high – low) * DojiSize) if data then DRAWTEXT(“Doji”, barindex, high+atr, Dialog, Standard, 12) COLOURED(R,G,B) endif return

  stai guardando l'attuale candela giornaliera, non quella del giorno prima, forse è per questo che noti delle differenze?

  

  Nicolas

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  05/07/2024 at 2:19 PM #232428
  Aragorna

  Ciao Ivan, stavo testando il natural gas.

  Alessio

  

  Aragorna

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  05/07/2024 at 2:21 PM #232429
  Aragorna

  quindi al posto di Updateonclose cosa dovrei scrivere? Default? riverificherò ma la cosa strana è che se fosse come dici tu, dovrebbe identificare sempre la candela successiva a quella giusta, invece qui va  a candele random in posizione sparse.

  cosa potresti suggerirmi per migliorare?

  grazie mille

  Alessio

  

  Aragorna

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  05/08/2024 at 12:18 AM #232447
  Aragorna

  scusa Nicolas, stavo riguardando il video sul multitimeframe, da quel che capisco updateonclose in questo caso non sarebbe sbagliato, perchè individuo la candela Doji giornaliera nella sua chiusura e solo dopo a timeframe più bassi faccio l’ingresso a rottura nei massimi e nei minimi.

  

  Aragorna

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  06/19/2024 at 4:04 PM #234103
  Iván

  Ciao. Il problema è che in alcune candele il prezzo di chiusura del TF giornaliero non coincide con la chiusura dell'ultima candela oraria della giornata. Non so il motivo…

  

  Iván

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  06/19/2024 at 4:32 PM #234114
  Iván

  Ho già ricevuto una risposta dall’ufficio tecnico di PRT.

  English version:
  “Settlement price FUT US

  On US futures, over the whole history, always :

  daily CLOSE => settlement price
  intraday CLOSE of last candlestick => last price of the day

  So, throughout the history, we can see that the daily close is different from the last of the day.”

  Prezzo di regolamento FUT US

  Sui futures USA, per tutta la storia, sempre :

  CLOSE giornaliero => prezzo di regolamento
  CLOSE intraday dell’ultima candela => ultimo prezzo del giorno

  Quindi, nel corso della storia, possiamo notare che il close giornaliero è diverso dall’ultimo del giorno.

  

  Iván

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