Strategia su indicatore custom

• 09/20/2019 at 7:50 AM #108036
  carlo__

  Ciao a tutti

  Sto imparando, quindi chiedo scusa in anticipo per le domande “banali”

  Sto provando a inserire un indicatore customizzato preso dal forum qui : https://www.prorealcode.com/prorealtime-indicators/vwap-intraday/ nella mia strategia

  Il codice che ho creato è il seguente (l’ho sintetizzato e tagliato in alcune parti accessorie)

  code

  //Parametri Di Default S&P DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 163000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Parametri Di Default DAX //DEFPARAM FLATBEFORE = 100000 //DEFPARAM FLATAFTER = 170000 //Indicatori utilizzati adxc=adx[adxperiod] d = max(1, barindex) //vwap + standard dev bands vwap = summation[d](volume*typicalprice)/summation[d](volume) if (barindex=0) then sd = 0 else sd = summation[d](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/d endif //SDup2 = vwap+sd*2 //SDup3 = vwap+sd*3 SDlw2 = vwap-sd*2 //SDlw3 = vwap-sd*3 //SDUp4 = vwap+sd*4 //SDlw4 = vwap-sd*4 //Pattern Detection: Reversal and Doji - VSA //avolume = wilderaverage[volperiod](volume) if low < SDlw2 AND adxc < 25 then buy 1 contracts at market endif SET STOP PTRAILING 5 SET TARGET PPROFIT 30

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

  //Parametri Di Default S&P DEFPARAM CumulateOrders = False DEFPARAM FLATBEFORE = 163000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 //Parametri Di Default DAX //DEFPARAM FLATBEFORE = 100000 //DEFPARAM FLATAFTER = 170000   //Indicatori utilizzati adxc=adx[adxperiod]   d = max(1, barindex) //vwap + standard dev bands vwap = summation[d](volume*typicalprice)/summation[d](volume) if (barindex=0) then sd = 0 else sd = summation[d](max(abs(high-vwap),abs(vwap-low)))/d endif     //SDup2 = vwap+sd*2 //SDup3 = vwap+sd*3 SDlw2 = vwap-sd*2 //SDlw3 = vwap-sd*3 //SDUp4 = vwap+sd*4 //SDlw4 = vwap-sd*4   //Pattern Detection: Reversal and Doji - VSA   //avolume = wilderaverage[volperiod](volume)     if low < SDlw2 AND adxc < 25 then buy 1 contracts at market endif   SET STOP PTRAILING 5   SET TARGET PPROFIT 30

  Per adesso ho commentato tutte le altre bande del vwap solo per provare a comprare il “tocco” della SDlw2, ma il sistema non produce risultati.

   

  Cosa sbaglio?

  

  carlo__

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  09/20/2019 at 10:50 AM #108067
  Nicolas

  Il calcolo che hai fatto di VWAP è sbagliato, penso che tu abbia adattato un calcolo intraday del VWAP alla tua salsa! In questo caso stai calcolando un VWAP su tutte le barre della cronologia, non verrà mai ripristinato. Puoi visualizzarne il valore tracciandolo sul grafico nei backtest:

  GRAPHONPRICE vwap

  1	GRAPHONPRICE vwap

  

  Nicolas

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