STRATEGIA SULL’INDICE DAX

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  • This topic has 2 replies, 3 voices, and was last updated 6 months ago by avatarsfl.
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  • #223181

    Buongiorno,

    vorrei implementare una strategia molto semplice sull’indice DAX che mostra degli andamenti settimanali abbastanza ripetitivi.

    In pratica il martedì e il giovedì vorrei aprile una posizione long in apertura di sessione con chiusura alla fine della sessione stessa,

    mentre il venerdì vorrei aprire una posizione short con chiusura a fine sessione.

    Ringrazio in anticipo chi mi può aiutare a implementare questa strategia.

    Marcello Piccinini

    #223185

    // DAX CFD timeframe 30m
    defParam cumulateOrders = false
    positionSize = 1
    //————————–
    if not onMarket and (dayOfWeek = 2 or dayOfWeek = 4) and time = 090000 then
    buy positionSize contracts at market
    endif
    if longOnMarket and time = 173000 then
    sell positionSize contracts at market
    endif

    if not onMarket and dayOfWeek = 5 and time = 090000 then
    sellShort positionSize contracts at market
    endif
    if shortOnMarket and time = 173000 then
    exitShort positionSize contracts at market
    endif

    #232600
    sfl

    Ciao

    non credo che il punto di partenzia sia buono, se vedi gli ultimi 4 anni del DAX il comportamento statistico non è quello di dice tu, vedi immagien allegata.

    Se prendi l’ultimo anno, tutti i giorni sono buoni e non modella niente allo stesso modo.

    ciao

     

     

     

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