stratégie avec intelligence artificielle sur le Dow Jones en 10 Minutes

• 05/24/2019 at 8:34 AM #99249
  WE ARE SOCIETY

  Projet d’intelligence artificielle sur le Dow Jones en bougie de 10 minutes, il faudra bien vous régler sur 10 minutes ! J’ai tenté d’inculquer la réflexion et l’expérience du trader associé à des statistiques

  defparam cumulateorders=false defparam preloadbars = 500 n=1 perte=500 xx=69 rem yy=30 yy=30 J=350 pz=3 py=12 x=169 if (dayofweek=6 or dayofweek=7) or (time<091500 or time>203000) or (time>153000 AND time<160500)or (time>194500 AND time<195500) then journee=0 else journee=1 endif if (highest[288](close)-close)>(close/80) or (highest[144](close)-close)>(close/85) then sensvente=1 else sensvente=1 endif if (close-highest[288](close))>(close/80) or (close-highest[144](close))>(close/85) then sensachat=0 else sensachat=1 endif if close>(highest[30](close)*0.99911) then achatextrem=0 else achatextrem=1 endif if close<(lowest[36](close)*1.00041) then venteextrem=0 else venteextrem=1 endif cloture=((highest[117](close)+lowest[117](close))/2) if close<(cloture-50) then cloturevente=0 else cloturevente=1 endif if time<140000 and close>(cloture) then clotureachat=1 else clotureachat=1 endif stopventetemps=0 else stopventetemps=1 endif if (open[4]<close[4] and open[3]<close[3] and open[2]<close[2] and open[1]>close[1]) then stopachattemps=1 else stopachattemps=1 endif ratio=4.6 gain2=(highest[14](close)-low) if gain2<0 then gain=(gain2*-1)/ratio else gain=gain2/ratio endif if gain>=22 then gain=78 endif if gain<=2.7 then gain=2.8 endif if gain>=2.8 and gain<=9.4 then gain=94 endif SET TARGET PROFIT gain SET STOP LOSS perte nombre=12 couleur=7 descente=0 for z=1 to nombre do if open[z]>close[z] then descente=descente+1 endif next if descente>=couleur then achatbougie=0 else achatbougie=1 endif montee=0 for y=1 to nombre do if open[y]<close[y] then montee=montee+1 endif next if montee>=couleur then ventebougie=0 else ventebougie=1 endif nombre2=7 couleur2=6 descente2=0 for z2=1 to nombre2 do if open[z2]>close[z2] then descente2=descente2+1 endif next if descente2>=couleur2 then achatbougie2=0 else achatbougie2=1 endif montee2=0 for y2=1 to nombre2 do if open[y2]<close[y2] then montee2=montee2+1 endif next if montee2>=couleur2 then ventebougie2=0 else ventebougie2=1 endif if open>highest[14](close) or open>(close[24]*1.014) then achathaut=0 else achathaut=1 endif if open<lowest[17](close) or open<(close[24]/1.0028) then ventebas=0 else ventebas=1 endif p=10 q=8 plusHaut = HIGHEST[p](HIGH) plusBas = LOWEST[p](LOW) oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100 K = AVERAGE[q,6](oscillateur) periode=34 innere = 2*weightedaverage[ round( Periode/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode](close) MM=weightedaverage[round(sqrt(periode))](innere) if (close>close[50]*1.02) or (close>close[6]*1.002) or (onmarket and (tradeprice-close)>z) or ventebougie=0 or ventebougie2=0 or close<BollingerDown[20](close)+2 or ventebas=0 or cloturevente=0 or venteextrem=0 or sensvente=0 then stopventecalcul=0 else stopventecalcul=1 endif if (close[50]>close*1.04) or (close[6]>close*1.005) or (onmarket and (tradeprice-close)<z) or achatbougie=0 or achatbougie2=0 or close>BollingerUp[20](close)+18 or achathaut=0 or clotureachat=0 or achatextrem=0 or sensachat=0 then stopachatcalcul=0 else stopachatcalcul=1 endif i1=average[3](close) c1=i1>i1[6] if stopachattemps=1 and c1 and journee=1 and k<xx and mm[1]<mm and stopachatcalcul=1 then buy n shares at market endif i2=average[3](close) i3=average[5](close) c2=i2 crosses under (I3-50) if c2 and ((tradeprice-close)<pz) and (time>091000 and time<212000) then sell at market endif periode2=18 innere2 = 2*weightedaverage[ round( Periode2/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode2](close) MM2=weightedaverage[round(sqrt(periode2))](innere2) c3=i1<i1[6] if c3 and journee=1 and k>yy and mm2[2]>mm2 and stopventecalcul=1 and stopventetemps=1 then sellshort n shares at market endif c4=i2 crosses OVER (i3-10) if c4 and (tradeprice-close)>pY and (time>091000 and time<212000) then //if (i1[6]-i1)<15 then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (close-tradeprice)>5 then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (tradeprice-close)>5 then exitshort at market endif

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  defparam cumulateorders=false defparam preloadbars = 500 n=1 perte=500 xx=69 rem yy=30 yy=30 J=350 pz=3 py=12 x=169 if (dayofweek=6 or dayofweek=7) or (time<091500 or time>203000) or (time>153000 AND time<160500)or (time>194500 AND time<195500) then journee=0 else journee=1 endif if (highest[288](close)-close)>(close/80) or (highest[144](close)-close)>(close/85) then sensvente=1 else sensvente=1 endif if (close-highest[288](close))>(close/80) or (close-highest[144](close))>(close/85) then sensachat=0 else sensachat=1 endif if close>(highest[30](close)*0.99911) then achatextrem=0 else achatextrem=1 endif if close<(lowest[36](close)*1.00041) then venteextrem=0 else venteextrem=1 endif cloture=((highest[117](close)+lowest[117](close))/2) if close<(cloture-50) then cloturevente=0 else cloturevente=1 endif if time<140000 and close>(cloture) then clotureachat=1 else clotureachat=1 endif stopventetemps=0 else stopventetemps=1 endif if (open[4]<close[4] and open[3]<close[3] and open[2]<close[2] and open[1]>close[1]) then stopachattemps=1 else stopachattemps=1 endif ratio=4.6 gain2=(highest[14](close)-low) if gain2<0 then gain=(gain2*-1)/ratio else gain=gain2/ratio endif if gain>=22 then gain=78 endif if gain<=2.7 then gain=2.8 endif if gain>=2.8 and gain<=9.4 then gain=94 endif SET TARGET PROFIT gain SET STOP LOSS perte nombre=12 couleur=7 descente=0 for z=1 to nombre do if open[z]>close[z] then descente=descente+1 endif next if descente>=couleur then achatbougie=0 else achatbougie=1 endif montee=0 for y=1 to nombre do if open[y]<close[y] then montee=montee+1 endif next if montee>=couleur then ventebougie=0 else ventebougie=1 endif nombre2=7 couleur2=6 descente2=0 for z2=1 to nombre2 do if open[z2]>close[z2] then descente2=descente2+1 endif next if descente2>=couleur2 then achatbougie2=0 else achatbougie2=1 endif montee2=0 for y2=1 to nombre2 do if open[y2]<close[y2] then montee2=montee2+1 endif next if montee2>=couleur2 then ventebougie2=0 else ventebougie2=1 endif if open>highest[14](close) or open>(close[24]*1.014) then achathaut=0 else achathaut=1 endif if open<lowest[17](close) or open<(close[24]/1.0028) then ventebas=0 else ventebas=1 endif p=10 q=8 plusHaut = HIGHEST[p](HIGH) plusBas = LOWEST[p](LOW) oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100 K = AVERAGE[q,6](oscillateur) periode=34 innere = 2*weightedaverage[ round( Periode/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode](close) MM=weightedaverage[round(sqrt(periode))](innere) if (close>close[50]*1.02) or (close>close[6]*1.002) or (onmarket and (tradeprice-close)>z) or ventebougie=0 or ventebougie2=0 or close<BollingerDown[20](close)+2 or ventebas=0 or cloturevente=0 or venteextrem=0 or sensvente=0 then stopventecalcul=0 else stopventecalcul=1 endif if (close[50]>close*1.04) or (close[6]>close*1.005) or (onmarket and (tradeprice-close)<z) or achatbougie=0 or achatbougie2=0 or close>BollingerUp[20](close)+18 or achathaut=0 or clotureachat=0 or achatextrem=0 or sensachat=0 then stopachatcalcul=0 else stopachatcalcul=1 endif i1=average[3](close) c1=i1>i1[6] if stopachattemps=1 and c1 and journee=1 and k<xx and mm[1]<mm and stopachatcalcul=1 then buy n shares at market endif i2=average[3](close) i3=average[5](close) c2=i2 crosses under (I3-50) if c2 and ((tradeprice-close)<pz) and (time>091000 and time<212000) then sell at market endif periode2=18 innere2 = 2*weightedaverage[ round( Periode2/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode2](close) MM2=weightedaverage[round(sqrt(periode2))](innere2) c3=i1<i1[6] if c3 and journee=1 and k>yy and mm2[2]>mm2 and stopventecalcul=1 and stopventetemps=1 then sellshort n shares at market endif c4=i2 crosses OVER (i3-10) if c4 and (tradeprice-close)>pY and (time>091000 and time<212000) then //if (i1[6]-i1)<15 then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (close-tradeprice)>5 then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (tradeprice-close)>5 then exitshort at market endif

   

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  marcosamo

  

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  05/24/2019 at 8:38 AM #99313
  Nicolas

  Merci beaucoup pour le partage. J’ai volontairement basculé ton post vers le forum, j’aimerai en savoir plus sur le cheminement de l’élaboration de la stratégie, qui a vraiment piqué mon intérêt, merci.

  yannchev wrote:

  J’ai tenté d’inculquer la réflexion et l’expérience du trader associé à des statistiques

   

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  marcosamo

  

  Nicolas

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  05/24/2019 at 11:36 AM #99349
  marcosamo

  Merci beaucoup cela semble très prometteur

  

  marcosamo

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  05/24/2019 at 12:00 PM #99354
  robertogozzi

  Il manque une ligne entre 47 et 48, n'est-ce pas?

  

  robertogozzi

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  05/24/2019 at 5:23 PM #99385
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  Bonjour à tous et merci pour votre intérêt partagé

  En effet, il manque bien quelques lignes, une erreur de copier/coller, voici la version complète

  Le cheminement est ultra complexe, je suis trader depuis 20 ans et j’ai souhaité transcrire ma façon de trader en algorithme

  C’est en testant pendant longtemps que l’on voit qu’il fait des erreurs que l’on n’aurait pas faites et donc ensuite il faut trouver le moyen d’apprendre à l’algorithme à ne plus reproduire ces erreurs.

  Cet algorithme, j’ai mis 10 mois pour le construire et il évoluera encore et encore.

  L’intelligence artificielle m’intéresse et j’y travaille régulièrement.

  Biensûr, il y a une faille, dans ce code par exemple, si on perd 550 points, celà fait une grosse perte mais il aura gagné bien + avant.

  En général, les variations sont inférieures mais rien ne nous empêche de prévoir une perte supérieure mais dans ce cas on peut se retrouver coincé un moment et perdre + d’argent que de prendre une perte de 550 points et de repartir.

  A votre disposition pour échanger et bon week-end à vous tous.

  Yann.

  Intelligence Artificielle en 10 min sur le Dow Jones

  defparam cumulateorders=false defparam preloadbars = 500 n=1 perte=550 xx=69 yy=30 J=350 pz=3 py=12 x=169 if (dayofweek=6 or dayofweek=7) or (time<091500 or time>203000) or (time>153000 AND time<160500)or (time>194500 AND time<195500) then journee=0 else journee=1 endif if (highest[288](close)-close)>(close/80) or (highest[144](close)-close)>(close/85) then sensvente=1 else sensvente=1 endif if (close-highest[288](close))>(close/80) or (close-highest[144](close))>(close/85) then sensachat=0 else sensachat=1 endif if close>(highest[30](close)*0.99911) then achatextrem=0 else achatextrem=1 endif if close<(lowest[36](close)*1.00041) then venteextrem=0 else venteextrem=1 endif cloture=((highest[117](close)+lowest[117](close))/2) if close<(cloture-50) then cloturevente=0 else cloturevente=1 endif if time<140000 and close>(cloture) then clotureachat=1 else clotureachat=1 endif if (time>120000 and time<142500) or (time>100000 AND time<112000)or (time>175000 AND time<183000) or time>204000 or (open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[1]<close[1]) then stopventetemps=0 else stopventetemps=1 endif if (open[4]<close[4] and open[3]<close[3] and open[2]<close[2] and open[1]>close[1]) then stopachattemps=1 else stopachattemps=1 endif ratio=4.6 gain2=(highest[14](close)-low) if gain2<0 then gain=(gain2*-1)/ratio else gain=gain2/ratio endif if gain>=22 then gain=78 endif if gain<=2.7 then gain=2.8 endif if gain>=2.8 and gain<=9.4 then gain=94 endif SET TARGET PROFIT gain SET STOP LOSS perte nombre=12 couleur=7 descente=0 for z=1 to nombre do if open[z]>close[z] then descente=descente+1 endif next if descente>=couleur then achatbougie=0 else achatbougie=1 endif montee=0 for y=1 to nombre do if open[y]<close[y] then montee=montee+1 endif next if montee>=couleur then ventebougie=0 else ventebougie=1 endif nombre2=7 couleur2=6 descente2=0 for z2=1 to nombre2 do if open[z2]>close[z2] then descente2=descente2+1 endif next if descente2>=couleur2 then achatbougie2=0 else achatbougie2=1 endif montee2=0 for y2=1 to nombre2 do if open[y2]<close[y2] then montee2=montee2+1 endif next if montee2>=couleur2 then ventebougie2=0 else ventebougie2=1 endif if open>highest[14](close) or open>(close[24]*1.014) then achathaut=0 else achathaut=1 endif if open<lowest[17](close) or open<(close[24]/1.0028) then ventebas=0 else ventebas=1 endif p=10 q=8 plusHaut = HIGHEST[p](HIGH) plusBas = LOWEST[p](LOW) oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100 K = AVERAGE[q,6](oscillateur) periode=34 innere = 2*weightedaverage[ round( Periode/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode](close) MM=weightedaverage[round(sqrt(periode))](innere) if (close>close[50]*1.02) or (close>close[6]*1.002) or (onmarket and (tradeprice-close)>z) or ventebougie=0 or ventebougie2=0 or close<BollingerDown[20](close)+2 or ventebas=0 or cloturevente=0 or venteextrem=0 or sensvente=0 then stopventecalcul=0 else stopventecalcul=1 endif if (close[50]>close*1.04) or (close[6]>close*1.005) or (onmarket and (tradeprice-close)<z) or achatbougie=0 or achatbougie2=0 or close>BollingerUp[20](close)+18 or achathaut=0 or clotureachat=0 or achatextrem=0 or sensachat=0 then stopachatcalcul=0 else stopachatcalcul=1 endif i1=average[3](close) c1=i1>i1[6] if stopachattemps=1 and c1 and journee=1 and k<xx and mm[1]<mm and stopachatcalcul=1 then buy n shares at market endif i2=average[3](close) i3=average[5](close) c2=i2 crosses under (I3-50) if c2 and ((tradeprice-close)<pz) and (time>091000 and time<212000) then sell at market endif periode2=18 innere2 = 2*weightedaverage[ round( Periode2/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode2](close) MM2=weightedaverage[round(sqrt(periode2))](innere2) c3=i1<i1[6] if c3 and journee=1 and k>yy and mm2[2]>mm2 and stopventecalcul=1 and stopventetemps=1 then sellshort n shares at market endif c4=i2 crosses OVER (i3-10) if c4 and (tradeprice-close)>pY and (time>091000 and time<212000) then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (close-tradeprice)>5 then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (tradeprice-close)>5 then exitshort at market endif

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  defparam cumulateorders=false defparam preloadbars = 500 n=1 perte=550 xx=69 yy=30 J=350 pz=3 py=12 x=169 if (dayofweek=6 or dayofweek=7) or (time<091500 or time>203000) or (time>153000 AND time<160500)or (time>194500 AND time<195500) then journee=0 else journee=1 endif if (highest[288](close)-close)>(close/80) or (highest[144](close)-close)>(close/85) then sensvente=1 else sensvente=1 endif if (close-highest[288](close))>(close/80) or (close-highest[144](close))>(close/85) then sensachat=0 else sensachat=1 endif if close>(highest[30](close)*0.99911) then achatextrem=0 else achatextrem=1 endif if close<(lowest[36](close)*1.00041) then venteextrem=0 else venteextrem=1 endif cloture=((highest[117](close)+lowest[117](close))/2) if close<(cloture-50) then cloturevente=0 else cloturevente=1 endif if time<140000 and close>(cloture) then clotureachat=1 else clotureachat=1 endif if (time>120000 and time<142500) or (time>100000 AND time<112000)or (time>175000 AND time<183000) or time>204000 or (open[4]>close[4] and open[3]>close[3] and open[2]>close[2] and open[1]<close[1]) then stopventetemps=0 else stopventetemps=1 endif if (open[4]<close[4] and open[3]<close[3] and open[2]<close[2] and open[1]>close[1]) then stopachattemps=1 else stopachattemps=1 endif ratio=4.6 gain2=(highest[14](close)-low) if gain2<0 then gain=(gain2*-1)/ratio else gain=gain2/ratio endif if gain>=22 then gain=78 endif if gain<=2.7 then gain=2.8 endif if gain>=2.8 and gain<=9.4 then gain=94 endif SET TARGET PROFIT gain SET STOP LOSS perte nombre=12 couleur=7 descente=0 for z=1 to nombre do if open[z]>close[z] then descente=descente+1 endif next if descente>=couleur then achatbougie=0 else achatbougie=1 endif montee=0 for y=1 to nombre do if open[y]<close[y] then montee=montee+1 endif next if montee>=couleur then ventebougie=0 else ventebougie=1 endif nombre2=7 couleur2=6 descente2=0 for z2=1 to nombre2 do if open[z2]>close[z2] then descente2=descente2+1 endif next if descente2>=couleur2 then achatbougie2=0 else achatbougie2=1 endif montee2=0 for y2=1 to nombre2 do if open[y2]<close[y2] then montee2=montee2+1 endif next if montee2>=couleur2 then ventebougie2=0 else ventebougie2=1 endif if open>highest[14](close) or open>(close[24]*1.014) then achathaut=0 else achathaut=1 endif if open<lowest[17](close) or open<(close[24]/1.0028) then ventebas=0 else ventebas=1 endif p=10 q=8 plusHaut = HIGHEST[p](HIGH) plusBas = LOWEST[p](LOW) oscillateur = (CLOSE - plusBas) / (plusHaut - plusBas) * 100 K = AVERAGE[q,6](oscillateur) periode=34 innere = 2*weightedaverage[ round( Periode/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode](close) MM=weightedaverage[round(sqrt(periode))](innere) if (close>close[50]*1.02) or (close>close[6]*1.002) or (onmarket and (tradeprice-close)>z) or ventebougie=0 or ventebougie2=0 or close<BollingerDown[20](close)+2 or ventebas=0 or cloturevente=0 or venteextrem=0 or sensvente=0 then stopventecalcul=0 else stopventecalcul=1 endif if (close[50]>close*1.04) or (close[6]>close*1.005) or (onmarket and (tradeprice-close)<z) or achatbougie=0 or achatbougie2=0 or close>BollingerUp[20](close)+18 or achathaut=0 or clotureachat=0 or achatextrem=0 or sensachat=0 then stopachatcalcul=0 else stopachatcalcul=1 endif i1=average[3](close) c1=i1>i1[6] if stopachattemps=1 and c1 and journee=1 and k<xx and mm[1]<mm and stopachatcalcul=1 then buy n shares at market endif i2=average[3](close) i3=average[5](close) c2=i2 crosses under (I3-50) if c2 and ((tradeprice-close)<pz) and (time>091000 and time<212000) then sell at market endif periode2=18 innere2 = 2*weightedaverage[ round( Periode2/2 ) ](close)-weightedaverage[Periode2](close) MM2=weightedaverage[round(sqrt(periode2))](innere2) c3=i1<i1[6] if c3 and journee=1 and k>yy and mm2[2]>mm2 and stopventecalcul=1 and stopventetemps=1 then sellshort n shares at market endif c4=i2 crosses OVER (i3-10) if c4 and (tradeprice-close)>pY and (time>091000 and time<212000) then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>j then exitshort at market endif if longonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (close-tradeprice)>5 then sell at market endif if shortonmarket and (BarIndex-TRADEINDEX)>x and (tradeprice-close)>5 then exitshort at market endif

   

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  bertrandpinoy

  

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  05/24/2019 at 6:04 PM #99390
  tofis

  je pense que la ligne manquante est celle ci  if time<195500 and close>(cloture) then

  a voir

  

  tofis

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  05/24/2019 at 6:37 PM #99392
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  Il faut regarder le post avant le votre ou se trouve la version complète

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  tofis

  

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  05/25/2019 at 1:35 PM #99425
  stefou102

  Hello,

  en parcourant en diagonale votre code, je trouve pas mal de conditions qui sont mal codée (ligne 17,43,53), et mon backtest, contrairement au votre, termine en une perte totale du capital. Il faut dire que j’ai pris une plus longue période de backtest que vous.Du coup, votre code ressemble bcp à de la sur-optimisation,…

  

  stefou102

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  05/25/2019 at 5:02 PM #99435
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  Bonjour Stefou102, ami belge ! j’habite à côté de Lille et j’ai de la famille Belge

  Ta remarque est pertinente et en effet, les 3 conditions que tu évoques sont neutralisées car je les utilise ou pas,comme des interrupteurs

  Quand je vois qu’elles sont bénéfiques je mets l’interrupteur sur 1 et quand elles ne le sont pas je mets l’interrupteur sur 0

  Celà me permet de ne pas avoir à les retaper à chaque fois

  Avec l’expérience, je me suis aperçu qu’il était préférable d’optimiser les algorithmes sur une période de 1 à 3 mois maximum car l’algorithme qui fonctionne bien toute l’année n’est pas efficient, je préfère les backtester sur 3 mois environ soit 10 000 bougies de 10 minutes

  Il faut donc bien mettre sur la plateforme prorealtime 10 000 puis 10 minutes sur wall street mini 1€ Cfd Cash

  Idéalement il faudrait aussi remplacer en lignes 142 et 147 ,  “z” par “pz” car “z” varie de 1 à 12 mais j’aime bien apporter un peu d’aléas dans le gain, mais pas dans la perte

  Je reste à ta disposition pour tout complément d’information

  

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  05/27/2019 at 6:17 AM #99481
  turame

  Bonjour Yannchev,

  Déjà nous avons un problème, voici une capture d’écran de ton dernier code posté, les résultats ne sont pas vraiment les mêmes (spread = à 0), cela donne :

   

   

  

  turame

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  05/27/2019 at 8:05 AM #99490
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  Bonjour Turame,

  En effet on n’obtient pas les mêmes résultats , je viens de refaire un backtest ce 27 mai à 9h00 que je joins.

  Aussi, chaque backtest est différent en fonction du point de départ

  Mais là je trouve qu’il y a beaucoup d’écart par rapport à celui que je viens de faire

  Est ce bien la dernière version complète qui est affichée sur ce post en 2ème publication ?

   

  

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  05/27/2019 at 8:12 AM #99492
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  Faut vérifier si on a les mêmes réglages horaires dans le fichier attaché

  

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  05/29/2019 at 6:07 AM #99639
  turame

  Bonjour Yannchev,

  Effectivement, la différence venait du fait que les réglages horaires étaient différents.

  Mais quel est le bon réglage, le tien ou le mien ?

   

  

  turame

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  05/29/2019 at 6:10 AM #99641
  turame

  Je viens d’effectuer une simulation selon tes réglages horaires (plus avantageux que les mien).

  Voici les résultats (sans aucun frais de spread)… à méditer.

  

  turame

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  06/05/2019 at 5:45 PM #99999
  Lifen

  Bonjour Yannchev,

  Merci pour ton partage. Effectivement, travailler sur la notion de répétition et de cycle est constructif (on retrouve dans ton code des nombres de Gann). Je

  m’y intéresse aussi.

  J’ai testé ton code sur le dax 30 en 10 mn, spread de 2 mais en fait le spread varie selon les horaires chez IG donc ce n’est pas totalement juste notamment pour la nuit ni la journée. Le résultat n’est pas positif sur 200 000 unités mais il est pertinent d’analyser dans le détail, de revoir peut-être le TP car dans plusieurs cas ton MFE est supérieur aux gains.

  Le code est long, ne serait- ce pas possible de le simplifier aussi ?

  Je reste à ta disposition pour échanger

   

  

  Lifen

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