J’ai un problème avec une stratégie ProOrder basée sur des bougies Jour.
J’ai développé un indicateur qui donne des top achat/vente Long et Short sur le Nasdaq (NDX).
J’ai fait par dessus une stratégie ProOrder toute bête qui achète quand l’indicateur le dit, revend quand l’indicateur le dit
Développé sur PRT Complete en donnée fin de journée, ça marche nickel.
La stratégie achète et vend à l’open de la bougie suivante (Jour suivant).
Mais en testant sur PRT Premium, avec les CFD IG (US Tech 100 Cash 1€), la stratégie prend des positions basées sur les bougies de 24h, et non plus sur les heures d’ouvertures du Nasdaq
J’ai essayé de modifier les “horaires de trading personnalisés”.
Cela change les bougies et les indications données par mon indicateur. Parfait.
Sauf que la stratégie Proorder elle, elle continue d’appeler la “version 24h” de l’indicateur, et donc prend toujours les mêmes positions.
Ci-joint des captures d’écran de ce que donne l’indicateur, avec les 2 paramétrages d’horaires de trading.
On voit bien que les positions prises par Proorder ne sont pas influencées.
Merci d’avance pour votre aide.
Je pense que vous l’aurez compris. Ce que veux faire est l’équivalent de ce que j’avais sur PRT Complete avec les données fin de journée (donc décision basée sur bougies 15h30-22h, et prise de position à l’open le lendemain à 15h30)
As-tu essayé en utilisant un graphique “normal” et non pas un graphique en mode “historique” (celui nécessaire pour obtenir 1 millions de chandeliers) ?
En théorie, ProBacktest doit bien prendre en compte les horaires personnalisés et donc les indications calculées sur ces graphiques customisés. Je vois que tu parles de ProOrder, ta stratégie est donc en train de tourner en temps réel ? Ou s’agit-il d’une comparaison faîte lors de backtests ? (ProBacktest).
J’ai fait un test avec une stratégie toute bête ci-jointe.
1er screenshot avec les horaires par défaut (24/24+weekend)
2ème screenshot avec les horaires personnalisés : on voit clairement que les ordres tombent “dans le vide”, au même endroit qu’avec les horaires par défaut.
Donc c’est comme si la stratégie ne prenaient pas en compte les horaires personnalisés.
J’ai refais un test.
Cela ne fonctionne toujours pas.
Avec les horaires personnalisés “Appliquer en Journalier et dans les UT supérieures”, j’ai toujours la stratégie qui s’exécute sans prendre en compte les horaires personnalisés.
J’ai testé avec la stratégie en direct, et en passant par un CALL d’indicateur, le résultat est le même (cf images qui marchent et qui marchent pas).
Pour tester, j’ai donc la stratégie originale :
Code stratégie fonctionnant depuis le correctif
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mm20=Average[20](close)
mm50=Average[50](close)
cLongAchat=closecrosses overmm20andmm20>=mm50
cLongVente=closecrosses undermm50
// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IFNOTLongOnMarketANDcLongAchatTHEN
BUY1CONTRACTSATMARKET
ENDIF
// Conditions pour fermer une position acheteuse
IfLongOnMarketANDcLongVenteTHEN
SELLATMARKET
ENDIF
J’ai créé un indicateur qui me renvoit les 2 tops achat/vente correspondant :
indicateur
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mm20=Average[20](close)
mm50=Average[50](close)
topAchat=closecrosses overmm20andmm20>=mm50
topCloseAchat=closecrosses undermm50
returntopAchat,topCloseAchat
et modifier la stratégie pour passer par l’indicateur au lieu de faire les calculs directement :
Les deux stratégies ont les mêmes trades, et aucune ne prend les bougies journalières avec horaires personnalisés.
On le voit bien dans les PJ, avec la présence de l’indicateur (topAchat est l’histogramme vert, topCloseAchat est la barre d’hist. verte).
Etrangement, même en laissant les horaires h24 et les données week-end, mais la case à cocher “Appliquer au Journalier et UT supérieures”, et bien ça ne marche pas !
Alors que en h24 avec WE, les bougies devraient être les mêmes que sans cocher la case, vu qu’on utilise toutes les données…
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