Stratégie BreakOut CAC 40 de Nicolas

• 07/02/2016 at 12:56 PM #10106
  AstonAddict

  Bonjour Nicolas,

  Désolé, mon anglais est trop mauvais pour que j’aille m’aventurer sur ton topic EN 😉

  Je préfère m’intéresser à des UT courtes, donc je n’ai jamais porté attention aux stratégies de BreakOut mais j’ai quand même une suggestion qui semble fonctionner, à tester sur longue période si tu peux.

  En résumé, nous sommes trop dépendant des marché US, donc je me suis dit qu’il fallait mieux être flat avant l’ouverture des futures US. J’ai juste modifié l’heure limite de prise de position et celle du FlatAfter. That’s all 😉

  Le backtest semble me donner raison (cf PJ). Les stats s’améliorent nettement.

  A tester en réel !

  

  AstonAddict

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 59

  Been thanked: 7 times
  07/02/2016 at 2:46 PM #10117
  Yannick

  Bonjour

  Vous cloturez a quelle heure? 14h15-14h30?

  Si jamais cette stratégie est plus rentable sur le DAX à cause du spread moins élevé (DAX 1 pour 10000  contre CAC 1 pour 4500 )

  http://www.prorealcode.com/topic/nicolas-proorder-breakout-on-any-index/

  

  Yannick

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 106

  Been thanked: 28 times
  07/02/2016 at 2:51 PM #10118
  AstonAddict

  1h avant l’ouverture de Wall Street soit 14h30.

  Je n’ai pas testé sur d’autre indice, c’est juste une intuition à chaud en lisant le topic de Nicolas, la tendance du matin est souvent balayé par la tendance US.

  

  AstonAddict

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 59

  Been thanked: 7 times
  07/02/2016 at 3:02 PM #10119
  AstonAddict

  lol j’ai oublié de vous dire quelles heures j’ai mis !

  J’ai juste modifié :

  • pas de position prise après 12h30
  • flatafter 14h30

  C’est tout !

  

  AstonAddict

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 59

  Been thanked: 7 times
  07/03/2016 at 5:33 PM #10134
  Yannick

  Bonjour

  Oui ca semble améliorer la stratégie sur le CAC, je trouve un backtest similaire.

  Par contre cela ne donne les memes résultats avec le DAX au contraire l’originale est meilleure…. étrange

  

  Yannick

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 106

  Been thanked: 28 times
  07/03/2016 at 6:06 PM #10137
  AstonAddict

  In fine, il n’y a pas un si gros écart sur les stratégies lorsque l’on neutralise le money managment. Plus de positions gagnantes certes mais un gain similaire.

  Je fais le même constat que toi sur le DAX, qui probablement moins dépendant du marché US.

  

  AstonAddict

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 59

  Been thanked: 7 times
  07/03/2016 at 7:19 PM #10139
  Nicolas

  Bonjour, cette stratégie n’est pas la mienne, elle fait partie de la documentation ProOrder.

  Je suis en effet assez d’accord sur le fait que l’ouverture de NY modifie la tendance du matin sur les indices européens. Il y a plusieurs phases sur les indices européens, la matinée , le lunch time et ensuite la séance américaine. Les retracements de milieu/fin d’après midi peuvent en effet nuire au suivi de tendance intraday. C’est bien d’avoir fait le travail d’analyse, donc si je comprends bien c’est plus ou moins identique à la stratégie originale finalement ?

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  07/03/2016 at 7:34 PM #10141
  AstonAddict

  Bonjour Nicolas,

  Sur la durée analysée qui démarre en juin 2014 pour moi (IG), le résultat est très proche en terme de gain final, par contre la courbe est plus régulière sur ma version, donc peut être que sur le long terme ce serait plus efficace.

  En passant par PRT – CFD, il y a plus d’historique ? J’ai cru voir 200k bougies au lieu de 100 directement chez IG ?

  

  AstonAddict

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 59

  Been thanked: 7 times
  07/03/2016 at 7:44 PM #10142
  Nicolas

  Oui en effet, on peut tester 200.000 bars chez PRT-CFD, leur historique est bien le double de celui d’IG.

  Je vais lancer un test avec

  • pas de position prise après 12h30
  • flatafter 14h30

  et je repasserai demain, ou si quelqu’un d’autre a l’opportunité de le faire en passant .. qu’il ne se prive pas pour répondre 🙂

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  07/04/2016 at 7:15 AM #10151
  Yannick

  Bonjour.

  Il me semble que 2 semaines par an les marchés US sont ouverts à 13h30 suite au changement d horaire été/ hiver qui ne sont pas aux mêmes dates.

  

  Yannick

  Participant

  Topics: 13

  Replies: 106

  Been thanked: 28 times
  07/04/2016 at 8:32 AM #10157
  Nicolas

  Bon, ça n’est pas aussi bien qu’on aurait pu l’imaginer .. désolé 🙂

  Il faut croire ici que laisser courir les gains de l’après midi permet au final de lisser les résultats avec un risk reward ratio supérieur bien supérieur à 1. Si on y réfléchit bien, c’est en effet ce qui fait la force et l’intérêt de la stratégie, au vu du nombre de fois où on se retrouve stoppé. J’ai entendu dire que certains profitent justement de cette tendance intraday pour faire du pyramidage en ajoutant aux positions déjà existantes et ainsi améliorer le RR, cela impliquant bien entendu de créer de nouveaux stops différents de la stratégie originale.

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  07/04/2016 at 8:43 AM #10161
  AstonAddict

  Merci Nicolas,

  Comment fais tu pour avoir un historique aussi grand ???

   

  

  AstonAddict

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 59

  Been thanked: 7 times
  07/04/2016 at 9:31 AM #10165
  Nicolas

  Oui en effet, on peut tester 200.000 bars chez PRT-CFD, leur historique est bien le double de celui d’IG.

  🙂

   

  

  Nicolas

  Keymaster

  Topics: 81

  Replies: 20863

  Been thanked: 4773 times
  07/04/2016 at 9:49 AM #10168
  AstonAddict

  Je sais, mais sur IG, 100.000 barres 15 minutes ne me font pas remonter avant juin 2014 !

  il y a donc autre chose pour que les 100.000 barres supplémentaires amènent jusqu’en 2008.

  D’ailleurs 100.000 barres de 15 minutes avec disons 10h de cotations affichées (8h -18h), ça fait 40 barres par jour, soit pour 100.000 barres, 2500 jours soit environ 10 ans.

  il y a un loup …

  

  AstonAddict

  Participant

  Topics: 8

  Replies: 59

  Been thanked: 7 times
  07/04/2016 at 1:04 PM #10172
  Doctrading

  Très bonne idée.
  Mais (paradoxalement), sur le long terme (test depuis 2008), les performances brutes sont bien moins élevées.
  Par contre, la courbe est clairement meilleure depuis mars 2016.

  La capture d’écran vous montre 2 tests :

  • en haut avec heurelimite = 12H30 et flatafter = 14H30
  • en bas la stratégie originale

  spread 1 point.

   

  On voit que clairement la stratégie originale a très bien fonctionné sur le CAC40 sur les 8 dernières années.

  

  Doctrading

  Participant

  Topics: 44

  Replies: 172

  Been thanked: 2 times
• Author
  Posts