strategia su ticksize

• 08/14/2019 at 9:33 AM #104736
  iceman89

  Volevo sapere come mai non funziona la mia strategia allego.

  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Si modificano solo i Giorni, gli orari e la Deal Size(contratti,lotti Fx e Azioni) // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell’orario specificato timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l’orario indicato noEntryAfterTime = 225958 timeEnterAfter = time <= noEntryAfterTime // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 //Condizioni per ENTRARE e USCIRE “LONG” (BUY TO SELL) //Formula Per Buy, positionprice(midprice) e ticksize (spread) inteso da prorealtime come variabili di sistema. B = POSITIONPRICE < (Low + TICKSIZE) //Numero Contratti, azioni e lotti FX N = 1 IF NOT LONGONMARKET and timeEnterBefore and timeEnterAfter and daysForbiddenEntry and B then BUY N CONTRACTS AT MARKET NextBarOpen ELSIF LONGONMARKET then SELL AT MARKET ENDIF //Condizioni per ENTRARE e USCIRE “SHORT” (SELLSHORT TO EXITSHORT || SELL TO BUY) //Formula Per Sell S = POSITIONPRICE > (High – TICKSIZE) //Numero Contratti, azioni e lotti FX N = 1 IF NOT SHORTONMARKET and timeEnterBefore and timeEnterAfter and daysForbiddenEntry and S then SELLSHORT N CONTRACTS AT MARKET NextBarOpen ELSIF SHORTONMARKET then EXITSHORT AT MARKET ENDIF

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  // Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate // Si modificano solo i Giorni, gli orari e la Deal Size(contratti,lotti Fx e Azioni) // Impedisce al sistema di creare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione prima dell’orario specificato timeEnterBefore = time >= noEntryBeforeTime   // Impedisce al sistema di piazzare nuovi ordini per entrare a mercato o aumentare la taglia della posizione dopo l’orario indicato noEntryAfterTime = 225958 timeEnterAfter = time <= noEntryAfterTime   // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   //Condizioni per ENTRARE e USCIRE “LONG” (BUY TO SELL) //Formula Per Buy, positionprice(midprice) e ticksize (spread) inteso da prorealtime come variabili di sistema. B = POSITIONPRICE < (Low + TICKSIZE) //Numero Contratti, azioni e lotti FX N = 1 IF NOT LONGONMARKET and timeEnterBefore and timeEnterAfter and daysForbiddenEntry and B then BUY N CONTRACTS AT MARKET NextBarOpen ELSIF LONGONMARKET then SELL AT MARKET ENDIF   //Condizioni per ENTRARE e USCIRE “SHORT” (SELLSHORT TO EXITSHORT || SELL TO BUY) //Formula Per Sell S = POSITIONPRICE > (High – TICKSIZE) //Numero Contratti, azioni e lotti FX N = 1 IF NOT SHORTONMARKET and timeEnterBefore and timeEnterAfter and daysForbiddenEntry and S then SELLSHORT N CONTRACTS AT MARKET NextBarOpen ELSIF SHORTONMARKET then EXITSHORT AT MARKET ENDIF

   

  

  iceman89

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  08/14/2019 at 11:01 AM #104737
  robertogozzi

  Per favore utilizza il pulsante “insert code PRT” quando devi inserire del codice nel tuo post, per renderlo più chiaro e leggibile, come ho appena fatto io.

  Grazie.

  

  robertogozzi

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  08/14/2019 at 11:03 AM #104738
  robertogozzi

  Non funziona cosa significa, non apre nessuna operazione, ti segnala qualche errore?

  Perché usi TICKSIZE?

  Cosa intendi fare quando lo sommi o lo togli da un prezzo (high o low)?

   

  

  robertogozzi

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  08/14/2019 at 11:17 AM #104739
  iceman89

  Volevo fare uan cosa del genere

  SELL

  Positionprice (midprice per PRT)  > high – Ticksize(variazione più piccola di prezzo)

   

  BUy

  Positionprice (midprice perPRT) < low + Ticksize (variazione più piccola di prezzo)

  non va nel senso che non riesco ad inserire anche gli orari e i giorni in cui tradare  in cui deve entrare a mercato (at market- strategia aggressiva) esempio inizo orario dalle 00:00:00 e fine alle 22:59:58 altrimenti si subiscono i costi overnight; e anche i giorni dal lunedì al venerdì.

  Poi io uso IG MARKETs non vorrei che dipendesse anche dal numero di contratti o lotti  o azioni troppo basso o per come lo conteggia PRT perchè qunado lo lancio in pro order senza specificar ei giorni e gli orarri va a a markets però mi da sempre 0 Euro e non si sposta neanche di un centesimo in profitto, ovviamente sto parlando di timeframe bassi da 1 secondo in su.

  non capisco proprio l errore, e poi queste sono le variabili del sistema di PRT.

  grazie mille in anticipo a chiunque risponda.

  

  iceman89

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  08/14/2019 at 11:25 AM #104740
  robertogozzi

  Non hai definito la variabile noEntryBeforeTime, prova se è questo il problema.

  

  robertogozzi

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  08/14/2019 at 11:27 AM #104741
  iceman89

  il problena è come metterle in sequenza in pro order.

  

  iceman89

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  08/14/2019 at 1:24 PM #104743
  robertogozzi

  Non so bene cosa vuoi fare alle righe 16 e 27, ad ogni modo la riga 16 è SEMPRE vera, perché POSITIONPRICE è 0 ed è quindi inferiore a LOW, mentre la riga 27 è sempre falsa, per il motivo opposto, ovverosia è 0 e non potrà MAI essere > HIGH!

  Quindi, dopo avere aggiunto la variabile noEntryBeforeTime (non ti segnalava che mancava quella variabile?), fa operazioni, ma solo long.

   

  

  robertogozzi

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