Stratégie DAX H4

• 08/11/2019 at 2:53 PM #104556
  Julian Arias Lopez

  Bonjour à tous, j’ai le plaisir de vous partager une stratégie que j’avais pour habitude d’utiliser manuellement durant une certaine période, et qui malgré sa “simplicité” m’offrait de belles performances.

  Elle se basse sur 2 moyennes mobiles appliquée au RSI en UT H4.

  La stratégie est en virtuel depuis 2 mois et continue d’offrir de belles performances, ainsi que sur les 4 années passées – periode maximum dont je dispose en backtest sur cette UT –, cependant ce que je n’ai pas réussi à faire, c’est implementer cette partie “money management” dans pro-order.

  Sur cette stratégie j’aimerai ajouter plusieurs TP et ajouter un breakeven lorsque TP1 est touché.

  Exemple : Positions 3 mini contrats DAX :

  • TP1 cloture 2 contrats +x% & place stoploss au breakeven
  • TP2 cloture 1 contrat à +x%,

  Merci à tous pour votre aide.

   

  PS : screenshot de stratégie, 1 mini contrat.

  

  Julian Arias Lopez

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  08/11/2019 at 3:00 PM #104559
  Julian Arias Lopez

  Voici le bon code :

  

  Julian Arias Lopez

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  08/11/2019 at 3:26 PM #104561
  Gregg

  Merci Julian pour ce partage. Je le teste dès demain matin et te tiens informé !

  

  Gregg

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  08/11/2019 at 4:31 PM #104563
  Julian Arias Lopez

  J’ai reussi a mettre des clotures partielles, mais pas le break even.

  Les clotures partielles ne rendent pas spécialement la stratégie plus performante.

  

  Julian Arias Lopez

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  08/13/2019 at 3:54 PM #104679
  Gregg

  Salut Julian,

   

  j’ai rajouté ce code pour le Breakeven et ca semble apporter une amélioration aux résultats mais que sur certaines périodes :

  Breakeven

  // BREAKEVEN paramètres startBreakeven = 70 PointsToKeep = 5 // BREAKEVEN instruction IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF // ACHAT IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF // VENTE IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>=startBreakeven*pipsize THEN breakevenLevel = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize ENDIF IF breakevenLevel>0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

  // BREAKEVEN paramètres startBreakeven = 70 PointsToKeep = 5   // BREAKEVEN instruction IF NOT ONMARKET THEN breakevenLevel=0 ENDIF   // ACHAT IF LONGONMARKET AND close-tradeprice(1)>=startBreakeven*pipsize THEN breakevenLevel = tradeprice(1)+PointsToKeep*pipsize ENDIF   IF breakevenLevel>0 THEN SELL AT breakevenLevel STOP ENDIF   // VENTE IF SHORTONMARKET AND tradeprice(1)-close>=startBreakeven*pipsize THEN breakevenLevel = tradeprice(1)-PointsToKeep*pipsize ENDIF IF breakevenLevel>0 THEN EXITSHORT AT breakevenLevel STOP ENDIF

  Par contre ton backtest commence pile au moment où ta stratégie est positive. Si tu remontes plus loin les résultats ne sont pas fameux. Qu’est-ce qui fait qu’avant avril 2015 elle ne fonctionnait pas ?

  

  Gregg

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  08/13/2019 at 5:39 PM #104691
  Nicolas

  Gregg wrote:

  Qu’est-ce qui fait qu’avant avril 2015 elle ne fonctionnait pas ?

  Je pense que le système a été développé avec les données postérieures à cette période tout simplement.

  

  Nicolas

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  08/13/2019 at 5:50 PM #104692
  Julian Arias Lopez

  Hello, merci pour le break even 🙂

  Pour les tests avant 2015 j’ai tout simplement pas eu la possibilité de backtester plus car j’ai que ProRealTime Demo. Ca montre en tous cas l’importance d’avoir une plus longue période de test, afin de pouvoir construire une stratégie “solide” 🙂

  Petite décéption pour moi cependant, haha

  

  Julian Arias Lopez

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  08/13/2019 at 5:57 PM #104693
  Julian Arias Lopez

  En effet Nicolas, c’est bien ca !

  

  Julian Arias Lopez

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  08/13/2019 at 8:06 PM #104699
  Nicolas

  C’est ce qu’on appelle de la sur-optimisation. ProRealTime a un outil pour limiter ce phénomène, le Walk Foward, je suggère à chacun d’essayer d’appréhender le principe avec ces vidéos:

  Un sujet francophone où on peut en discuter: https://www.prorealcode.com/topic/optimisation-et-analyse-walk-forward-_-aides/

  

  Nicolas

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