Stratégie avec le simplified supertrend

• 02/20/2020 at 10:42 AM #119772
  llsegard

  bonjour à tous, je m’intéresse de plus en plus au trading algorithmique sur PRT et merci pour ce super site. je teste actuellement une stratégie basée sur le simplified supertrend w/o atr (trouvé sur ce site). les résultats en backtests me paraissent plutôts corrects en UT 4h. c’est une stratégie simple. Pouvez vous me dire ce que vous en pensez ? et les améliorations à trouver ? je ne sais pas coder ; j’utilise la programmation assistée sur PRT. j’ai mis le code en pièce jointe. merci d’avance. Ludovic

  

  llsegard

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  03/25/2020 at 10:44 AM #123253
  bona25

  Bonjour

  Je reprend la question posez par Segard

  Que pensez vous de cette stratégie ?

  Merci

  

  bona25

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  03/25/2020 at 10:57 AM #123255
  bona25

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator2 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c1 = (indicator1 > indicator2[1]) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator3 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator4 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c2 = (indicator3 < indicator4[1]) IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pTRAILING 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator2 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c1 = (indicator1 > indicator2[1])   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator3 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator4 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c2 = (indicator3 < indicator4[1])   IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pTRAILING 10

   

  

  bona25

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  03/25/2020 at 12:04 PM #123266
  bona25

  Comment faire pour remédier à ce problème

  Merci

  

  bona25

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  03/25/2020 at 2:06 PM #123277
  bona25

  On ma peut être oublié…

  

  bona25

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  03/25/2020 at 2:25 PM #123279
  Nicolas

  ou pas ! Il peut se passer parfois plus de 2 heures après un message pour qu’on y réponde, est-ce anormal ? Merci pour votre patience, et je ferai de même 😉

  Le temps est relatif selon la théorie de la relativité, il semble s’allonger énormément en période de confinement, je peux comprendre 😆

  Le message est clair : les variables dans l’optimiseur ne permettent pas de passer le programme en trading réel, puisque le module ProOrder ne sait pas dans ce cas de figure, quelles sont les valeurs à utiliser. Donc il faut les ajouter à la main en tête de code.

  Hors le programme en question ne comporte aucune variable à utiliser, donc celles présentes dans ta fenêtre ProBacktest proviennent d’un autre programme et sont donc inutiles. Donc comme le message l’indique, tu dois les supprimer.

   

  

  Nicolas

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  03/25/2020 at 2:53 PM #123282
  bona25

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator2 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c1 = (indicator1 > indicator2[1]) IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator3 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator4 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c2 = (indicator3 < indicator4[1]) IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pTRAILING 10

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator2 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c1 = (indicator1 > indicator2[1])   IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator3 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] indicator4 = CALL "simplified Supertrend w/o ATR"[0.0004] c2 = (indicator3 < indicator4[1])   IF c2 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pTRAILING 10

  Indicateur Super tendance simplifiée (sans composante volatilité ATR)

  ONCE direction = 1 ONCE STlongold = 0 ONCE STshortold = 1000000000000 indicator1 = medianprice indicator3 = close indicator2 = indicator3 * factor STlong = indicator1 - indicator2 STshort = indicator1 + indicator2 If direction = 1 and STlong < STlongold then STlong = STlongold endif If direction = -1 and STshort > STshortold then STshort = STshortold endif If direction = 1 and indicator3 < STlong then direction = -1 endif If direction = -1 and indicator3 > STshort then direction = 1 endif STlongold = STlong STshortold = STshort If direction = 1 then ST = STlong else ST = STshort endif Return ST as "simplified Supertrend"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

  ONCE direction = 1 ONCE STlongold = 0 ONCE STshortold = 1000000000000   indicator1 = medianprice   indicator3 = close   indicator2 = indicator3 * factor   STlong = indicator1 - indicator2   STshort = indicator1 + indicator2   If direction = 1 and STlong < STlongold then STlong = STlongold endif   If direction = -1 and STshort > STshortold then STshort = STshortold endif   If direction = 1 and indicator3 < STlong then direction = -1 endif   If direction = -1 and indicator3 > STshort then direction = 1 endif   STlongold = STlong   STshortold = STshort   If direction = 1 then ST = STlong else ST = STshort endif   Return ST as "simplified Supertrend"

  Bonjour Nicolas, désolé effectivement tu as raison confinement oblige.

  Par contre je ne comprend pas ta réponse peux tu m’aider avec les codes envoyé sur PRT s’il te plait.

  Aussi cette stratégie me semble vraiment trop belle pour être vrai qu’en pense tu ?

  Je patiente … merci à toi.

  

  bona25

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  03/25/2020 at 4:19 PM #123289
  Nicolas

  Voir dans l’image ci-jointe. Clique sur la clé et supprime toutes les lignes des variables.

  

  Nicolas

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  03/25/2020 at 4:27 PM #123292
  bona25

  Malheureusement c’est pareil

   

  

  bona25

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  03/25/2020 at 6:01 PM #123302
  Nicolas

  Il faudrait tenter de fermer la fenêtre en enregistrant le code ou de lancer un backtest pour valider ces modifications, puis de retenter l’envoi vers ProOrder.

  

  Nicolas

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  03/25/2020 at 6:19 PM #123306
  bona25

  j’ai fait mais c’est pareil, je comprends pas

  peut être un problème avec le code de programmation…

  

  bona25

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  03/25/2020 at 6:28 PM #123307
  bona25

  Ca hé Nicolas c’est bon !

  J’aimerai bien avoir aussi ton avis sur cette stratégie.

  Merci à toi et bonne soirée

  

  bona25

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  03/26/2020 at 1:36 PM #123405
  bona25

  Bonjour Nicolas,

  Pourquoi les résultats en réelle de celui -ci ne corresponde pas du tout au backteste en démo. ?

  Merci.

  

  bona25

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  03/26/2020 at 1:38 PM #123407
  llsegard

  Bonjour,

  le backtest est effectué sans les données tick par tick

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  Nicolas

  

  llsegard

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  03/26/2020 at 1:52 PM #123412
  Nicolas

  En effet et donc les niveaux de stoploss gérés par le trailing stop ne sont pas testés précisément en backtests, d’où la différence.

  Toujours faire ses backtests avec l’option tick par tick coché !

  

  Nicolas

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