Strategia Trading Intraday

• 08/23/2021 at 9:40 AM #175975
  Giammy.7

   

  Salve a tutti,
  Devo creare una strategia e mi servirebbe una mano per impostare dei codici.
  devo creare uno screener composto da questi filtri:
  Azionario americano
  Pre-market volume 110k-50M
  Prezzo da 9 a 400
  Pre-market Change -3.5/3.5
  Total share oustanding (MRQ) 50M- 800M
  chi sa aiutarmi?
  Grazie

  

  Giammy.7

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  08/23/2021 at 10:44 AM #175980
  robertogozzi

  Potrei aiutarti con il codice, ma ho bisogno di sapere:

  • che orari sono quelli di pre-market (inizio e fine)
  • cos’è il Pre-market Change
  • cosa significa Total share oustanding (MRQ) 50M- 800M

  non faccio azionario, per cui non ho idea di cosa siano.

   

  

  robertogozzi

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  08/23/2021 at 10:46 AM #175982
  robertogozzi

  L’altro post l’ho cancellato.

   

  

  robertogozzi

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  08/23/2021 at 1:13 PM #175985
  Giammy.7

  Orario di pre market e post market insieme che sarebbero (con orario americano) dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e dalle ore 04:00 alle ore 09:30
  Pre market change (sarebbe il movimento di prezzo durante il pre-market) quindi un minimo di -3.5% o 3.5 %, di variazione di prezzo dalla chiusura del giorno precedente al pre market
  Total share oustanding (MRQ) 50M- 800M,  sarebbe il flottante, ovvero si indica il numero di azioni emesse da una società e disponibili per la negoziazione.

  

  Giammy.7

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  08/23/2021 at 1:34 PM #175988
  robertogozzi

  L’ultimo, il flottante, non si può conoscere. Si può conoscere solo il volume scambiato.

  Proverò a codificarlo,

   

  

  robertogozzi

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  08/23/2021 at 2:23 PM #175995
  Giammy.7

  grazie mille

  

  Giammy.7

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  08/24/2021 at 4:22 PM #176111
  robertogozzi

  Per gli screener utilizza il supporto ProScreener (l’ho spostato io). Grazie 🙂

  Eccolo:

  Timeframe(default) PreMarketA = 160000 PreMarketB = 200000 IF Time = PreMarketA THEN PrezzoA = open PrezzoB = 0 PreVolume = 0 ENDIF IF Time >= PreMarketA AND Time <= PreMarketB THEN PreVolume = PreVolume + Volume ENDIF IF Time = PreMarketB THEN PrezzoB = close VarPrezzo = (1 - (PrezzoB / PrezzoA)) * 100 ENDIF c1 = PreVolume >= 110000 AND PreVolume <= 50000000 c2 = close >= 9 AND close <= 400 c3 = VarPrezzo >= -3.5 AND VarPrezzo <= 3.5 Timeframe(Daily) c4 = Volume >= 50000000 AND Volume <= 8000000000 Timeframe(default) Cond = c1 AND c2 AND c3 AND c4 SCREENER[Cond](Volume AS "Vol")

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  Timeframe(default) PreMarketA  = 160000 PreMarketB  = 200000 IF Time = PreMarketA THEN    PrezzoA   = open    PrezzoB   = 0    PreVolume = 0 ENDIF IF Time >= PreMarketA AND Time <= PreMarketB THEN    PreVolume = PreVolume + Volume ENDIF IF Time = PreMarketB THEN    PrezzoB   = close    VarPrezzo = (1 - (PrezzoB / PrezzoA)) * 100 ENDIF c1 = PreVolume >= 110000 AND PreVolume <= 50000000 c2 = close >= 9 AND close <= 400 c3 = VarPrezzo >= -3.5 AND VarPrezzo <= 3.5 Timeframe(Daily) c4 = Volume >= 50000000 AND Volume <= 8000000000 Timeframe(default) Cond = c1 AND c2 AND c3 AND c4 SCREENER[Cond](Volume AS "Vol")

  Il volume complessivo (in sostituzione di MRQ) l’ho calcolato sul volume giornaliero.
  Nelle prove, alla riga 20, ho dovuto mettere 5M (invece di 50M) per trovare qualcosa, ma forse va provato più tardi, durante l’orario normale.

  

  robertogozzi

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