Strategie Morning Buy EU

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  • #41598

    Bonjour

    Je suis tombé sur cette stratégie

    https://www.whselfinvest.fr/fr/trading_strategies_43_Morning_Buy_EU.php

    que j’ai codé.

    Le problème est que les backtests ne représentent pas les backtests de la nano.

    Ceux de la nano sont beaucoup plus positifs

    De plus, il n’est pas possible de déclencher un achat à une heure précise mais seulement à l’ouverture de la bougie soit 5 heures

    Les résultats semblent positif, par contre ce qui me gène est que l’algo tourne un an avant de prendre des points.

    Je n’arrive pas à trouver de condition pour rajouter un filtre (soit close> moyenne mobile long, soit ADX(14)>20)

    Si vous avez des idées, merci de votre aide

     

     

    #41702

    En rajoutant un critère sur saisonalité et ADX14>20, l’equity curve commence à être pas mal

    #41736

    Looks good  Yannick!  How long are your results? I even get results for both versions above. Find attached from 1 Apr 13 at 4 hours TF.

    Below only out of the trades exactly 183900 if the delay of 1 min. Or go out at 184000 if 5 min TF, or if 184500 15 min or if 190000 1 hour TF, and so on.

     

     

    #41737

    On a eu un échange récemment dans un autre topic où les résultats etaient bien les mêmes mais on se rend compte que les courbes de performances de ce site ne représentent qu’une courte période de l’historique où la stratégie a en effet connu une succession de gains. Il s’agissait d’une autre stratégie de mémoire, mais il faudrait d’abord identifier la période de simulation qui est représenté sur cette page.

    #41739

    Excuses … ma réponse était en français, puis j’ai édité et il est retourné en anglais!?

    #41770

    Il faut que je regarde également le comportement de la stratégie en cas de bear market avec des backtest en 2008 et 2011 pour voir si est nécessaire de rajouter une condition sur moyenne mobile longue.

     

    #41898

    Ah je n’arrive pas à faire un backtest sur des periodes passées et non affichées sur la station hors écran (je suis chez IG)

     

    Est ce que quelqu’un pourrait faire un backtest sur 200 000 barres chez PRT?

    Merci

    #41911

    @Yannick,

    Est-ce que cela t’aide ?

     

    #41949

    Merci @Inertia

    La perte de 2011 est importante mais pas catastrophique.

    Il faudrait peut être rajouter une condition sur moyenne mobile longue

    Je vais ouvrir un compte PRT pour bénéficier d’un plus grand historique.

     

    #41953

    Avec backtest plus long de code, les années de krach action ne font pas de pertes majeur, un -10% seulement en 2008

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