Strategie anti-martingale

• 05/03/2018 at 11:02 PM #69755
  Fox Echo

  Bonjour à tous,

  Je ne suis pas assez programmeur pour me débrouiller seul, l’un de vous pourrait-il nous orienter vers une routine éprouvée d’anti-martingale, ou à défaut partager un code utilisable sur un contrat future ?

  L’idée est de diminuer l’exposition au risque en cas de perte cumulée (jusqu’à sortir de la stratégie à une proportion du capital initial), mais l’augmenter (à la mesure d’un % du gain déjà réalisé) en cas de gain.

  Eléments de contexte :

  http://forexop.com/anti-martingale-trading-system/#long-term-return-charts

  Merci d’avance de votre intérêt.

   

  

  Fox Echo

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  05/04/2018 at 7:53 AM #69763
  Nicolas

  Fox Echo wrote:

  un code utilisable sur un contrat future ?

  Pour mémoire, le trading automatique via ProOrder n’est possible actuellement qu’avec un compte PRT-CFD / IG.

  Fox Echo wrote:

  L’idée est de diminuer l’exposition au risque en cas de perte cumulée

  On commence à diminuer la taille de lot dés la première perte ?

  

  Nicolas

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  05/04/2018 at 9:34 PM #69800
  Fox Echo

  Bonjour,

  Ci joint ce que j’ai trouvé et légèrement modifié pour une martingale qui me semble encore peu compatible d’un bon money management ;

  1. la condition d’entrée / sortie sur le RSI est peu robuste, peut être gagnerait-elle à être consolidée ou remplacée par un critère sur les volumes ou les changements de tendance (MACD)…
  2. et surtout le fait de doubler la mise en cas de perte ne peut pas se concevoir sans limite (une exposition maximum admissible). La diminution de l’exposition progressive en cas de gains successifs permet d’éviter de se leurrer qu’on gagne à chaque tentative, même en cas de marché prédictible.

  Cf le code (non optimisé) ci-dessous, que je tente d’appliquer sans trop de succès sur le CAC40 future à 2 min :

  Extrait martingale normale, bornée par maxexposure

  indicator1 = RSI[13](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 THEN BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF indicator2 = RSI[13](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2 THEN SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF SET STOP pTRAILING 5 SET TARGET pPROFIT 15 IF tradeindex(1)=barindex[1] THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = min(OrderSize * 2,maxexposure) ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = max(ordersize - 1, 1) ENDIF ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

  indicator1 = RSI[13](close) c1 = (indicator1 <= 30) IF c1 THEN BUY ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   indicator2 = RSI[13](close) c2 = (indicator2 >= 70) IF c2  THEN SELLSHORT ordersize CONTRACT AT MARKET ENDIF   SET STOP pTRAILING 5 SET TARGET pPROFIT 15   IF tradeindex(1)=barindex[1] THEN IF PositionPerf(1) < 0 THEN OrderSize = min(OrderSize * 2,maxexposure) ELSIF PositionPerf(1) > 0 THEN OrderSize = max(ordersize - 1, 1) ENDIF ENDIF

  Je verrais bien diminuer la taille du lot (ordersize) dès la 2° perte (en l’ayant fixé au départ, par exemple, à la moitié d’une exposition maximum admissible), de façon à ce que la 3° perte soit nécessairement inférieure au dernier gain.

  Des inspirations sur ce thème ?

   

  

  Fox Echo

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